Morning Briefing (2023.03.06)

* [미국채]

- 미 국채가 반등…3월 25bp 무게, 다음주 고용지표 주목

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 10년물 국채금리가 4% 아래로 떨어진 가운데 상승

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)를 탈퇴하는 방안을 고려하고 있다는 보도에 장중 3%가량 하락했으나 낙폭을 줄여 오름세로 장을 마감

 

. 2년물           -3bp(4.87%)

. 5년물           -6bp(4.26%)

. 10년물          -10bp(3.96%)

. 30년물          -12bp(3.88%)                [연합참조]

 

DJ             33,390.97 p        +1.17% (+387.40p)

NSQ           11,689.01p         +1.97% (+226.02p)

S&P            4,045.64p         +1.61% (+64.29p)

 

WTI  4월      +$1.52     ($79.68)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -3bp(+2.72%)       +1.64%

프 랑 스     +1bp(+3.23%)       +0.88%

이탈리아     -9bp(+4.54%)       +1.56%

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스 페 인     -0bp(+3.70%)       +1.47%

포르투갈     -5bp(+3.57%)       +0.90%

그 리 스     -4bp(+4.47%)       -0.37%

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영    국     -4bp(+3.85%)       +0.04%

호    주     +4bp(+3.91%)       +0.32%

일    본     +1bp(+0.51%)       +1.56%

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달러/원 NDF(1M)  1294.20원 (-5.80원)

- 간밤 연방준비제도(Fed·연준) 당국자의 비둘기파 발언이 나오면서 달러화가 약세를 보였다. 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 경제에 미치는 위험을 제한하기 위해선 "느리고 꾸준한" 금리 인상이 적절할 것이라고 말하며 25bp 인상에 무게를 실었다. 달러 인덱스는 전장보다 0.4% 이상 하락한 104.5 선에서 움직이고 있다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 136.473엔에서 135.830엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06330달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.8949위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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달러/엔           135.830

유로/달러         1.06339

호주/달러         0.6770

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<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 채권딜러는 "오늘 은행이 3년 선물을 많이 샀는데 지난번 매도한 걸 환매한 게 아닌가 싶다"며 "환율이 1300원까지 내려오면서 전반적으로 시장의 부담감이 낮아진 듯하다"고 말했다. 그는 "다음주 초에 국고채 30년물 입찰이 있는데 이 정도 금리대에선 사볼만 하다는 심리가 장기투자기관쪽에 있는 듯하다"며 "다만 미국 지표 발표 결과에 따라 분위기가 또 바뀔 수 있기 때문에 안심은 일러 보인다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 외국계은행 스왑딜러는 "은행들은 지난번에 외국인 현물 채권 매도 주문을 바로 처리 못해 3년 선물로 헤지를 해 놓았다가 이제 현물이 커버되니까 되감은 것"이라며 "은행 매매는 모두 헤지로 보면 된다"고 말했다. 그는 "크로스는 2년과 4년 테너로 자산스왑이 나오는 가운데 IRS 금리가 흘러내리니 따라갔다"며 "오늘은 단기 테너로 재정거래도 탄탄했다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +100,801(-6,374)

증권    -53,480    (-3,579)

은행    -22,081    (+9,833)

투신    -2,849    (-644)

보험    -14,102    (+498)

개인    +11,238    (-185)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +72,167    (-2,144)

증권    -46,523    (+1,381)

은행    -12,735    (+255)

투신    -5,531    (-237)

보험    +5,496    (-160)

개인    -4,446    (+933)

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<이론가>

<3년선물>

21-10  3.844

22-4   3.845

22-8   3.808

이론가 103.25 (par)

*종가(103.25)

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<10년선물>

21-11   3.836

22-5    3.804

이론가 109.71 (저평1틱)

*종가(109.70)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.387%(-3bp)

- 91일물 CD     3.610%(보합)

- 통안채         3.779%(+1bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   09개

국20-8 :   26개

국21-4 :   42개

국21-10 :  58개

국22-4 :   75개

국22-13 :  92개

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<5년물> 

국18-6 :   18개

국19-1 :   34개

국19-5 :   50개

국20-1 :   65개

국20-6 :   80개

국21-1 :   94개

국21-7 :  109개

국22-1 :  125개

국22-8 :  141개

국23-1 :  156개

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<10년물>

국18-4 :  160개

국18-10:  171개

국19-4 :  181개

국19-8 :  189개

국20-4 :  200개

국20-9 :  212개

국21-5 :  227개

국21-11 : 242개

국22-5 :  265개

국22-14 : 290개

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<20년물>

국16-6:   317개

국17-5:   351개

국18-7:   371개

국19-6:   349개

국20-7:   370개

국21-9:   395개

국22-11:  466개

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<30년물>

국16-1:   451개

국17-1:   467개

국18-2:   508개

국19-2:   478개

국20-2:   452개

국21-2:   485개

국22-2:   539개

국22-9:   591개

국23-2:   606개

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<50년물>

국16-9 :   508개

국18-8 :   579개

국20-10 :  532개

국22-12 :  806개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    52개

국18-10:   56개

국19-4 :    59개

국19-8 :    62개

국20-4 :    66개

국20-9 :    70개

국21-5 :    75개

국21-11 :   79개

국22-5 :    87개

국22-14 :   95개

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<20년물>

국16-6 :   104개

국17-5 :   115개

국18-7 :   122개

국19-6 :   114개

국20-7 :   121개

국21-9 :   130개

국22-11:   153개

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<30년물>

국16-1:   148개

국17-1:   154개

국18-2:   167개

국19-2:   157개

국20-2:   149개

국21-2:   159개

국22-2:   177개

국22-9:   194개

국23-2:   199개

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<50년물>

국16-9 :   167개

국18-8 :   190개

국20-10 :  175개

국22-12 :  265개

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<주간 경제일정>

*06일(월)

● 국고채 30년 입찰 3.7조원

● 통안채 91일 입찰 1.1조원

기재부 2023년 2월 소비자물가동향(08:00)

한은 2023년 2월말 외환보유액(06:00)

 

EU 1월 소매판매

 

 

*07일(화)

4Q GDP 잠정치

한은 2022년 4/4분기 및 연간 국민소득(잠정)(08:00)

 

中 2월 외환보유고, 2월 무역지표

⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 결과 (오후 12시30분)

 

● 미 국채 3년 입찰

 

 

*08일(수)

● 통안채 1년 입찰 1.0조원

지준일

기재부 KDI 경제동향(2023. 3)(9일 조간)

한은 2022년 4/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)

 

日 1월 무역지표

獨 1월 산업생산

EU 4Q GDP 확정치

⊙ 캐나다 중앙은행 금리 발표 (9일 0시)

 

● 미 국채 10년 입찰

美 2월 ADP 고용

美 1월 무역수지

 

 

*09일(못)

한은 ▲10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)

한은 이창용 한국은행 총재,「BIS 총재회의」참석(12:00)

한은 「통화신용정책보고서」(2023년 3월)(12:00)

한은 2023년 2월중 금융시장 동향(12:00) 

 

⊙ 일본은행 통화정책회의 (10일까지)

日 4Q GDP 확정치

中 2월 M2, 총사회융자 (TSF)

中 2월 CPI, PPI 

 

● 미 국채 30년 입찰

美 1월 구인건수

 

 

*10일(금)

● 국고채 (물가) 교환 0.1조원

한은 2023년 1월 국제수지(잠정)(08:00)

한은 2023년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)

 

⊙ 일본은행 통화정책회의 결과 발표

BOJ통화정책회의,연준 블랙아웃 (11~)

日 2월 PPI

 

美 2월 고용지표

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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03월 2주: 24.5조/ 없음/ 0.9조/ 2.4조/ 4.0조/ 1.0조/ 32.8조

03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조

03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조

03월 5주: 1.5조/ 0.3조/ 0.5조/ 없음/ 2.3조/ 0.3조/ 4.9조

(끝)