★Morning Brief★

Morning Briefing (2023.12.18)

폴라리스한 2023. 12. 18. 08:18
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* [미국채]

- 美 국채가, 연준 피벗 만기별 기대 다르나등락 엇갈려

 

* [미증시]

- 미국 연준의 내년 금리 인하 기대를 소화하며 숨고르기 흐름 속에 혼조세

 

* [국제유가]

- 홍해에서의 지정학적 우려에도 달러화 가치가 반등하면서 하락

 

. 2년물               +3bp (4.43%)

. 5년물               +1bp (3.91%)

. 10년물              -1bp (3.91%)

. 30년물              -2bp (4.01%)                 [연합참조]

 

DJ             37,305.16p               +0.15% (+56.81p)

NSQ           14,813.92p               +0.35% (+52.36p)

S&P            4,719.19p                -0.01% (-0.36p)

 

WTI  1      -$0.15     ($71.43)

 

<출처: 인포맥스>

...............

 

<주요국 지수>

. 주요국       국채10           증시

----------------------------------

          -9bp(+2.02%)      -0.00%

프 랑 스     -10bp(+2.54%)      +0.28%

이탈리아      -7bp(+3.71%)      +0.05%

스 페 인     -10bp(+2.99%)      -0.75%

----------------------------------

         -10bp(+3.68%)      -0.95%

          -4bp(+4.10%)      +0.82%

          +3bp(+0.70%)      +0.87%

----------------------------------

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달러/ NDF(1M)  1300.60 (+6.45)

- 달러 가치가 반등했다. 달러 인덱스는 102.6선으로 올랐다.

존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 금리 인하 시기를 생각하는 것은 너무 이르다고 말한 영향을 받았다. 미국 경제 지표는 서비스업을 중심으로 견조한 수준을 나타냈다. S&P 글로벌이 발표한 12월 서비스업 PMI 예비치는 51.3으로 시장 예상치 50.7를 웃돌았다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 141.986엔에서 142.230엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08940달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1345위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

---------------------------------

달러/           142.240

유로/달러         1.08940

호주/달러         0.6702

---------------------------------

 

 

<주간 경제일정>

*18()

● 국고채 5년 입찰 0.6조원

● 통안채 91일물 0.5조원 입찰 (10:00~10:10)

독일 12 IFO기업체감지수

일본은행 통화정책회의 시작 (19일까지)

 

 

*19()

※ 제22 (11.30일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00 홈페이지 개시)

● 국고채 20년 입찰 0.2조원

금통위 의사록

EU 11 CPI

11월 건축허가

호주 중앙은행 12월 통화정책회의 의사록 공개 (오전 930)

일본은행 통화정책회의 결과 발표, 우에다 가즈오 총재 기자회견

라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (20일 오전 230)

 

 

*20()

물가안정목표 운영상황점검 기자간담회 (14:00)

● 통안채 3 0.7조원 입찰 (10:00~10:10)

11월 무역수지

LPR 금리결정

독일 11 PPI

EU 10월 경상수지

11 CPI

EU 12월 소비자신뢰지수

11월 기존주택매매

12 CB 소비자신뢰지수

● 미국채 20년 입찰

 

 

*21()

12월 수출입물가지수(~20)

11 PPI

美 주간 실업수당 청구건수

3Q GDP

● 미국채 5(TIPS) 입찰

 

 

*22()

11 CPI

11월 내구재수주

11 PCE

12월 미시간대 소비자심리지수 (23일 오전0)

11월 신규주택매매 (23일 오전0)

일본은행 10 30-31일 통화정책회의 의사록 공개 (오전 8 50)

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<해외 뉴스>

▲시카고 연은 총재 '실업률 초점인플레 하락 지속되면 인하 적절'[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4291699]

 

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 WSJ 인터뷰에서 "역사적으로 실업률이 상승하기 시작할 때 점진적으로 상승하는 것이 아니라는 점을 인식하는 것이 중요하다" "그것은 급격하게 오르는 경향이 있다"고 지적. 굴스비 총재는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 향해 하락하고 있는 상황에서 정책 당국자들은 실업률 상승 위험에 더 주의를 기울이는 것이 적절할 것이라고 언급. 그는 내년 3월 금리인하 가능성을 배제하지 않는다고 밝혀. 굴스비 총재는 금리인하와 관련해 경제 지표가 금리인상 조치를 뒷받침한다면 이를 지지하겠지만 인플레이션이 현재 경로로 지속된다면 인하가 적절할 수 있다고 판단.

 

▲뉴욕 연은 총재 '경제 진전되면 인하인하 시점 생각은 너무 일러'

 

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 한 매체에서 "위원회의 견해는 향후 3년에 걸쳐 정책을 점진적으로 되돌리는 것"이라며 3월 인하 전망에 대해 "인하 시점을 생각하는 것은 너무 이르다"라고 언급. 그는 "모든 뉴스 이벤트에 대한 시장 반응은 평소보다 더 크게 나타났다" "우리가 생각하고 있는 질문은 금리 수준이 적절한가"라며 충분히 제약적이고 그 근처에 있는 것처럼 보이지만 상황은 바뀔 수 있다고 설명.

 

▲美 모기지 금리 하락에 주택시장 살아나…1년내 최고치

[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4291688]

 

미국 주택담보대출(모기지) 금리가 하락하면서 미국 주택시장 내 거래가 다시 살아나기 시작했다고 레드핀이 분석. 레드핀은 11월 신규 주택 등록과 기존 주택 판매가 약 1년 내 최고치에 이르렀다며 모기지 금리가 내려가기 시작한 데다 매매 희망자들도 기다리기에 지쳤기 때문이라고 진단. 11월 미국 주택 가격의 전년 동기 대비 상승률이 작년 말 이후 최고치를 기록. 신규 등록 또한 전월 대비 1.3% 상승했는데 이는 2022 10월 이후 가장 높은 수치.

매물로 나온 총 주택공급량은 전월 대비 3.9% 급증. 2022 7월 이후 최대폭 상승률.

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  신한투자증권 안재균 연구원은 이날 보고서에서 "금리 인하 시점이 미국과 큰 차이 없을 것이란 기대로 한국도 금리 인하 기대 재반영 단계 진입했다"면서 "국고채 금리가 기준금리를 하회하는 역캐리 장세가 이어질 것"이라고 전망했다. 그러면서 "연말로 갈수록 금리 하락 여력이 다소 줄어들 수 있지만 국고 10년 포함 주요 국고채 금리 수준이 기준금리 하회하는 흐름이 이어질 것"이라면서 "대외환경 변화로 국고 3년 기준 3.6% 근접 시 저가 매수 대응 매력이 커졌다는 판단이다"라고 덧붙였다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

-

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +179,687    (-3,405)

증권    -181,766    (-2,794)

은행    +9,886    (+2,457)

투신    -2,084    (+554)

보험    -7,713    (-24)

개인    +16,269    (-99)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +49,930    (-1,844)

증권    -37,008    (+330)

은행    +6,441    (+96)

투신    -2,375    (+277)

보험    -11,204    (+1,197)

개인    -4,192    (+76)

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<이론가>

<3년선물>

12월물

22-13  3.330

23-1   3.345

23-4   3.315

이론가 104.73 (고평4)

*종가(104.77)

 

3월물

22-13  3.330

23-4   3.315

23-6   3.301

이론가 104.94 (고평5)

*종가(104.99)

----------------

<10년선물>

12월물

22-14   3.387

23-5    3.375

이론가 113.64 (고평2)

*종가(113.66)

 

3월물

22-14   3.387

23-5    3.375

이론가 113.78 (고평12)

*종가(113.90)

.........................................................

 

<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.663%(-2bp)

- 91일물 CD     3.830%(보합)

- 통안채         3.458%(-1bp)

//////////////////////

 

 

 <3년선물 헤지레이셔>

  :   수량

-----------------

<3년물>

21-4 :   17

21-10 :  33

22-4 :   50

22-13 :  67

23-4 :   82

-----------------

<5년물> 

19-1 :   8

19-5 :   25

20-1 :   41

20-6 :   56

21-1 :   72

21-7 :   87

22-1 :  103

22-8 :  120

23-1 :  135

23-6 :  152

------------------

<10년물>

18-10:  153

19-4 :  164

19-8 :   174

20-4 :   186

20-9 :   199

21-5 :   214

21-11 :  230

22-5 :   252

22-14 :  275

23-5 :   276

------------------

<20년물>

18-7:   374

19-6:   356

20-7:   385

21-9:   407

22-11:  478

23-9:   527

----------------

<30년물>

18-2:   540

19-2:   513

20-2:   501

21-2:   532

22-2:   578

22-9:   631

23-2:   648

23-7:   688

----------------

<50년물>

16-9 :   574

18-8 :   650

20-10 :  603

22-12 :  899

================

.................

 

<10년선물 헤지레이셔>

 

  :   수량

------------------

<10년물>

18-10:   50

19-4 :    53

19-8 :    56

20-4 :    60

20-9 :    64

21-5 :    69

21-11 :   74

22-5 :    81

22-14 :   88

23-5 :   89

-----------------

<20년물>

18-7 :   120

19-6 :   114

20-7 :   123

21-9 :   131

22-11:   153

23-9:   169

-----------------

<30년물>

18-2:   173

19-2:   164

20-2:   141

21-2:   170

22-2:   185

22-9:   202

23-2:   207

23-7:   220

------------------

<50년물>

16-9 :   184

18-8 :   208

20-10 :  193

22-12 :  288

====================

//////////////////////////

 

<채권만기()>

----------------------------------------------

  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

----------------------------------------------

123: 없음 / 없음 / 0.7/ 1.0/ 3.0/ 0.3/ 5.1

124: 없음 / 없음 / 0.1/ 0.8/ 1.3/ 0.1/ 2.4

11:  1.2/ 0.3/ 0.1/ 8.6/ 2.2/ 0.3/ 12.9

12:  없음 / 0.3/ 1.4/ 3.2/ 4.7/ 0.3/ 10.0

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