* [미국채]
- 미 국채가 상승…다음주 국채공급 앞두고 고용 둔화 집중
* [미증시]
- 애플과 아마존의 실적 발표 속에 고용이 예상보다 적게 늘었다는 소식에도 하락
* [국제유가]
- 사우디아라비아가 하루 100만배럴의 자발적 감산을 오는 9월까지 연장하기로 하면서 공급 우려가 지속되며 상승
. 2년물 -10bp (4.78%)
. 5년물 -15bp (4.14%)
. 10년물 -13bp (4.04%)
. 30년물 -10bp (4.19%) [연합참조]
DJ 35,065.62p -0.43% (-150.27p)
NSQ 13,909.24p -0.36% (-50.48p)
S&P 4,478.03p -0.53% (-23.86p)
WTI 9월 +$1.27 ($82.82)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -3bp(+2.56%) +0.37%
프 랑 스 -2bp(+3.09%) +0.75%
이탈리아 -3bp(+4.21%) -0.41%
----------------------------------
스 페 인 -3bp(+3.59%) +0.66%
포르투갈 -4bp(+3.27%) +0.57%
그 리 스 -7bp(+3.78%) +0.40%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.38%) +0.47%
호 주 +10bp(+4.19%) +0.18%
일 본 -1bp(+0.64%) +0.10%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1304.00원 (-3.65)
- 미국의 비농업 부문 신규 고용이 시장 예상을 밑돌면서 달러가 약세를 보였다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 142.406엔에서 141.760엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10090달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1886위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 141.724
유로/달러 1.10100
호주/달러 0.6568
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ 7월 고용지표, 미 연준 9월 통화정책 스탠스 영향은
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276350]
전문가들은 7월 고용지표 둔화가 금리인상 사이클 종료를 앞둔 연준에 위안이 될 것이라고 평가.
트루스테이지의 스티브 릭 수석 이코노미스트는 "이번달 고용 증가세 둔화는 경제가 지속적으로 냉각되고 있다는 신호"라며 "부정적인 면도 있지만 금리인상을 곧 종료하려는 미 연준에는 긍정적인 지표"라고 언급.
▲ 美 7월 비농업 고용 18만7천명 증가…예상치 하회
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276346]
미 노동부는 7월 비농업 부문 고용이 18만7천 명 증가했다고 발표.
이는 월스트리트저널이 집계한 전문가들의 예상치인 20만 명 증가를 밑도는 수준. 지난 12개월 동안의 평균 증가세인 31만2천 명을 큰 폭으로 하회.
7월 실업률은 3.5%로 집계돼 지난 4월(3.4%) 이후 석 달 만에 최저치를 기록.
시간당 평균 임금은 전월보다 0.14달러(0.42%) 오른 33.74달러로 집계. 이는 시장이 예상한 0.3% 증가를 소폭 웃도는 수치.
▲ BMO "미국채 1조달러 쏟아져도 소화할 수 있는 까닭은…."
[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4276355]
미국 국채가 올해 연말까지 1조달러가 넘게 쏟아져 나올 예정이지만 월가는 이를 소화하는데 크게 문제가 없을 것으로 진단. 미 국채 수익률이 다른 선진국 대비 높은 수준인 덕분에 미국 국내 펀드 등이 대거 미 국채를 편입하고 있기 때문.
BMO 자산운용의 마융유 최고투자책임자(CIO)는 "비교적 잘 소화될 것 같다"며 "다른 선진국에 비해 미국의 금리가 여전히 높다"고 강조.
그는 "안전하고 수익률이 높은 채권에 대한 욕구가 상당히 크다고 생각하며 단기 국채는 확실히 좋은 수익률을 제공한다"고 지적.
<전일 채권 마감시황 중>
- 조용구 신영증권 연구위원은 "BOJ의 YCC 조정, 피치의 미국 신용등급 강등, 미국 국채 발행 증가 재료 합쳐지면서 미국 쪽 장기 금리 많이 올라왔고, 장중 국내 채권시장도 동조화됐다"라고 말했다. 그는 "미국 발행 많지만 9월 추가 인상 가능성도 남은 상황이기에 시장 움직임에 미국 고용지표 중요할 것으로 본다"라고 덧붙였다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
-
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 128,120 (-1,151)
증권 -139,055 (-830)
은행 20,868 (-954)
투신 -4,197 (+1,004)
보험 2,175 (+266)
개인 27,749 (+26)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 32,886 (-2,658)
증권 -18,682 (+2,574)
은행 -13,096 (-772)
투신 -401 (-70)
보험 6,317 (+64)
개인 -443 (+1,626)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.757
22-13 3.755
23-1 3.775
이론가 103.46 (저평1틱)
*종가(103.45)
----------------
<10년선물>
22-5 3.897
22-14 3.894
이론가 109.04 (저평4틱)
*종가(109.00)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.503%(+4bp)
- 91일물 CD 3.720%(-1bp)
- 통안채 3.609%(+0bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 171개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 231개
국22-5 : 253개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 338개
국18-7: 357개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 383개
국22-11: 449개
----------------
<30년물>
국16-1: 435개
국17-1: 451개
국18-2: 489개
국19-2: 462개
국20-2: 453개
국21-2: 477개
국22-2: 519개
국22-9: 567개
국23-2: 581개
----------------
<50년물>
국16-9 : 477개
국18-8 : 540개
국20-10 : 494개
국22-12 : 750개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 164개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*7일(월)
● 국고채 3년 입찰 2.4조원
● 통안채 91일물 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
⊙ BOJ 7월27-28일 정책회의 주요 의견 요약 (오전 8시50분)
독일 6월 산업생산
EU 8월 센틱스 투자자기대지수
美 7월 CB 고용동향지수
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 연준이 듣는다 행사 개ㆍ폐회사 (오후 9시30분)
*8일(화)
● 국고채 2년 입찰 1.6조원
韓6월 경상수지
中 7월 무역지표
독일 7월 CPI
美 6월 무역수지
● 미국채 3년 입찰
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설 (오후 9시15분)
⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설 (오후 9시30분)
*9일(수)
● 통안채 1년 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 7월 실업률
中 7월 CPI, PPI
● 미국채 10년 입찰
*10일(목)
日 7월 PPI
美 7월 CPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재ㆍ라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설 (11일 오전 4시)
*11일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
英 2Q GDP
美 8월 미시간소비자심리
美 7월 PPI
⊙ 휴장국가: 일본
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
(끝)
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