* [미국채]
- 미 국채가 혼조…주택지표 호조·다음주 유동성 감소우려
* [미증시]
- 연준 점진주의·연착륙 기대에 상승…다우 0.13%↑마감
* [국제유가]
- OPEC+ 감산 가능성에 4%대 급등
. 2년물 +6bp (4.90%)
. 5년물 +2bp (4.44%)
. 10년물 +0bp (4.44%)
. 30년물 -2bp (4.59%) [연합참조]
DJ 34,947.28p +0.01% (+1.81p)
NSQ 14,125.48p +0.08% (+11.81p)
S&P 4,514.02p +0.13% (+5.78p)
WTI 12월 +$2.99 ($75.89)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -1bp(+2.59%) +0.84%
프 랑 스 +2bp(+3.15%) +0.91%
이탈리아 +2bp(+4.36%) +0.82%
----------------------------------
스 페 인 +2bp(+3.59%) +0.97%
포르투갈 +0bp(+3.23%) +0.53%
그 리 스 +2bp(+3.82%) +0.89%
----------------------------------
영 국 -5bp(+4.10%) +1.26%
호 주 +2bp(+4.50%) -0.12%
일 본 -4bp(+0.74%) +0.48%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1293.60원 (-1.20)
- 간밤 달러가 약세를 보였다. 연준 금리 인상이 끝났다는 안도감이 작용했다. 달러 인덱스는 103.8선으로 하락했다.
유가는 큰 폭 반등했다. 산유국들이 오는 26일 회의에서 추가 감산을 논의할 것이란 소식에 영향을 받았다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.596엔에서 149.680엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09090달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2185위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.688
유로/달러 1.09083
호주/달러 0.6513
---------------------------------
<주간 경제일정>
*20일(월)
● 국고채 5년 입찰 0.8조원
● 통안채 91일물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
中 LPR 금리결정
독일 10월 PPI
● 미국채 20년 입찰
⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연방은행 총재, 폭스비즈니스뉴스 출연 (21일 오전 2시)
*21일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.3조원
11월 수출입물가지수(~20일)
10월 PPI
美 10월 기존주택매매
● 미국채 2년(FRN) 입찰
● 미국채 10년(TIPS) 입찰
⊙ 호주 중앙은행, 11월 통화정책회의 회의록 공개 (오전 9시30분)
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설 (22일 오전 1시)
⊙ FOMC 10월31일-11월1일 회의 회의록 공개 (22일 오전 4시)
*22일(수)
● 통안채 1,2,3년 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)
美 10월 내구재수주
美 11월 미시간대 소비자심리지수
*23일(목)
※ 23년 12월 국고채 발행계획 및 2023년 11월 발행실적 (17:00)
※ 23년 12월 통화안정증권 발행계획 (17:00)
EU 11월 소비자신뢰지수
독일 11월 마킷PMI
EU 11월 마킷PMI
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 휴장국가: 미국, 일본
*24일(금)
日 10월 CPI
독일 3Q GDP
독일 11월 IFO기업체감지수
美 11월 마킷 PMI
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재ㆍ요아힘 나겔 분데스방크 총재, 분데스방크 주최 행사 참석 (오후 6시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲미 10월 신규 주택착공 전월比 1.9%↑…깜짝 증가세
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288359]
미 상무부 자료에 따르면 10월 신규주택 착공실적은 계절 조정 기준 전월 대비 1.9% 증가한 연율 137만2천채로 집계. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 10월 신규주택 착공 실적이 전월보다 0.6% 줄어든 135만 채였을 것으로 예상. 미래 주택 경기를 가늠하는 신규주택 착공 허가 건수도 증가세를 나타내. 10월 신규주택 착공 허가 건수는 계절 조정 기준 전월보다 1.1% 늘어난 연율 147만1천채를 기록. 시장이 예상한 전망치(-1.6%)보다는 선방하며 깜짝 증가. 채권 금리가 하락하고 있고, 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대가 커지는 가운데 향후 주택 착공 실적은 더욱 개선될 수 있다는 전망도.
▲샌프란 연은 총재 '통화정책, 불확실성 높을 때 주의 필요
'[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288360]
메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 통화정책과 관련해 모든 불확실성을 고려하면서 기다릴 수 있어야 한다고 강조. 메리 데일리 총재는 프랑크푸르트에서 열린 유럽은행총회에서 "우리가 어디로 가는지 알고 있을 때, 거기에 가는 것이 중요할 때 공격적으로 움직이는 것이 합리적"이라며 "가끔 다른 유형의 대담함, 기다리는 대담함이 필요하다"고 말해. 또 "현재의 경제 역학이 팬데믹 회복의 잔재인지, 뉴노멀인지 불확실하다"며 정책 시차가 얼마나 긴지에 대해서도 확신할 수 없다고 설명.
▲10년전보다 해외투자자 인기 시들해진 미 국채, 뭐가 달라졌나
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4288362]
월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) SIFMA(Securities Industry and Financial Market Association) 자료에 따른 외국인의 미 국채 보유비중 30%는 10년전 43%보다 급감했다고 보도. 해외 투자자들의 미 국채 수요 구성이 달라지고 있다고 WSJ는 설명. WSJ는 골드만삭스 데이터를 토대로 유럽 투자자들이 지난 12개월 동안 2천140억달러 규모의 미 국채를 매수했고, 라틴아메리카와 중동도 보유 자산에 추가했다고 전해. 달러 강세의 영향도 커. 일본과 중국을 비롯한 중앙은행들은 달러 강세로 미 국채 보유량을 늘리는 것을 중단하거나 이를 매도. 미국 채권을 팔아서 확보한 달러를 매도해 자국 통화 강세로 만드는 데 사용했다고 WSJ는 설명.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "단기 크레딧물 강세 국면은 지속됐지만 30년물 등 초장기 구간에서 매물이 나오면서 다같이 약해진 측면이 있다"며 "본드포워드가 끊기면서 장기쪽도 추가 강세로 가긴 버거운 모습"이라고 말했다. 그는 "다만 시장 포지션이 많지는 않아 보여 단기 쪽은 단단할 듯하다"며 "밀리면 커브 스팁으로 밀릴 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "크로스 금리도 최근 자산스왑 관련 물량 등에 영향을 받으며 워낙 많이 빠졌다"며 "스왑베이시스가 이젠 넓어 보이는데 여기서부턴 부채스왑이든 재정거래든 충분히 나올 수 있을 듯하다"고 말했다. 그는 "대내외 금리가 더 떨어지면 크로스 시장도 같이 움직이겠지만 지금 레벨부터는 베이시스 트레이딩에 좀 더 무게가 실릴 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +117,419 (-244)
증권 -109,373 (+239)
은행 +14,749 (+2,666)
투신 -7,000 (-1,917)
보험 +1,709 (-145)
개인 +10,472 (+45)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +36,065 (+4,556)
증권 -22,148 (-5,489)
은행 -101 (+1,536)
투신 +122 (-618)
보험 -9,150 (-308)
개인 -4,669 (+181)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.697
23-1 3.735
23-4 3.685
이론가 103.64 (고평1틱)
*종가(103.65)
----------------
<10년선물>
22-14 3.815
23-5 3.805
이론가 109.81 (저평3틱)
*종가(109.78)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(+1bp)
- 91일물 CD 3.830%(보합)
- 통안채 3.661%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국21-4 : 20개
국21-10 : 36개
국22-4 : 53개
국22-13 : 70개
국23-4 : 84개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 11개
국19-5 : 27개
국20-1 : 44개
국20-6 : 59개
국21-1 : 74개
국21-7 : 89개
국22-1 : 105개
국22-8 : 121개
국23-1 : 136개
국23-6 : 151개
------------------
<10년물>
국18-10: 153개
국19-4 : 164개
국19-8 : 173개
국20-4 : 185개
국20-9 : 197개
국21-5 : 212개
국21-11 : 226개
국22-5 : 248개
국22-14 : 269개
국23-5 : 270개
------------------
<20년물>
국18-7: 356개
국19-6: 338개
국20-7: 363개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
국23-9: 492개
----------------
<30년물>
국18-2: 494개
국19-2: 468개
국20-2: 461개
국21-2: 484개
국22-2: 524개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
국23-7: 624개
----------------
<50년물>
국16-9 : 493개
국18-8 : 559개
국20-10 : 513개
국22-12 : 775개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 66개
국21-5 : 71개
국21-11 : 76개
국22-5 : 83개
국22-14 : 90개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
국23-9: 163개
-----------------
<30년물>
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 173개
국22-9: 189개
국23-2: 194개
국23-7: 206개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 185개
국20-10 : 169개
국22-12 : 256개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
11월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.8조/ 1.3조/ 3.8조/ 1.3조/ 8.8조
12월 1주: 1.3조/ 0.2조 / 0.5조/ 1.3조/ 5.6조/ 1.1조/ 10.2조
12월 2주: 없음 / 없음 / 0.7조/ 1.0조/ 5.0조/ 0.3조/ 7.2조
12월 3주: 19.1조 / 없음 / 1.1조/ 0.8조/ 5.7조/ 0.5조/ 27.4조
(끝)
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