Morning Briefing (2023.07.24)

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…7월 FOMC 성명·파월발언 전망 집중

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 기업들의 분기 실적 등을 소화하며 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞둔 관망세에 혼조세

 

* [국제유가]

- 中 경기 부양 기대에 상승…4주 연속 강세

 

. 2년물          -1bp (4.86%)

. 5년물          -1bp (4.10%)

. 10년물         -1bp (3.84%)

. 30년물         -1bp (3.90%)                 [연합참조]

 

DJ             35,227.69p              +0.01% (+2.51p)

NSQ           14,032.81p              -0.22% (-30.50p)

S&P            4,536.34p              +0.03% (+1.47p)

 

WTI  9월      +$1.42     ($77.07)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -2bp(+2.46%)       -0.17%

프 랑 스     -2bp(+2.98%)       +0.65%

이탈리아     -4bp(+4.07%)       +0.14%

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스 페 인     -2bp(+3.46%)       +0.55%

포르투갈     -1bp(+3.16%)       +0.26%

그 리 스     -5bp(+3.79%)       +0.09%

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영    국     +0bp(+4.27%)       +0.23%

호    주     +6bp(+4.01%)       -0.17%

일    본     +1bp(+0.46%)       -0.57%

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달러/원 NDF(1M)  1286.00원 (+4.70)

- 해외 브로커들은 22일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,286.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.10원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,283.40원) 대비 4.70원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,285.80원, 매도 호가(ASK)는 1,286.20원이었다.

다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 달러는 제한적 강세를 이어갔다. 일본은행(BOJ)의 완화적 통화정책 고수 전망에 달러-엔이 속등하며 달러 강세를 뒷받침했다.

달러 인덱스가 전장 서울 환시 마감 때의 100.7대에서 101.0대로 올랐다.

달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 140.204엔에서 141.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.11250달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1911위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           141.810

유로/달러         1.11250

호주/달러         0.6732

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<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 증권사 채권딜러는 "대내외 재료가 모두 금리 상승쪽을 가리킨 하루였지만 여전히 레인지 매수세가 유입됐다"며 "다음주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 때까지는 큰 의미 없는 등락이 이어질 듯하다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 한전 발행을 앞두고 전체적으로 대기 모드"라며 "자산스왑이 나오면 비딩 경쟁이 치열한데 모두 한전 물량을 준비하는 듯하다"고 말했다.

그는 "어제 미국 국채금리 상승폭이 커 당황스러웠다"며 "IRS 쪽은 역외 비드가 계속 나오고 있다"고 설명했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +123,387    (-3,683)

증권    -124,882    (+5,344)

은행    +13,333    (+510)

투신    -5,158    (+884)

보험    -658    (-208)

개인    +27,765    (-63)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +60,656    (-5,874)

증권    -43,248    (+4,798)

은행    -11,275    (-111)

투신    -2,264    (+703)

보험    +6,529    (+135)

개인    -2,464    (-84)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.641

22-13  3.635

23-1   3.600

이론가 103.89 (고평3틱)

*종가(103.92)

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<10년선물>

22-5    3.649

22-14   3.645

이론가 111.26 (저평1틱)

*종가(111.25)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.531%(+1bp)

- 91일물 CD     3.750%(보합)

- 통안채         3.592%(보합)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

-----------------

<3년물>

국20-8 :   13개

국21-4 :   29개

국21-10 :  46개

국22-4 :   62개

국22-13 :  79개

-----------------

<5년물> 

국18-6 :   5개

국19-1 :   21개

국19-5 :   37개

국20-1 :   53개

국20-6 :   68개

국21-1 :   83개

국21-7 :   98개

국22-1 :  114개

국22-8 :  131개

국23-1 :  145개

------------------

<10년물>

국18-4 :  150개

국18-10:  162개

국19-4 :  172개

국19-8 :  181개

국20-4 :  193개

국20-9 :  205개

국21-5 :  220개

국21-11 : 235개

국22-5 :  258개

국22-14 : 281개

------------------

<20년물>

국16-6:   312개

국17-5:   346개

국18-7:   366개

국19-6:   345개

국20-7:   368개

국21-9:   394개

국22-11:  462개

----------------

<30년물>

국16-1:   449개

국17-1:   466개

국18-2:   505개

국19-2:   477개

국20-2:   467개

국21-2:   492개

국22-2:   536개

국22-9:   587개

국23-2:   601개

----------------

<50년물>

국16-9 :   502개

국18-8 :   568개

국20-10 :  522개

국22-12 :  788개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

------------------

<10년물>

국18-4 :    49개

국18-10:   53개

국19-4 :    56개

국19-8 :    59개

국20-4 :    63개

국20-9 :    67개

국21-5 :    72개

국21-11 :   77개

국22-5 :    84개

국22-14 :   91개

-----------------

<20년물>

국16-6 :   102개

국17-5 :   113개

국18-7 :   119개

국19-6 :   112개

국20-7 :   120개

국21-9 :   128개

국22-11:   150개

-----------------

<30년물>

국16-1:   146개

국17-1:   152개

국18-2:   164개

국19-2:   155개

국20-2:   152개

국21-2:   160개

국22-2:   175개

국22-9:   191개

국23-2:   196개

------------------

<50년물>

국16-9 :   163개

국18-8 :   185개

국20-10 :  170개

국22-12 :  257개

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<주간 경제일정>

*24일(월)

● 통안채 91일물 1.2조원 입찰 (10:00~10:10)

 

日 7월 마킷PMI

EU 7월 마킷PMI

 

● 미국채 2년 입찰

美 7월 마킷PMI

 

 

*25일(화)

IMF 7월 세계경제전망(WEO) 업데이트(22:00)

한은 2023년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)

 

독일 7월 IFO기업체감지수

 

● 미국채 5년 입찰

美 5월 FHFA 주택시장지수

美 7월 CB소비자신뢰지수

 

 

*26일(수)

● 통안채 1,2,3년 1.0~1.3조원 입찰 (10:00~10:10)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

한은 2023년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)

한은 2023년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00) 

 

● 미국채 2년(FRN) 입찰

美 6월 신규주택매매

 

 

*27일(목)

 

 

 

 

 

 

 

 

기재부 2023년 8월 재정증권 발행계획(15:00)

한은 금융통화위원회 본회의(비통방)

한은 2023년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)

한은 2023년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)

한은 2023년 8월 통화안정증권 발행 계획(17:00_배포시)

 

BOC 통화정책회의 의사록(27일 오전 2시30분)

ECB통화정책회의(오후 9시15분)

 

● 미국채 7년 입찰

FOMC

美 2Q GDP

美 6월 내구재수주

美 6월 잠정주택매매

 

 

*28일(금)

기재부 2023년 6월 산업활동동향(08:00)

기재부 2023년 6월 산업활동동향 및 평가(09:00)

한은 2023년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)

 

EU 7월 소비자신뢰지수

독일 7월 CPI

 

美 6월 PCE

美 7월 미시간대소비자기대지수

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조

08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조

08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조

(끝)