Morning Briefing (2024.04.11)

(04/10)
* [美국채] : 미국 국채가격이 3거래일 만에 강세. 지난주 국채가격이 급락하고 전날도 하락했던 만큼 저가 매수 심리가 강해진 것으로 보인다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 혼조세로 마감.

* [국제유가] : 뉴욕 유가는 가자 지구의 휴전에 대한 기대가 사라졌으나 이익 실현이 이어지면서 2거래일 연속 하락.

. 2년물           -5bp (4.75%)
. 5년물           -6bp (4.38%)
10년물           -6bp (4.36%)
30년물           -5bp (4.50%)

DJ             38,883.67p     -0.02% (-9.13p)
NSQ           16,306.64p     +0.32% (+52.68p)
S&P            5,209.91p     +0.14% (+7.52p)

WTI  5월      -$1.20     ($85.23)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -6bp(+2.38%)      -1.32% 
프 랑 스      -8bp(+2.85%)      -0.86%
이탈리아      -9bp(+3.72%)      -1.08%
----------------------------------
스 페 인      -8bp(+3.19%)      -0.88%
포르투갈      -5bp(+2.97%)      +0.17%
그 리 스      -7bp(+3.38%)      +1.17%
---------------------------------
영    국      -6bp(+4.03%)      -0.11% 
호    주      -2bp(+4.18%)      +0.45%
일    본      -1bp(+0.78%)      +1.08%
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- NDF, 1349.50/1350.00원…2.90원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 10일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,349.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,354.90원) 대비 2.90원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1349.50원, 매도 호가(ASK)는 1350.00원이었다.
아시아 장에서 104 초반대를 기록했던 달러 인덱스는 약보합권에서 거래를 이어갔다.
미국 3월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 달러 가치는 제한적인 변동폭을 보였다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.886엔에서 151.770엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.0857달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2382위안으로 하락했다.


(04/11)
* [美국채] : CPI 충격에 6월 인하론 폐기…2년물 22bp↑

* [美증시] : 뉴욕증시는 월가 예상치를 웃돈 미국 인플레이션 지표 충격에 급락.

* [국제유가] : 뉴욕 유가는 지정학적 위험을 주목하며 3거래일 만에 반등.

. 2년물           +23bp (4.98%)
. 5년물           +23bp (4.61%)
10년물           +18bp (4.54%)
30년물           +13bp (4.63%)

DJ             38,461.51p     -1.09% (-422.16p)
NSQ           16,170.36p     -0.84% (-136.28p)
S&P            5,160.64p     -0.95% (-49.27p)

WTI  5월      +$0.98     ($86.21)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
---------------------------------
독    일      +6bp(+2.44%)      +0.11% 
프 랑 스      +7bp(+2.92%)      -0.05%
이탈리아      +5bp(+3.77%)      +0.27%
----------------------------------
스 페 인      +5bp(+3.24%)      -0.38%
포르투갈      +5bp(+3.02%)      +0.06%
그 리 스      +7bp(+3.45%)      +0.18%
---------------------------------
영    국      +12bp(+4.15%)     +0.33% 
호    주      -6bp(+4.12%)      +0.30%
일    본      +2bp(+0.80%)      -0.48%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           151.136
유로/달러         1.07406
호주/달러         0.6511
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- NDF, 1361.80/1362.20원…9.35원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 11일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,362.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,354.90원) 대비 9.35원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1361.80원, 매도 호가(ASK)는 1362.20원이었다. 
예상치를 상회하는 미국 3월 소비자물가지수를 소화하며 달러는 강세를 보였다. 달러 인덱스는 105.2선까지 올랐다. 
연방준비제도(Fed·연준)의 오는 6월 금리 인하 개시는 사실상 무산됐다는 인식이 확산해서다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.886엔에서 153.17엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0742달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2617위안으로 상승했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +71,303 (-8,478)
증권 -84,449 (+5,746)
은행 +15,007 (+2,223)
투신 +345 (+190)
보험 -1,632 (+271)
개인 +23,807 (-25)

[10선 누적순매수 (추정)]  
외인 +24,524 (-7,889)
증권 -472 (+9,105)
은행 -2,502 (-1,697)
투신 -1,555 (-359)
보험 -15,178 (+360)
개인 -1,712 (+125)

[30선 누적순매수 (추정)] 
외인 +80 (+398)
증권 -78 (+40)
은행 +11 (+29)
투신 -10 (-18)
보험 0 (-432)
개인 -3 (-17)

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<3년선물6월물>
23-4    3.405
23-6    3.450
22-10   3.387
이론가 104.52 (고평0틱)
*종가 (104.52)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.520
22-11   3.505
이론가 112.46 (저평3틱)
*종가 (112.43)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.345
23-7   3.344
이론가 131.25 (고평5틱)
*종가 (131.30)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.463%(-10bp) 
- 91일물 CD      3.570%(+1bp)
- 산금채 1년      3.361%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    7개
국21-10 :  23개
국22-4 :   40개
국22-13 :  57개
국23-4 :   72개
국23-10 :  89개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   78개
국22-1 :   94개
국22-8 :  110개
국 23-1 :  125개
국 23-6 :  141개
------------------
<10년물>
국21-11 :  221개
국22-5:    242개
국22-14 :  265개
국23-5 :   266개
국23-11 :  291개
------------------
<20년물> 
국19-6:   344개
국20-7:   369개
국21-9:   396개
국22-11:  463개
국23-9:   507개
----------------
<30년물>
국16-1:   459개
국17-1:   479개
국18-2:   521개
국19-2:   496개
국20-2:   491개
국21-2:   513개
국22-2:   558개
국22-9:   612개
국23-2:   630개
국23-7:   667개
----------------
<50년물>
국16-9 :    551개
국18-8 :    622개
국20-10 :   575개
국22-12 :   857개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   71개
국22-5:     78개
국22-14 :   85개
국23-5 :    86개
국23-11 :   94개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   148개
국17-1:   154개
국18-2:   167개
국19-2:   160개
국20-2:   158개
국21-2:   165개
국22-2:   179개
국22-9:   197개
국23-2:   203개
국23-7:   214개
----------------
<50년물>
국16-9 :    177개
국18-8 :    200개
국20-10 :   185개
국22-12 :   276개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   70개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>

*4월11월(목)

통안채 예정 366D 8000억
기재부 월간 재정동향(4월호) 발간(10:00)
한은 2024년 3월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2024년 3월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)

03월 중국 소비자물가증가율
03월 중국 생산자물가
03월 중국 신규대출
03월 중국 통화량증가율(M2)
04월 유로존 ECB 기준금리

03월 미국 재정수지
(U.S. Treasury Department.. 03:00 KST)
전기 : -296,275 (십억USD)
03월 미국 생산자물가
(Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST)
전기 : 0.6 (% (전기비))
미국 신규실업보험청구자수(SA)
(US Department of Labor. 21:30 KST)
전기 : 221,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*4월12일(금)

국고채 예정 50Y 4000억
통안채 경쟁 366D 0억
03월 한국 실업률(NSA)
(통계청. 08:00 KST)
전기 : 3.2 (%)
03월 한국 실업률(SA)
(통계청. 08:00 KST)
전기 : 2.6 (%)
04월 한국 기준금리
(금통위(RP금리). 10:00 KST)
전기 : 3.5 (%)
기재부 2024년 3월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 3월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 4월 최근 경제동향(10:00)

03월 중국 무역수지
03월 독일 소비자물가

03월 미국 수출물가
03월 미국 수입물가
03월 미국 수입물가
(Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST)
전기 : 0.3 (% (전기비))
04월 미국 미시간대소비심리평가지수
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