* [미국채]
- FOMC등 주요 일정을 앞두고 경계감에 혼조세
* [미증시]
- 다음날 나오는 CPI와 12~13일 예정된 올해 마지막 FOMC 정례회의를 앞두고 소폭 상승
* [국제유가]
- 中 디플레이션 우려 속 소폭 반등
. 2년물 -1bp (4.70%)
. 5년물 +0bp (4.24%)
. 10년물 +0bp (4.23%)
. 30년물 +2bp (4.32%) [연합참조]
DJ 36,404.93p +0.43% (+157.06p)
NSQ 14,432.49p +0.20% (+28.51p)
S&P 4,622.44p +0.39% (+18.07p)
WTI 1월 +$0.9 ($71.32)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -0bp(+2.27%) +0.21%
프 랑 스 -0bp(+2.82%) +0.33%
이탈리아 +0bp(+4.05%) +0.07%
스 페 인 +0bp(+3.29%) -0.25%
----------------------------------
영 국 +3bp(+4.07%) -0.13%
호 주 -0bp(+4.34%) +0.06%
일 본 +0bp(+0.78%) +1.50%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1314.35원 (+0.00)
- 간밤 달러인덱스는 104.076으로 강보합세를 나타냈다.
BOJ이 올해 안에 마이너스 금리를 벗어나지 않을 것으로 예상되면서 달러화는 엔화에 대해서는 올랐으나 유로화에 대해서는 강보합세를 나타냈다.
ECB은 이번주 통화정책 회의에서 기준금리를 동결할 것으로 전망된다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.551엔에서 146.204엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07644달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1929위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 146.204
유로/달러 1.07644
호주/달러 0.6566
---------------------------------
<주간 경제일정>
*12일(화)
● 국고채 교환 0.3조원
日 11월 PPI
EU 12월 ZEW 서베이지수
美 11월 CPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 연방준비제도 FOMC 통화정책회의 시작 (13일까지)
*13일(수)
● 통안채 1년 0.5조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 11월 실업률
韓 11월 수출입물가지수
EU 10월 산업생산
美 11월 PPI
⊙ 연방준비제도 FOMC 금리 결정 발표 (14일 오전 4시)
제롬 파월 의장 기자회견 (14일 오전 4시30분)
*14일(목)
美 주간 실업수당 청구건수
美 11월 소매판매
美 11월 수출입물가지수
⊙ BOE 금리 결정 발표 및 회의록 공개 (오후 9시)
⊙ ECB 금리 결정 발표 (오후 10시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 10시45분)
*15일(금)
韓 11월 무역수지
中 11월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 10월 무역수지
美 11월 산업생산
美 12월 뉴욕 연은 제조업PMI
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<해외 뉴스>
▲WSJ "국채 수익률 하락하니 모든 자산 랠리"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290985]
올해 투자자들을 걱정하게 만들었던 인플레이션과 금리가 하락하고 국채 수익률이 떨어지면서 주식과 채권, 암호화폐, 금까지 랠리를 보이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 진단. 연말을 앞두고 시작된 모든 자산의 동반 급등으로, 이것이 지속적인 강세장의 시작인지, 아니면 연준의 긴축 사이클이 종료될 시점에 나타나는 일시적인 흥분상태인지에 대한 논쟁이 촉발. 부동산 관련 주식과 지역 은행주 등 가장 많은 타격을 입었던 종목들이 이번 랠리에서 선두를 달리기 시작.
UBS 글로벌 자산운용은 "경제가 둔화하고 있지만, 부서지지는 않고 있다"라며 "이는 모두 연준이 추가로 금리를 인상할 위험이 테이블에서 내려갔다는 의미다"라고 분석.
▲전문가 'ECB, 금리 인하 전에 대차대조표 축소 계획 발표 예상'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290980]
유럽중앙은행(ECB)이 다음 회의에서 금리인하보다 양적 긴축(QT)과 대차대조표 축소에 초점을 맞출 것이라고 프랭클린 템플턴이 전망. 데이빗 잔 프랭클린 템플턴 유럽 채권 헤드는 "ECB가 내년에 금리인하를 발표하면서 QT를 발표하는 것은 이상한 정책 접근 방식으로 보일 수 있으므로 대차대조표 축소 계획을 발표해야 할 것"이라고 언급. 이에 다음 회의에서 ECB가 시장에 반영된 금리인하를 얼마나 미룰 수 있을지 뿐만 아니라 양적긴축과 대차대조표 축소에 대해 집중적으로 논의할 것으로 예상. 그는 "유로존 경제 성장이 둔화되고 있지만 여전히 인플레이션이 목표치를 웃도는 상황인 만큼 2024년 금리인하에 대한 시장의 기대가 현재는 과도해 보인다"고 진단.
▲HSBC "달러, 암울할 때 더 좋다…내년에도 탄력성 유지"
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4290984]
미국 달러화 가치가 내년에도 계속 탄력적인 흐름을 유지할 것이라고 HSBC가 전망. HSBC는 내년 글로벌 경제가 완만하게 성장하면서 미국 국채금리가 상승할 여건이 마련될 것이라며 이에 따라 달러화도 탄력성을 유지할 것이라고 판단. HSBC는 "경기 대응적(countercyclical)인 달러화는 경기가 암울한 시기에 더 반사이익을 누린다"며 "지난해보다는 더 완만하게 강세를 보이겠지만 달러화는 내년에도 탄력적일 것"이라고 분석. HSBC는 미국 예외주의가 달러화 강세에 힘을 싣는다는 점은 익히 알려져 있다며 유로-달러화 환율은 내년 1분기 1.03달러까지 내려갈 것이라고 예상.
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "미국 고용지표 발표 이후 그동안 참았던 조정이 나왔는데 3년물 3.5%도 넘지 못했다"며 "오늘 흐름만 보면 국내 시장에선 금리가 오를 때마다 지속 매수로 접근할 수밖에 없을 듯하다"고 말했다. 그는 "이번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 연준이 점도표를 얼마나 조정하느냐가 관건일 듯하다"며 "점도표가 그대로라면 실망 매물이 일부 나올 수 있을 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "시장에 브레이크가 한 번 걸리긴 했는데 방향을 틀 정도는 아닌 듯하다"라며 "지금 크로스 시장에 워낙 참가자가 없다 보니 한 번 물량이 나오면 쏠려 버려서 변동성이 큰 편"이라고 말했다. 그는 "지금 다들 거래에 나서기보다는 보기만 하고 있는 상황"이라고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +187,184 (-2,529)
증권 -165,041 (-1,908)
은행 -1,060 (+1,330)
투신 -6,981 (+1,495)
보험 -8,981 (-448)
개인 +13,485 (+248)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +56,297 (+3,589)
증권 -42,107 (-5,313)
은행 +6,461 (-1,072)
투신 -2,390 (+729)
보험 -12,635 (+861)
개인 -4,352 (+1,576)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.518
23-1 3.534
23-4 3.515
이론가 104.17 (고평4틱)
*종가(104.21)
----------------
<10년선물>
22-14 3.598
23-5 3.582
이론가 111.75 (고평3틱)
*종가(111.78)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.730%(+5bp)
- 91일물 CD 3.840%(보합)
- 통안채 3.583%(+3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국21-4 : 18개
국21-10 : 35개
국22-4 : 51개
국22-13 : 68개
국23-4 : 83개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 9개
국19-5 : 26개
국20-1 : 42개
국20-6 : 58개
국21-1 : 73개
국21-7 : 89개
국22-1 : 104개
국22-8 : 120개
국23-1 : 135개
국23-6 : 150개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 163개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 227개
국22-5 : 249개
국22-14 : 271개
국23-5 : 272개
------------------
<20년물>
국18-7: 362개
국19-6: 345개
국20-7: 370개
국21-9: 391개
국22-11: 458개
국23-9: 505개
----------------
<30년물>
국18-2: 510개
국19-2: 483개
국20-2: 476개
국21-2: 500개
국22-2: 542개
국22-9: 592개
국23-2: 607개
국23-7: 644개
----------------
<50년물>
국16-9 : 519개
국18-8 : 587개
국20-10 : 541개
국22-12 : 814개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 50개
국19-4 : 54개
국19-8 : 57개
국20-4 : 61개
국20-9 : 65개
국21-5 : 70개
국21-11 : 75개
국22-5 : 82개
국22-14 : 89개
국23-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 122개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
국23-9: 166개
-----------------
<30년물>
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 157개
국21-2: 165개
국22-2: 179개
국22-9: 195개
국23-2: 200개
국23-7: 212개
------------------
<50년물>
국16-9 : 173개
국18-8 : 195개
국20-10 : 181개
국22-12 : 271개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
12월 2주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
12월 3주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.3조/ 5.1조
12월 4주: 없음 / 없음 / 0.1조/ 0.8조/ 1.3조/ 0.1조/ 2.4조
1월 1주: 1.2조 / 0.3조 / 0.1조/ 8.6조/ 2.2조/ 0.3조/ 12.9조
(끝)
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