Morning Briefing (2024.10.14)

* [美국채] : PPI 둔화에 안도…'커브 스팁' 가속
= 미국 국채가격이 동반 상승한 가운데 단기물 가격이 더 크게 오르는 '커브 스티프닝'은 이날도 이어졌다. 9월 미국 도매 물가가 안정적으로 나오면서 통화완화 정책에 대한 기대감이 유지됐다.

* [美증시] : PPI 둔화·은행 호실적에 탄력…다우 0.97%↑ 마감
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다. 9월 미국 도매 물가가 예상치를 밑돌며 인플레이션 우려를 누그러뜨린 데다 은행주가 호실적을 발표하면서 우량주 위주로 매수세가 몰렸다.

* [국제유가] : 뉴욕 유가, 소폭 하락 마감…WTI 0.38%↓
뉴욕유가가 소폭 하락하며 한 주를 마감했다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 타격할 것인지를 두고 엇갈리는 관측 속에 급등락했던 유가는 지난주 대비 1.59% 오르며 2주 연속 상승세를 이어갔다.


. 2년물           -0bp (3.96%)
. 5년물           +1bp (3.90%)
10년물           +4bp (4.10%)
30년물           +5bp (4.41%)

DJ             42,863.86p     +0.97% (+409.74p)
NSQ           18,342.94p     +0.33% (+60.89p)
S&P            5,815.03p     +0.61% (+34.98p)

WTI  11월      -$0.29  ($75.56)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +1bp(+2.27%)     +0.85% 
프 랑 스      +2bp(+3.05%)     +0.48%
이탈리아      +2bp(+3.56%)     +0.68%
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스 페 인      +1bp(+3.02%)     +0.54%
포르투갈      +0bp(+2.76%)     +1.04%
그 리 스      +5bp(+3.25%)     +0.37%
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영    국      -1bp(+4.20%)     +0.19% 
호    주      +0bp(+4.21%)     -0.08%
일    본      -1bp(+0.95%)     +0.57%
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- NDF, 1,347.20/ 1,347.60원…0.25원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,347.40원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,349.50원) 대비 0.25원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,347.20원, 매도 호가(ASK)는 1,347.60원이었다.
새벽 2시 종가는 1,351.30원이었다.
간밤 달러화 가치는 강보합세를 나타내며 2개월 만의 최고 수준을 유지했다.
미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 소비자물가와 달리 예상보다 낮게 나와 약세 압력을 받았으나 장 후반 미국채 수익률을 따라 반등했다.
달러 인덱스는 102.890을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.828엔에서 149.136엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09370달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.0697위안을 기록했다.

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<주요국 환율>
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달러/엔           149.137
유로/달러         1.09369
호주/달러         0.6748
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<해외 뉴스>


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<전일 채권 마감시황 중>


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<전일 스왑 마감시황 중>


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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +229,258(+4,439)
증권 -148,854(-4,036)
은행 -59,461 (-13)
투신 -6,537 (+470)
보험 +2,988 (-204)
개인 -714 (-255)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +92,915(+2,096)
증권 -46,867 (-917)
은행 -6,470 (-2,834)
투신 -11,952 (+929)
보험 -20,317 (+101)
개인 -3,441 (+5)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +8 (+436)
은행 -8 (-13)
투신 0 (-7)
보험 0 (-704)
개인 0 (-19)

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<3년선물12월물>
23-10  2.990
24-1   3.035
24-4   2.948
이론가 105.80 (고평2틱)
*종가 (105.82)
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<10년선물12월물>
23-11   3.099
24-5    3.080
이론가 116.38 (고평5틱)
*종가 (116.43)
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<30년선물12월물>
23-7   2.938
24-2   2.923
이론가 141.22 (저평32틱)
*종가 (140.90)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.345%(-17bp) 
- 91일물 CD      3.400%(-10bp)
- 산금채 1년      2.872%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  05개
국22-4 :   22개
국22-13 :  39개
국23-4 :   55개
국23-10 :  71개 
국24-4 :   87개 
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<5년물>  
국21-7 :   62개
국22-1 :   78개
국22-8 :   94개
국 23-1 :  110개
국 23-6 :  125개
국 24-1 :  140개
국 24-7 :  154개
------------------
<10년물>
국21-11 :  210개
국22-5:    232개
국22-14 :  254개
국23-5 :   257개
국23-11 :  281개
국24-5:    287개
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<20년물> 
국19-6:   351개
국20-7:   378개
국21-9:   407개
국22-11:  476개
국23-9:   522개
국24-10:  506개
----------------
<30년물>
국16-1:   482개
국17-1:   505개
국18-2:   550개
국19-2:   527개
국20-2:   513개
국21-2:   549개
국22-2:   601개
국22-9:   657개
국23-2:   675개
국23-7:   715개
국24-2:   694개
국24-8:   661개
----------------
<50년물>
국16-9 :    637개
국18-8 :    721개
국20-10 :   677개
국22-12 :   998개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   89개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  160개
----------------
<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   166개
국20-2:   162개
국21-2:   173개
국22-2:   189개
국22-9:   207개
국23-2:   213개
국23-7:   226개
국24-2:   219개
국24-8:   208개
----------------
<50년물>
국16-9 :    201개
국18-8 :    227개
국20-10 :   213개
국22-12 :   314개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   76개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  118개
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<주간 경제일정>

*10월 14일(월)
국고채 예정 3Y 10000억
통안채 예정 91D 8000억

09월 중국 무역수지
일본 Health and Sports Day
태국 The Passing of King Bhumibo (Obs)
캐나다 Thanksgiving Day
콜롬비아 Columbus Day

미국 (FX, FI) Columbus Day


*10월 15일(화)
국고채 예정 2Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5700억
한은 2024년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 제18차(9.26일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)

08월 유로존 산업생산(유로 17개국)
09월 캐나다 소비자물가

10월 미국 뉴욕제조업지수


*10월 16일(수)
통안채 예정 1096D 11000억
09월 한국 실업률(NSA) / 9월 한국 실업률(SA)
08월 한국 광의통화(M2, 평잔)

3분기 뉴질랜드 소비자물가

09월 미국 수출물가 / 09월 미국 수입물가


*10월 17일(목)
통안채 경쟁 1096D 0억

09월 일본 무역수지
09월 유로존 소비자물가 / 10월 유로존 ECB 기준금리
09월 호주 실업률
09월 스위스 무역수지 / 09월 스위스 수입 / 09월 스위스 수출

08월 미국 기업재고 / 08월 미국 기업판매
09월 미국 소매매출 / 09월 미국 소매매출(자동차업제외)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
10월 미국 필라델피아연준지수
09월 미국 산업생산 / 09월 미국 설비가동률
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 NAHB주택시장지수


*10월 18일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2024년 10월 최근 경제동향(10:00)

09월 일본 소비자물가
09월 중국 고정자산투자율
3분기 중국 실질GDP성장률
09월 중국 산업생산 증가율 / 09월 중국 소매판매 증가율

09월 미국 건축허가건수
09월 미국 신규주택착공건수

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