Morning Briefing (2024.12.16)

* [美국채] : 물가·금리경로 불안…10년물 가격 5일째 하락
= 미국 국채가격이 물가 불안과 금리 경로 불확실성 속에 대체로 하락세를 이어갔다.

* [美증시] : 브로드컴 시총 1조弗 첫 돌파…지수는 혼조 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 장 중 변동성을 보인 끝에 혼조로 마감했다.
미국 브로드컴은 호실적을 기록하면서 사상 처음으로 시가총액이 1조달러를 돌파했고 반도체 지수도 급등했다.

* [국제유가] : 러, 우크라 대규모 공습에 급등…WTI, 1개월여 최고
= 뉴욕 유가는 러시아가 우크라이나의 에너지 기반 시설에 대규모 공습을 가했다는 소식에 급등했다. 러시아산 원유에 대해 서방이 추가 제재를 가할 수 있다는 관측이 커졌다.


. 2년물           +5bp (4.25%)
. 5년물           +7bp (4.25%)
10년물           +7bp (4.40%)
30년물           +6bp (4.60%)

DJ             43,828.06p     -0.20% (-86.06p)
NSQ           19,926.72p     +0.12% (+23.88p)
S&P            6,051.09p     -0.00% (-0.16p)

WTI  1월      +$1.27  ($71.29)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.26%)     -0.10% 
프 랑 스      +6bp(+3.03%)     -0.15%
이탈리아      +6bp(+3.38%)     +0.09%
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스 페 인      +8bp(+2.91%)     -0.11%
포르투갈      +7bp(+2.71%)     -0.11%
그 리 스      +8bp(+3.05%)     +0.36%
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영    국      +5bp(+4.42%)     -0.14% 
호    주      +2bp(+4.29%)     -0.43%
일    본      -1bp(+1.04%)     -0.95%
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- NDF, 1,433.80/ 1,434.20원…2.70원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 14일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,434.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,433.00원) 대비 2.70원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,433.80원, 매도 호가(ASK)는 1,434.20원이었다.
달러-원 현물 새벽 2시 종가는 1,435.20원이었다.
간밤 달러 가치는 하락했다. 다만 최근 오름폭을 제한적으로 되돌리는 수준에 그쳤다.
미국 연방준비제도(연준ㆍFed)가 다음 주 금리를 25bp 인하하겠지만 메시지는 매파적일 것이라는 관측이 부상하면서 달러는 지지력을 발휘했다. 내년 1월에는 금리가 동결될 것이라는 예상이 큰 가운데 '점도표'가 상향될 것이라는 전망도 나오고 있다.
달러 인덱스는 106.98선으로 소폭 내렸다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 전장 7.2769위안에서 7.2798위안으로 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 152.88엔에서 153.656엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.04970달러를 나타냈다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           153.656
유로/달러         1.04970
호주/달러         0.6356
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +332,489(-994)
증권 -238,782(+4,259)
은행 -64,243 (-713)
투신 -20,022 (-1,305)
보험 +416 (-721)
개인 -1,358 (-198)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +122,873(-6,073)
증권 -59,511 (+5,818)
은행 -18,342 (+45)
투신 -17,075 (+303)
보험 -19,425 (-105)
개인 -4,119 (-52)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +30 (+337)
증권 -28 (+402)
은행 +8 (-92)
투신 0 (-3)
보험 -2 (-600)
개인 -8 (-44)

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<3년선물12월물>
23-10  2.647
24-1   2.680
24-4   2.595
이론가 106.76 (고평2틱)
*종가 (106.78)

<3년선물3월물>
23-10  2.647
24-4   2.595
24-7   2.619
이론가 107.05 (고평9틱)
*종가 (107.14)
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<10년선물12월물>
23-11   2.790
24-5    2.766
이론가 119.28 (저평3틱)
*종가 (119.25)

<10년선물3월물>
23-11   2.790
24-5    2.766
이론가 119.45 (고평2틱)
*종가 (119.47)
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<30년선물12월물>
23-7   2.535
24-2   2.520
이론가 151.79 (고평15틱)
*종가 (151.94)

<30년선물3월물>
24-2   2.520
24-8   2.495
이론가 152.62 (저평48틱)
*종가 (152.14)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.081%(+6bp) 
- 91일물 CD      3.320%(+1bp)
- 산금채 1년      2.692%(+0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  00개
국22-4 :   16개
국22-13 :  33개
국23-4 :   49개
국23-10 :  65 개 
국24-4 :   81개 
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<5년물>  
국21-7 :   56개
국22-1 :   72개
국22-8 :   89개
국 23-1 :  104개
국 23-6 :  120개
국 24-1 :  135개
국 24-7 :  150개
------------------
<10년물>
국21-11 :  209개
국22-5:    230개
국22-14 :  253개
국23-5 :   257개
국23-11 :  281개
국24-5:    288개
------------------
<20년물> 
국19-6:   359개
국20-7:   391개
국21-9:   424개
국22-11:  499개
국23-9:   547개
국24-10:  531개
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<30년물>
국16-1:   511개
국17-1:   538개
국18-2:   587개
국19-2:   566개
국20-2:   547개
국21-2:   590개
국22-2:   653개
국22-9:   713개
국23-2:   735개
국23-7:   779개
국24-2:   757개
국24-8:   725개
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<50년물>
국16-9 :    734개
국18-8 :    833개
국20-10 :   794개
국22-12 :  1,159개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   87개
국24-5 :    89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   121개
국21-9:   131개
국22-11:  154개
국23-9:   169개
국24-10:  164개
----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   167개
국18-2:   182개
국19-2:   175개
국20-2:   169개
국21-2:   183개
국22-2:   202개
국22-9:   221개
국23-2:   228개
국23-7:   241개
국24-2:   234개
국24-8:   224개
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<50년물>
국16-9 :    227개
국18-8 :    258개
국20-10 :   246개
국22-12 :   359개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   78개
----------------
<50년물>
국16-9 :   79개
국18-8 :   89개
국20-10 :  85개
국22-12 :  124개
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<주간 경제일정>

*12월16일(월)
국고채 예정 10Y 2000억
한은 2024년 10월 통화 및 유동성(12:00)
한은 2024년 11월중 거주자외화예금 동향(12:00)
10월 한국 광의통화(M2, 평잔)

11월 중국 고정자산투자율
11월 중국 산업생산 증가율
11월 중국 소매판매 증가율

12월 미국 뉴욕제조업지수


*12월17일(화)
한은 ▲09:00 총재, 부총재 BIS-FSC-BOK 공동 컨퍼런스(한은 컨퍼런스홀)
한은 2024년 3/4분기 기업경영분석 결과(12:00)
한은 2024년 제22차(11.28일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)

10월 유로존 수입
10월 유로존 수출
11월 캐나다 소비자물가

10월 미국 기업재고 / 10월 미국 기업판매
11월 미국 소매매출 / 11월 미국 소매매출(자동차업제외)
11월 미국 설비가동률 / 11월 미국 산업생산


*12월18일(수)
통안채 예정 1095D 8000억
한은 BoK 이슈노트: 팬데믹 이후 칩플레이션(Cheapflation)과 인플레이션 불평등(14:00)
한은 물가안정목표 운영상황 점검(14:00)

11월 일본 무역수지
11월 일본 수입 / 11월 일본 수출
11월 유로존 소비자물가

12월 미국 NAHB주택시장지수
11월 미국 건축허가건수 / 11월 미국 신규주택착공건수
3분기 미국 경상수지


*12월19일(목)
통안채 경쟁 1095D 0억
한은 BoK 이슈노트: 우리 경제의 잠재성장률과 향후 전망(12:00)

12월 일본 금정위 (BOJ. 12:00 KST) 전기 : 0.25 (%)
10월 유로존 경상수지
11월 스위스 무역수지
11월 스위스 수입 / 11월 스위스 수출

12월 미국 FOMC 금리결정(상단) (FRB. 04:00 KST) 전기 : 4.75 (%)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA) / 12월 미국 필라델피아연준지수
3분기 미국 실질GDP연율개념전기비


*12월20일(금)
한은 2024년 11월 생산자물가지수(잠정)(06:00)

11월 일본 소비자물가
중국 대출우대금리(LPR, 1년)
11월 뉴질랜드 무역수지
11월 뉴질랜드 수입 / 11월 뉴질랜드 수출
11월 독일 생산자물가
12월 러시아 기준금리

11월 미국 기존주택판매
11월 미국 경기선행지수전월비(%)
11월 미국 경기선행지수
11월 미국 개인소득 / 11월 미국 개인저축
11월 미국 개인저축률 / 11월 미국 개인소비지출

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