Morning Briefing (2023.07.31)

* [미국채]

- 미 국채가 상승…PCE물가 둔화+기대인플레도 미지근

 

* [미증시]

- 연준이 선호하는 물가 지표가 둔화했다는 소식에 상승

 

* [국제유가]

- 미국의 인플레이션이 또다시 둔화했다는 소식이 나온 가운데 5주 연속 상승

 

. 2년물          -5bp (4.87%)

. 5년물          -7bp (4.17%)

. 10년물         -5bp (3.95%)

. 30년물         -3bp (4.01%)                 [연합참조]

 

DJ             35,459.29p              +0.50% (+176.57p)

NSQ           14,316.66p              +1.90% (+266.55p)

S&P            4,582.23p              +0.99% (+44.82p)

 

WTI  9월      +$0.49     ($80.58)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +2bp(+2.45%)       +0.39%

프 랑 스     +3bp(+3.02%)       +0.15%

이탈리아     +3bp(+4.10%)       -0.33%

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스 페 인     +1bp(+3.50%)       -0.10%

포르투갈     +3bp(+3.19%)       -0.43%

그 리 스     +4bp(+3.81%)       -0.87%

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영    국     +1bp(+4.32%)       +0.02%

호    주    +15bp(+4.07%)       -0.74%

일    본    +11bp(+0.55%)       -0.40%

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달러/원 NDF(1M)  1273.20원 (-1.60)

- 미국의 6월 PCE 가격지수가 전년 동기 대비 4.1% 오르면서 2021년 9월 이후 최저치를 기록했다. 미시간대 소비자심리지수는 71.6으로 전월보다 큰 폭 올랐다.

달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 101.7대와 비슷한 수준을 기록했다. 한때 101.3대까지 밀렸지만 재차 회복했다.

달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 139.371엔에서 141.180엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.10170달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1512위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           141.146

유로/달러         1.10170

호주/달러         0.6646

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<해외 뉴스>

 

 

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  안재균 신한투자증권 수석 연구원은 "미국 금리 급등 영향 있었고 BOJ 장기 금리 상한 유연하게 가져가겠다고 하는 등 부정적인 대외 여건에 투자심리 위축됐다"라고 말했다. 그는 BOJ 정책회의 결과와 관련해 "YCC 유연성 가져간다는 측면에서 (정책을) 좀 더 넉넉하게 길게 가져가고 싶어 하는 흐름으로도 해석할 수 있을 것 같다"라고 밝혔다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +127,141    (-981)

증권    -126,894    (-599)

은행    +13,654    (+1,945)

투신    -6,779    (-265)

보험    +2,489    (-152)

개인    +27,733    (-66)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +47,733    (-7,267)

증권    -28,706    (+7,404)

은행    -13,226    (-1,081)

투신    -2,081    (+717)

보험    +6,193    (-120)

개인    -2,263    (+137)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.676

22-13  3.668

23-1   3.650

이론가 103.75 (고평3틱)

*종가(103.78)

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<10년선물>

22-5    3.745

22-14   3.741

이론가 110.38 (저평0틱)

*종가(110.38)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.463%(+1bp)

- 91일물 CD     3.740%(보합)

- 통안채         3.594%(+3bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   13개

국21-4 :   29개

국21-10 :  45개

국22-4 :   62개

국22-13 :  79개

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<5년물> 

국18-6 :   4개

국19-1 :   21개

국19-5 :   37개

국20-1 :   53개

국20-6 :   68개

국21-1 :   83개

국21-7 :   98개

국22-1 :  114개

국22-8 :  130개

국23-1 :  145개

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<10년물>

국18-4 :  150개

국18-10:  162개

국19-4 :  172개

국19-8 :   181개

국20-4 :   192개

국20-9 :   204개

국21-5 :   219개

국21-11 :  234개

국22-5 :   256개

국22-14 :  279개

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<20년물>

국16-6:   309개

국17-5:   342개

국18-7:   362개

국19-6:   341개

국20-7:   365개

국21-9:   388개

국22-11:  455개

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<30년물>

국16-1:   441개

국17-1:   458개

국18-2:   496개

국19-2:   468개

국20-2:   459개

국21-2:   483개

국22-2:   525개

국22-9:   574개

국23-2:   588개

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<50년물>

국16-9 :   487개

국18-8 :   551개

국20-10 :  505개

국22-12 :  764개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

------------------

<10년물>

국18-4 :    49개

국18-10:   53개

국19-4 :    56개

국19-8 :    59개

국20-4 :    63개

국20-9 :    67개

국21-5 :    72개

국21-11 :   77개

국22-5 :    84개

국22-14 :   91개

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<20년물>

국16-6 :   102개

국17-5 :   113개

국18-7 :   119개

국19-6 :   112개

국20-7 :   120개

국21-9 :   128개

국22-11:   150개

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<30년물>

국16-1:   146개

국17-1:   152개

국18-2:   164개

국19-2:   155개

국20-2:   152개

국21-2:   160개

국22-2:   175개

국22-9:   191개

국23-2:   196개

------------------

<50년물>

국16-9 :   160개

국18-8 :   181개

국20-10 :  166개

국22-12 :  251개

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<주간 경제일정>

*31일(월)

● 국고채 30년 입찰 3.1조원

● 통안채 91일물 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)

中 7월 종합PMI

EU 7월 CPI

EU 2Q GDP

美 7월 시카고연은 제조업PMI

 

 

*1일(화)

韓 7월 무역수지

日 6월 실업률

中 7월 차이신 제조업PMI

독일 7월 마킷 제조업PMI

EU 7월 마킷 제조업PMI

美 7월 마킷 제조업PMI

美 7월 ISM제조업

美 6월 JOLTS

⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 (오후 1시30분)

※23년 13차(7.13., 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00_홈페이지 게시)

 

*2일(수)

● 통안채 2년 2.7조원 입찰 (10:00~10:10)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

韓 7월 CPI

美 7월 ADP 민간고용

⊙ 일본은행(BOJ), 6월15-16일 통화정책회의 회의록 공개 (오전 8시50분)

※23년 상반기 우수 국고채전문딜러(PD) 선정 (10:30)

 

*3일(목)

中 7월 차이신 서비스업PMI

EU 6월 PPI

美 7월 ISM서비스업

⊙ 영란은행 금리 결정 및 회의록 공개, 통화정책보고서 발행 (오후 8시)

 

 

*4일(금)

● 물가채 10년 입찰 0.1조원

※23년 7월말 외환보유액 (06:00)

EU 6월 소매판매

美 7월 고용지표

 

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조

08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조

08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조

08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조

(끝)