* [미국채]
- 미 국채가 하락…강한 지표에 10년물 금리 2007년來 최고
* [미증시]
- 중동 지역의 지정학적 위험과 3분기 기업 실적 발표 속에 하락
* [국제유가]
- 미국의 원유 재고가 줄어든 데다 이스라엘과 하마스 간 전쟁에 이란이 개입할 수 있다는 우려에 2주 만에 최고치를 경신
. 2년물 +1bp (5.21%)
. 5년물 +5bp (4.92%)
. 10년물 +6bp (4.89%)
. 30년물 +5bp (4.98%) [연합참조]
DJ 33,665.08p -0.98% (-332.57p)
NSQ 13,314.30p -1.62% (-219.44p)
S&P 4,314.60p -1.34% (-58.60p)
WTI 11월 +$1.66 ($88.32)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +4bp(+2.92%) -1.03%
프 랑 스 +5bp(+3.55%) -0.91%
이탈리아 +9bp(+4.98%) -0.82%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+4.06%) -0.92%
포르투갈 +5bp(+3.64%) +0.05%
그 리 스 +0bp(+4.35%) +0.78%
----------------------------------
영 국 +15bp(+4.66%) -1.14%
호 주 +10bp(+4.66%) +0.29%
일 본 +2bp(+0.80%) +0.01%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1354.00원 (+6.55)
- 중동 지역 긴장이 고조되는 데 따라 안전선호 심리가 강화된 영향이다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.661엔에서 149.930엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05360달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3276위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.923
유로/달러 1.05370
호주/달러 0.6336
---------------------------------
<주간 경제일정>
*19일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
日 9월 무역수지
EU 8월 경상수지
美 주간 실업수당 청구건수
美 9월 기존주택매매
※'23.10월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (17:00)
⊙ 미국 제롬 파월 연준의장 뉴욕경제클럽 토론 (20일 오전12시30분)
⊙ 마이클 바 연준 금융 감독 부의장 연설 (20일 오전2시30분)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (20일 오전 5시)
● 미국채 5년(TIPS) 입찰
*20일(금)
日 9월 CPI
中 LPR 금리결정
독일 9월 PPI
⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연방은행 총재 연설 (21일 오전 1시15분)
블랙아웃 (21~)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲ 필라델피아 연은 총재 '금리동결, 내년초까지 연장 가능성' 시사
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284473]
패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재는 인터뷰에서 중앙은행이 지난 20개월 동안의 급격한 금리 인상이 인플레이션을 낮추기에 충분했는지 결정하기 위해 내년 초까지 기다릴 수 있을 것으로 생각한다고 밝혀. 그는 "지금은 잠시 앉아있는 시간"이라며 "이 기간이 길어질 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 몇 달 동안 상황이 어떻게 전개되는지 지켜보자"고 언급. 하커 총재는 "일부 기업과 비즈니스 모델이 높은 금리를 견디지 못할 것을 우려하고 있다"고 분석.
▲ 월러 연준 이사 '美경제 기다리며 지켜봐야…2가지 시나리오 예상'
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284476]
크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사는 "연준은 금리 정책을 결정하기 전에 경제가 어떻게 전개되는지 지켜보며 기다릴 수 있다(wait, watch and see)"고 밝혀. 앞으로 몇 개월 동안 경제에 두 가지 시나리오를 생각하고 있다고 진단. 첫째는 경제의 실질 측면 둔화로, 수요가 완화되면서 공급과의 더 나은 균형을 가져와 인플레이션을 2% 목표치에 가까워지도록 하는 것. 두 번째 시나리오는 수요와 경제 활동이 최근 속도로 지속돼 인플레이션에 지속적인 상승 압력을 가하고, 진전을 막거나 2%를 향한 진전을 역전시키는 경우. 이런 상황이 되면 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 더 많은 정책금리 조치가 필요할 수 있다고 월러 이사는 지적.
▲ 연준 베이지북 '고용시장 긴장 완화…단기 경제전망 약간 약화'(상보)
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4284482]
미 연준 베이지북에 따르면 연준은 "대부분의 지역에서 9월 보고 이후 경제 활동에 큰 변화를 거의(little to no) 보이지 않았다"고 평가. 경제에 대한 단기 전망은 "대체로 안정적이거나 약간 약한 성장을 보일 것"으로 보고.대부분의 지역에서 전체 고용이 약간, 보통 속도로 증가했다고 보고했고, 기업은 덜 급하게 채용을 하고 있는 것으로 반영. 다만, "대부분의 지역에서 임금 상승률은 완만하거나 보통 속도로 유지됐다"고 설명. 물가는 전반적으로 완만한 속도로 계속 상승. 연준은 "전반적으로 기업들은 앞으로 몇 분기 동안 가격이 오를 것으로 예상했지만 이전 몇 분기에 비하면 상승 속도가 느려질 것"이라고 전망.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "지금 시장금리 수준이 매력적이긴 한데 적극적으로 매수하기엔 미국 국채시장 수급에 대한 우려가 너무 크다"며 "다만 최근 이창용 한은 총재가 다소 도비시한 발언을 이어왔던 것을 감안하면 내일 금융통화위원회 회의가 숏재료로 작용하진 않을 것 같다"고 말했다.
다른 증권사 채권딜러는 "미국 소매판매 지표를 보면 이 금리대에서도 미국 소비자들이 큰 영향을 받지 않는 모습"이라며 "미국 경제가 쉽게 둔화하지 않을 것같다는 인상이 강해지고 있어 채권 매수세가 위축된 듯하다"고 말했다. 그는 "당분간 금리 변동성이 이어질 수밖에 없다"며 "금통위 회의 자체는 시장의 방향성에 큰 영향을 미치지 못할 것"이라고 전망했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
-
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +97,878 (-8,783)
증권 -89,576 (+10,819)
은행 +5,354 (-1,390)
투신 -1,055 (-472)
보험 +1,700 (-424)
개인 +17,766 (-44)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +44,616 (-2,903)
증권 -31,120 (+2,583)
은행 -2,896 (+931)
투신 -446 (-220)
보험 -4,632 (-632)
개인 -2,052 (-214)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.974
23-1 4.160
23-4 4.027
이론가 102.59 (저평4틱)
*종가(102.55)
----------------
<10년선물>
22-14 4.280
23-5 4.285
이론가 105.68 (저평3틱)
*종가(105.65)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.490%(-0bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.738%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 62개
국21-1 : 77개
국21-7 : 92개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 138개
국23-6 : 153개
------------------
<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 245개
국22-14 : 267개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 342개
국19-6: 323개
국20-7: 345개
국21-9: 363개
국22-11: 425개
국23-9: 464개
----------------
<30년물>
국18-2: 457개
국19-2: 431개
국20-2: 421개
국21-2: 441개
국22-2: 478개
국22-9: 525개
국23-2: 537개
국23-7: 569개
----------------
<50년물>
국16-9 : 429개
국18-8 : 486개
국20-10 : 442개
국22-12 : 677개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
-----------------
<30년물>
국18-2: 155개
국19-2: 146개
국20-2: 143개
국21-2: 150개
국22-2: 162개
국22-9: 178개
국23-2: 182개
국23-7: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 145개
국18-8 : 165개
국20-10 : 150개
국22-12 : 229개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
11월 1주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
11월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.3조/ 2.9조/ 6.3조/ 1.1조/ 12.2조
(끝)
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