Morning Briefing (2024.07.29)

* [美국채] : 6월 PCE 충분히 좋았다…美 국채가↑
미국 국채가격이 동반 강세를 보였다. 6월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 좋은 흐름을 보이면서 기준금리 인하 기대감이 한층 더 팽창했다.

* [美증시] : "6월 PCE는 거의 완벽"…다우 1.64%↑ 마감
뉴욕증시가 모처럼 동반 강세를 보였다. 6월 미국 물가 지표가 또다시 예상대로 둔화세를 이어가면서 금리인하 기대감과 저가 매수 심리가 증시를 지탱.

* [국제유가] : 中 수요 불안이 짓누른 유가…WTI 1.43%↓
뉴욕유가가 1% 넘게 하락했다. 주요 원유 소비국인 중국에서 수요가 악화할 것이라는 전망이 유가를 계속 짓눌렀다.


. 2년물           -5bp (4.39%)
. 5년물           -6bp (4.07%)
10년물           -5bp (4.19%)
30년물           -4bp (4.45%)

DJ             40,589.34p     +1.64% (+654.27p)
NSQ           17,357.88p     +1.03% (+176.16p)
S&P            5,459.10p     +1.11% (+59.88p)

WTI  9월      -$1.12  ($77.16)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -1bp(+2.41%)     +0.65% 
프 랑 스      -1bp(+3.11%)     +1.22%
이탈리아      -2bp(+3.76%)     +0.12%
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스 페 인      -3bp(+3.23%)     +0.18%
포르투갈      -1bp(+3.04%)     -0.73%
그 리 스      -1bp(+3.44%)     +0.37%
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영    국      -3bp(+4.10%)     +1.21% 
호    주      -0bp(+4.32%)     +0.73%
일    본      -1bp(+1.06%)     -0.53%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           153.750
유로/달러         1.08570
호주/달러         0.6545
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- NDF, 1,382.30/ 1,382.70원…0.80원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 27일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,382.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,385.80원) 대비 0.80원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,382.30원, 매도 호가(ASK)는 1,382.70원이었다.
새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 1.40원 하락한 1,384.00원에 거래를 마쳤다. 달러가 소폭 약세를 보였다. 미국의 6월 개인소비지출(PCE) 지표가 시장 예상대로 둔화하면서다. 달러 인덱스는 104.3을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.650엔에서 153.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08560달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2631위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +252,445(+24)
증권 -162,281(+1,332)
은행 -47,685 (-2,589)
투신 -14,667 (+625)
보험 -1,363 (-231)
개인 -773 (+236)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,254(+3,113)
증권 -76,013 (-2,787)
은행 -5,534 (+1,045)
투신 -16,583 (-847)
보험 -19,578 (-344)
개인 -5,030 (-144)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 0 (+280)
은행 0 (-43)
투신 0 (-1)
보험 0 (-602)
개인 0 (+9)

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<3년선물9월물>
23-4    3.071
23-10   3.049
24-1    3.042
이론가 105.62 (고평4틱)
*종가 (105.66)
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<10년선물9월물>
23-5    3.120
23-11   3.119
이론가 116.11 (고평7틱)
*종가 (116.18)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   2.993
24-2   2.991
이론가 139.67 (저평17틱)
*종가 (139.50)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.592%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.500%(-1bp)
- 산금채 1년      3.187%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  12개
국22-4 :   29개
국22-13 :  46개
국23-4 :   61개
국23-10 :  78개 
국24-4 :   93개 
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<5년물>  
국21-7 :   68개
국22-1 :   84개
국22-8 :  101개
국 23-1 :  116개
국 23-6 :  132개
국 24-1 :  146개
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<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   380개
국21-9:   406개
국22-11:  475개
국23-9:   522개
----------------
<30년물>
국16-1:   478개
국17-1:   501개
국18-2:   544개
국19-2:   522개
국20-2:   513개
국21-2:   542개
국22-2:   596개
국22-9:   652개
국23-2:   669개
국23-7:   710개
----------------
<50년물>
국16-9 :    618개
국18-8 :    698개
국20-10 :   654개
국22-12 :   965개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   68개
국22-5:     75개
국22-14 :   82개
국23-5 :    83개
국23-11 :   91개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   165개
국20-2:   162개
국21-2:   171개
국22-2:   188개
국22-9:   205개
국23-2:   211개
국23-7:   224개
----------------
<50년물>
국16-9 :    195개
국18-8 :    220개
국20-10 :   206개
국22-12 :   305개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   73개
국18-8 :   83개
국20-10 :  78개
국22-12 :  115개
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<주간 경제일정>

*7월29일(월)
통안채 예정 91D 5000억
06월 광공업생산 POLL 발표
07월 무역수지 POLL 발표
06월 중국 외국인 직접투자


*7월30일(화)
기재부 2024년 8월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
한은 2024년 제13차(7.11. 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
07월 소비자물가 POLL 발표
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 4800억

06월 일본 실업률

05월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
07월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)


*7월31일(수)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:30)
기재부 2024년 6월 국세수입 현황(11:00)
한은 2024년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
08월 코리보(3M) POLL 발표
08월 국고 3년 POLL 발표 / 08월 국고 10년 POLL 발표

07월 미국 시카고 PMI지수
06월 일본 산업생산 / 07월 일본 금정위
07월 중국 제조업 PMI / 07월 중국 비제조업 PMI
2분기 호주 소비자물가
07월 독일 실업률

07월 미국 시카고 PMI지수


*8월1일(목)
세계은행(WB), 2024년 세계개발보고서 발표(22:30)
07월 한국 무역수지

07월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
07월 유로존 PMI
06월 유로존 실업률

07월 미국 FOMC 금리결정(상단)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*8월2일(금)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(09:00)

07월 스위스 소비자물가

07월 미국 실업률 / 06월 미국 수출
06월 미국 수입 / 06월 미국 무역수지
07월 미국 비농업부문고용자수
06월 미국 내구재수주 / 06월 미국 제조업수주

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