Morning Briefing (2024.01.15)

* [미국채] : 미국 생산자 물가가 예상보다 둔화했다는 소식에 단기물 위주로 미국 국채금리가 가파르게 하락

 

* [미증시] : 뉴욕증시는 기업들의 4분기 실적 발표가 본격 시작된 가운데 혼조세

 

* [국제유가] : 뉴욕 유가는 중동 불안이 고조되며 소폭 상승

 

. 2년물           -12bp(4.14%)

. 5년물           -5bp(3.83%)

10년물           -3bp(3.94%)

30년물           +0bp(4.17%)

 

DJ             37,592.98p         -0.31% (-118.04p)

NSQ           14,972.76p         +0.02% (+2.57p)

S&P            4,783.83p         +0.08% (+3.59p)

 

WTI  2월      +$0.66     ($72.68)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

 

. 주요국       국채10년           증시

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독    일      -0bp(+2.20%)      +0.95%

프 랑 스      -4bp(+2.69%)      +1.05%

이탈리아      -9bp(+3.73%)      +0.73%

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스 페 인      -5bp(+3.09%)      +0.90%

포르투갈      -6bp(+2.88%)      -0.79%

그 리 스      -4bp(+3.23%)      +0.35%

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영    국      -4bp(+3.80%)      +0.64%

호    주      -5bp(+4.08%)       -0.08%

일    본      -2bp(+0.59%)       +1.50%

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<주요국 환율>  

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달러/엔           145.403

유로/달러         1.09713

호주/달러         0.6687

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달러/원 NDF(1M)  1311.25원 (+0.05)

- 해외브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,311.25원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,313.50원) 대비 0.05원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,311.00원, 매도 호가(ASK)는 1,311.50원이었다.

달러가 혼조세를 나타냈다.

미국 12월 생산자물가지수(PPI) 상승세가 둔화하며 연방준비제도(Fed·연준) 3월 금리 인하 기대가 이어졌으나 유로화가 약해지면서 달러 가치를 떠받쳤다.

달러 인덱스는 102.4선을 나타냈다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.134엔에서 144.910엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09500달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1894위안을 기록했다.

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<해외 뉴스>

 

 

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<전일 채권 마감시황 중>

 

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<전일 스왑 마감시황 중>

 

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<국채선물 누적수량>

 

[3선 누적순매수 (추정)]

외인       184,419  (+5,641)

증권       -176,005 (-4,896)

은행       -12,447  (+1,781)

투신       -6,652    (-710)

보험       -5,608    (-193)

개인       28,818    (-14)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인       73,820    (+2,004)

증권       -61,040  (-1,710)

은행       1,202      (+255)

투신       -3,333    (-308)

보험       -4,942    (-213)

개인       -2,312    (+2)

 

 

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<3년선물3월물>

22-13   3.256

23-4    3.221

23-6    3.235

 

이론가 105.11 (고평5틱)

*종가 (105.16)

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<10년선물3월물>

22-14   3.334

23-5    3.329

 

이론가 114.17 (고평7틱)

*종가 (114.24)

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<전일 단기금리 동향> 

 

- O/N call         3.560%(+16bp)

- 91일물 CD      3.770%(-1bp)

- 산금채 1년      3.298%(-2bp)

 

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<3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국21-4 :   14개

국21-10 :  30개

국22-4 :   47개

국22-13 :  63개

국23-4 :   78개

국23-10 :  95개

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<5년물> 

국21-7 :   84개

국22-1 :  100개

국22-8 :  116개

국 23-1 :  132개

국 23-6 :  148개

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<10년물>

국21-11 :  227개

국22-5:    249개

국22-14 :  272개

국23-5 :   273개

국23-11 :  298개

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<20년물>

국19-6:   350개

국20-7:   379개

국21-9:   404개

국22-11:  473개

국23-9:   520개

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<30년물>

국16-1:   470개

국17-1:   490개

국18-2:   533개

국19-2:   507개

국20-2:   491개

국21-2:   518개

국22-2:   572개

국22-9:   625개

국23-2:   642개

국23-7:   683개

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<50년물>

국16-9 :    569개

국18-8 :    643개

국20-10 :   697개

국22-12 :   890개

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<10년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<10년물>

국21-11 :   73개

국22-5:     80개

국22-14 :   87개

국23-5 :    87개

국23-11 :   95개

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<20년물>

국19-6:   112개

국20-7:   121개

국21-9:   129개

국22-11:  151개

국23-9:   166개

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<30년물>

국16-1:   150개

국17-1:   157개

국18-2:   171개

국19-2:   162개

국20-2:   157개

국21-2:   166개

국22-2:   183개

국22-9:   200개

국23-2:   206개

국23-7:   219개

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<50년물>

국16-9 :    182개

국18-8 :    206개

국20-10 :   191개

국22-12 :   285개

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<주간 경제일정>

*15일(월)

국고채 예정 10Y 20000억

통안채 예정 91D 10000억

 

11월 유로존 산업생산(유로 17개국)

 

美 Martin Luther King Jr. Day

 

 

*16일(화)

통안채 경쟁 91D 0억

통안채 만기 10000억

 

12월 독일 소비자물가

12월 캐나다 소비자물가

 

美 01월 미국 뉴욕제조업지수

 

 

*17일(수)

11월 한국 광의통화(M2, 평잔)

11월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST)

통안채 예정 1096D 15000억

 

12월 중국 고정자산투자율, 4분기 중국 실질GDP성장률

12월 중국 산업생산 증가율, 12월 중국 소매판매 증가율

12월 유로존 소비자물가

 

11월 미국 기업재고, 11월 미국 기업판매

12월 미국 소매매출(자동차업제외), 12월 미국 수입물가

12월 미국 설비가동률, 12월 미국 산업생산

 

 

*18일(목)

통안채 경쟁 1096D 0억

 

中 외국인 직접투자

12월 호주 실업률

 

01월 미국 NAHB주택시장지수

12월 미국 건축허가건수, 12월 미국 신규주택착공건수

신규실업보험청구자수(SA) / 12월 미국 산업생산

 

 

*19일(금)

12월 일본 소비자물가 (Japan Statistics Bureau. 08:30 KST) 전기 : 106.9 (2020=100)

12월 독일 생산자물가

 

12월 미국 신규주택판매 (Census Bureau. 00:00 KST) 전기 : 590 (천호)

美 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 132,383 (천배럴)

美 EIA 원유재고량

美 01월 필라델피아연준지수

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