Morning Briefing (2023.02.06)

* [미국채]

- 미 국채가 급락…1월 고용 깜짝 증가·연준 다시 보기

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 1월 고용이 큰 폭으로 증가했다는 소식에 긴축 조기 중단 기대가 줄어들며 하락

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 미국의 고용 지표가 강하게 나왔다는 소식에 긴축 우려가 강화되며 하락

 

 

. 2년물           +19bp(4.30%)

. 5년물           +17bp(3.66%)

. 10년물          +13bp(3.52%)

. 30년물          +7bp(3.61%)                [연합참조]

 

DJ             33,926.01p         -0.38% (-127.93p)

NSQ           12,006.95p         -1.59% (-193.87p)

S&P            4,136.48p         -1.04% (-43.28p)

 

WTI  3월      -$2.49     ($73.39)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +12bp(+2.19%)     -0.21%

프 랑 스     +15bp(+2.65%)      +0.94%

이탈리아     +28bp(+4.03%)      -0.55%

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스 페 인     +14bp(+3.12%)      -0.04%

포르투갈     +12bp(+3.02%)      -0.55%

그 리 스     -2bp(+3.99%)       +0.37%

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영    국     +5bp(+3.05%)       +1.04%

호    주     -15bp(+3.40%)      +0.56%

일    본     -1bp(+0.49%)       +0.39%

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달러/원 NDF(1M)  1247.00원 (+18.85원)

- 달러 가치가 급등했다. 달러 인덱스는 103선 부근으로 상승했다.
미국의 1월 고용지표와 공급관리협회(ISM) 서비스업 지수가 연이어 시장 예상을 큰 폭으로 웃돌며 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 종료 기대가 후퇴한 영향이다.
미 노동부는 올해 1월 비농업 부문 고용이 51만7천 명 증가했다고 발표했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 18만7천 명 증가의 크게 웃돌았다.
1월 미국의 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 55.2로 전월 대비 6.0포인트 급등했다.
미국의 견조한 경제 지표에 연준 긴축 우려가 부상했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 128.630엔에서 131.200엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07950달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.8073위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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유로/달러         1.07932

호주/달러         0.6922

달러/엔           131.140

 

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 자금부장은 "그동안 숏치던 곳들이 다 나가떨어지면서 쏠림이 심해지고 있다"며 "분위기가 바뀌려면 한국은행 총재가 매파적으로 세게 이야기를 하든, 물가가 다시 상승 추세로 돌든 해야 할 듯하다"고 말했다. 그는 "연초 큰 수익을 낸 곳들이 많다 보니 시장이 조정을 받아도 버틸 체력이 생겼다"고 지적했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "CD금리 하락 기대감에 외국인의 국채선물 매수까지 더해지면서 이자율시장이 세지지 않을 이유가 없었다"며 "당분간 CD금리가 추가 하락할 가능성이 있어 보인다"고 말했다. 그는 "크로스 시장엔 선물환 매도가 나오면서 앞쪽이 눌렸다"며 "IRS가 워낙 강하다 보니 크로스도 비드할 마음이 사라지는 데다 나중에 결국 자산스왑이 나오면서 베이시스가 맞춰질 것이라는 기대감이 있다 보니 다들 기다리는 듯하다"이라고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +180,226    (+2,447)

증권    -123,528    (+1,650)

은행    -6,761    (-3,232)

투신    -16,623    (-408)

보험    -20,053    (+146)

개인    +15,924    (+13)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +98,979    (+6,196)

증권    -62,329    (-4,262)

은행    -5,172    (-291)

투신    -11,992    (-858)

보험    -3,108    (-416)

개인    -763    (+90)

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<이론가>

<3년선물>

21-10  3.211

22-4   3.164

22-8   3.106

이론가 105.27 (고평3틱)

*종가(105.30)

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<10년선물>

21-11   3.199

22-5    3.188

이론가 115.40 (고평9틱)

*종가(115.49)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.500%(+22bp)

- 91일물 CD     3.490%(-3bp)

- 통안채         3.391%(-3bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   12개

국20-8 :   28개

국21-4 :   44개

국21-10 :  60개

국22-4 :   77개

국22-13 :  94개

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<5년물> 

국18-1 :   03개

국18-6 :   20개

국19-1 :   36개

국19-5 :   52개

국20-1 :   67개

국20-6 :   82개

국21-1 :   96개

국21-7 :  112개

국22-1 :  128개

국22-8 :  145개

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<10년물>

국18-4 :  164개

국18-10:  176개

국19-4 :  186개

국19-8 :  195개

국20-4 :  207개

국20-9 :  219개

국21-5 :  235개

국21-11 : 251개

국22-5 :  276개

국22-14 : 302개

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<20년물>

국16-6:   333개

국17-5:   370개

국18-7:   391개

국19-6:   367개

국20-7:   393개

국21-9:   421개

국22-11:  496개

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<30년물>

국16-1:   486개

국17-1:   505개

국18-2:   548개

국19-2:   519개

국20-2:   493개

국21-2:   529개

국22-2:   587개

국22-9:   643개

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<50년물>

국16-9 :   576개

국18-8 :   655개

국20-10 :  607개

국22-12 :  908개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

------------------

<10년물>

국18-4 :    52개

국18-10:   56개

국19-4 :    59개

국19-8 :    62개

국20-4 :    65개

국20-9 :    69개

국21-5 :    74개

국21-11 :   80개

국22-5 :    87개

국22-14 :   96개

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<20년물>

국16-6 :   105개

국17-5 :   117개

국18-7 :   124개

국19-6 :   116개

국20-7 :   125개

국21-9 :   133개

국22-11:   157개

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<30년물>

국16-1:   154개

국17-1:   160개

국18-2:   173개

국19-2:   164개

국20-2:   156개

국21-2:   167개

국22-2:   186개

국22-9:   203개

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<50년물>

국16-9 :   182개

국18-8 :   207개

국20-10 :  192개

국22-12 :  287개

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<주간 경제일정>

*06일(월)

국고채 30년 입찰 3.1조원

통안채 91일 입찰 1.2조원

 

EU 12월 소매판매

 

 

*07일(화)

기재부 외환시장 선진화 방안 발표(10:00)

기재부 KDI 경제동향(2023. 2)(8일 조간)

한은 외환시장 선진화 방안(10:00)

한은 향후 글로벌 공급망 리스크와 시사점(BOK이슈노트 2023-4)(12:00)

 

中 1월 외환보유고

호주중앙은행(RBA), 통화정책회의 (오후 12시30분)

獨 12월 산업생산

 

미 국채 3년 입찰

美 12월 무역수지

 

 

*08일(수)

지준일 / 통안채 1년 입찰 1.0조원

12월 경상수지

기재부 2022년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향(9일 조간)

한은 2022년 12월 국제수지(잠정)(08:00)  日 12월 무역지표

 

미 국채 10년 입찰

 

 

*09일(목)

기재부 최상대 제2차관, 세계국채지수(WGBI) 편입 추진을 위해 런던에서 FTSE Russell과 면담 및 투자자라운드테이블 개최(09:00)

기재부 2022년 4/4분기 및 연간 시도 서비스업생산 및 소매판매동향(10일 조간)

기재부 KDI 경제전망 수정 발표(2023. 2)(10일 조간)

한은 ▲10:00 금융통화위원회 본회의(비통방)

한은 2023년 1월중 금융시장 동향(12:00)

한은 2023년 1월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)

 

中 1월 M2, 총사회융자 (TSF)

스웨덴 중앙은행, 금리 발표ㆍ2월 통화정책보고서 발행 (오후 5시30분)

 

미 국채 30년 입찰

 

 

*10일(금)

물가채 10년 입찰 0.1조원

한은 Banking Crisis, Venture Capital and Innovation (BOK경제연구 2023-4호)(12:00)

금감원 2023.1월 외국인 증권투자 동향(13일 석간)

 

日 1월 PPI

中 1월 CPI, PPI

 

美 2월 미시간소비자심리

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조

02월 2주: 없음/ 없음/ 1.1조/ 1.2조/ 2.4조/ 0.9조/ 5.6조

02월 3주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 08조/ 3.1조/ 1.6조/ 6.0조

02월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 08조/ 4.5조/ 2.9조/ 9.0조

 (끝)