Morning Briefing (2024.11.04)

* [美국채] : 믿기 힘든 10월 고용보단 '탄탄한 소비'…국채가↓
= 미국 10월 비농업 고용에 대해 왜곡 가능성이 크다는 지적이 나오면서 국채가격이 지속해서 하락했다. 시장에서는 고용보다는 최근 잇따라 나온 미국의 탄탄한 소비지표와 트럼프 트레이드에 영향을 받은 것으로 해석했다.

* [美증시] : 고용 충격 외면하고 아마존에 주목…나스닥 0.8%↑ 마감
= 뉴욕증시가 전날의 급락세를 딛고 반등에 성공했다. 미국 10월 고용 결과가 충격적으로 나왔지만 잡음이 섞여 신뢰도가 떨어진다는 분석에 시장은 아마존 실적을 반등의 근거로 삼았다.

* [국제유가] : 중동 우려에도 美 제조업 부진…오름폭 크게 축소
= 뉴욕 유가는 중동의 지정학적 우려 속에 상승세를 3거래일째로 연장했다. 다만 미국의 제조업 지표에 대한 실망감에 장중 오름폭은 크게 축소됐다.


. 2년물           +4bp (4.21%)
. 5년물           +7bp (4.23%)
10년물           +10bp (4.39%)
30년물           +11bp (4.58%)

DJ             42,052.19p     +0.69% (+288.73p)
NSQ           18,239.92p     +0.80% (+144.77p)
S&P            5,728.80p     +0.41% (+23.35p)

WTI  12월      +$0.23  ($69.49)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.41%)     +0.93% 
프 랑 스      +1bp(+3.15%)     +0.80%
이탈리아      +2bp(+3.68%)     +1.15%
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스 페 인      +1bp(+3.12%)     +1.46%
포르투갈      +6bp(+2.85%)     +0.95%
그 리 스      -4bp(+3.28%)     +0.56%
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영    국      +4bp(+4.46%)     +0.83% 
호    주      +3bp(+4.55%)     -0.50%
일    본      +0bp(+0.94%)     -2.63%
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- NDF, 1,378.90/ 1,379.20원…1.20원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,379.05원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.55원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,379.40원) 대비 1.20원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,378.90원, 매도 호가(ASK)는 1,379.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,378.00원이었다.
간밤 미국의 고용 충격에도 달러는 강세를 나타냈다.
미국의 10월 비농업 신규 고용은 전월보다 1만2천명 늘어나는 데 그쳤다. 시장 예상치 10만명 증가를 크게 밑돌았다.
미국 고용 충격에 달러-원은 1,374원까지 속락했으나 허리케인과 파업 등 일시적 요인이라는 분석이 힘을 받으면서 미 국채 금리와 달러가 반등했다.
달러 인덱스는 104.3으로 올랐고 미 국채 10년물 금리는 10bp 가까이 뛰었다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 152.487엔에서 153엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08340달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1394위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           152.946
유로/달러         1.08330
호주/달러         0.6556
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 254,279 (-6,498)
증권 -184,516(+4,034)
은행 -49,428 (+1,006)
투신 -8,273 (+348)
보험 4,781 (-144)
개인 -889 (+105)

[10선 누적순매수 (추정)] 
외인 87,226 (-236)
증권 -38,550 (+518)
은행 -12,013 (+509)
투신 -10,827 (-566)
보험 -19,732 (-84)
개인 -3,470 (+54)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 6 (+549)
은행 0 (-20)
투신 0 (-11)
보험 0 (-804)
개인 -6 (-21)

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<3년선물12월물>
23-10  2.975
24-1   3.030
24-4   2.941
이론가 105.80 (고평2틱)
*종가 (105.82)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   3.119
24-5    3.090
이론가 116.23 (고평0틱)
*종가 (116.23)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.956
24-2   2.940
이론가 140.75 (고평27틱)
*종가 (141.02)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.292%(+2bp) 
- 91일물 CD      3.430%(-0bp)
- 산금채 1년      2.844%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  03개
국22-4 :   20개
국22-13 :  37개
국23-4 :   53개
국23-10 :  69개 
국24-4 :   85개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   60개
국22-1 :   76개
국22-8 :   92개
국 23-1 :  108개
국 23-6 :  124개
국 24-1 :  138개
국 24-7 :  152개
------------------
<10년물>
국21-11 :  209개
국22-5:    230개
국22-14 :  252개
국23-5 :   256개
국23-11 :  279개
국24-5:    285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   375개
국21-9:   405개
국22-11:  474개
국23-9:   520개
국24-10:  497개
----------------
<30년물>
국16-1:   476개
국17-1:   499개
국18-2:   544개
국19-2:   521개
국20-2:   508개
국21-2:   544개
국22-2:   596개
국22-9:   653개
국23-2:   670개
국23-7:   710개
국24-2:   689개
국24-8:   656개
----------------
<50년물>
국16-9 :    632개
국18-8 :    715개
국20-10 :   672개
국22-12 :   991개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   88개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
국24-10:  157개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   165개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
국22-2:   188개
국22-9:   206개
국23-2:   211개
국23-7:   224개
국24-2:   218개
국24-8:   207개
----------------
<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    226개
국20-10 :   212개
국22-12 :   313개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   74개
국18-8 :   84개
국20-10 :  79개
국22-12 :  116개
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<주간 경제일정>
*11월4일(월)
국고채 예정 30Y 13000억
통안채 예정 91D 10000억
한은 BoK 이슈노트: 기후변화 리스크가 실물경제에 미치는 영향-기후대응 시나리오별 분석(12:00)

일본 Culture Day (Obs)
10월 유로존 PMI
10월 스위스 소비자물가


*11월5일(화)
통안채 경쟁 91D 0억
기재부 2024년 10월 소비자물가동향(08:00)
기재부 경제관계차관회의 겸 물가관계차관회의(08:30)
기재부 2024년 10월 소비자물가동향(09:00)
아시아개발은행(ADB)과 한국과의 협력 강화 방안 논의(17:00)
한은 2024년 10월 말 외환보유액(06:00)

11월 호주 기준금리
10월 스위스 실업률

09월 미국 수출 / 09월 미국 수입
09월 미국 무역수지
09월 미국 내구재수주 / 09월 미국 제조업수주


*11월6일(수)
한국 (금리) 지준일
통안채 예정 731D 22000억
기재부 KDI 경제동향(2024.11)(12:00)

10월 유로존 합성PMI / 10월 유로존 서비스업PMI / 09월 유로존 생산자물가
3분기 뉴질랜드 실업률

10월 미국 ISM비제조업지수


*11월7일(목)
통안채 경쟁 731D 0억
KDI 현안분석 - 중장기 민간소비 증가세 둔화의 요인과 시사점(12:00)
한은 2024년 9월 국제수지(잠정)(08:00)
이창용 한국은행 총재, 「BIS 총재회의」 참석(12:00)
09월 한국 경상수지

10월 중국 무역수지
09월 호주 수입 / 09월 호주 수출 / 09월 호주 무역수지
09월 독일 산업생산
09월 유로존 소매판매

미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)


*11월8일(금)
기재부 2024년 3/4분기 제조업 국내공급동향(12:00)
한은 ▲총재 BIS 총재회의 참석(스위스 바젤)
한은 2024년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)

10월 캐나다 실업률

11월 미국 FOMC 금리결정(상단)
09월 미국 소비자신용 / 09월 미국 도매재고
10월 캐나다 실업률
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