* [미국채]
- 미국 국채 가격이 연휴를 앞두고 하락. 미국 12월 인플레이션 둔화에 집중됐던 채권 매수세가 오버나잇리스크를 의식하면서다. 미시간대 소비자심리지수가 전월보다 크게 개선됐다는 소식까지 겹쳐 오는 16일 '마틴 루서 킹 주니어 데이' 휴장을 앞두고 차익실현 매물이 집중 출회.
* [미증시]
- 뉴욕증시는 대형 은행주들의 실적 발표 속에 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가가 중국의 원유 수요 회복 기대로 상승세를 이어감
. 2년물 +9bp(4.22%)
. 5년물 +7bp(3.61%)
. 10년물 +6bp(3.50%)
. 30년물 +3bp(3.61%) [연합참조]
DJ 34,302.61p +0.33% (+112.64p)
NSQ 11,079.16p +0.71% (+78.05p)
S&P 3,999.09p +0.40% (+15.92p)
WTI 2월 +$1.47 ($79.86)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +2bp(+2.14%) +0.19%
프 랑 스 -2bp(+2.61%) +0.69%
이탈리아 -1bp(+3.98%) +0.19%
----------------------------------
스 페 인 -2bp(+3.13%) +0.61%
포르투갈 +2bp(+3.08%) -0.17%
그 리 스 +6bp(+4.10%) +0.43%
----------------------------------
영 국 +3bp(+3.36%) +0.64%
호 주 -0bp(+3.60%) +0.67%
일 본 +1bp(+0.51%) -1.25%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1237.00원 (-3.20원)
- 간밤 달러가 약세를 보였다. 미국 12월 소비자물가지수 둔화를 소화하고 일본은행 통화정책 변경 기대감으로 약세를 이어갔다. 달러 인덱스는 102대 초반을 유지했다.
미국 국채 금리는 미시간대 1월 소비자심리지수가 전월보다 크게 개선됐다는 소식에 상승했다. 1월 소비자심리지수는 64.6으로 잠정 집계됐다. 12월의 59.7에서 높아졌고 시장 예상치인 60.7도 웃돌았다.
1년 기대 인플레이션은 4.0%로 전월의 4.4%에서 하락했다. 5년 기대 인플레이션은 3.0%로 전달의 2.9%에서 소폭 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 128.990엔에서 127.880엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08320달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.707위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.08310
호주/달러 0.6977
달러/엔 127.887
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "오늘 금리인상은 논리적으로 곤궁한 상태에서 이뤄졌기 때문에 한은 총재 발언이 도비시하게 흐를 수밖에 없었던 듯싶다"며 "외국인이 선물 매수를 멈추니 단기물 중심으로 매물이 나왔는데 이후에 외국인이 다시 사니까 숏이 못 버티는 모습이었다"고 말했다. 그는 "3년물 금리 3.20~3.25%까지 보이긴 하는데 너무 빠르다"라며 "당분간 역캐리가 최대 이슈가 될 것"이라고 전망했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 한은 총재 발언은 하나부터 열까지 다 도비시하게 들렸다"며 "단기 IRS 금리는 상대적으로 덜 빠졌는데 5년 테너로 리시브가 들어오면서 커브가 누웠다"고 말했다. 그는 "크로스 금리도 미국 물가와 금통위 회의 결과를 반영하면서 빠질 수밖에 없는 분위기였다"며 "자산스왑이 들어오면서 거래가 많이 일어났다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +156,913
증권 -109,794
은행 +3,775
투신 -15,417
보험 -18,183
개인 +10,708
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +83,907
증권 -47,131
은행 -2,516
투신 -10,783
보험 -12,631
개인 -4,070
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.402
22-4 3.380
22-8 3.266
이론가 104.76 (고평9틱)
*종가(104.85)
----------------
<10년선물>
21-11 3.330
22-5 3.320
이론가 114.24 (고평13틱)
*종가(114.37)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.491%(+18bp)
- 91일물 CD 3.880%(+1bp)
- 통안채 3.522%(-5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 13개
국20-8 : 30개
국21-4 : 45개
국21-10 : 61개
국22-4 : 78개
국22-13 : 95개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 05개
국18-6 : 22개
국19-1 : 38개
국19-5 : 53개
국20-1 : 69개
국20-6 : 83개
국21-1 : 98개
국21-7 : 113개
국22-1 : 129개
국22-8 : 146개
------------------
<10년물>
국18-4 : 165개
국18-10: 177개
국19-4 : 187개
국19-8 : 195개
국20-4 : 207개
국20-9 : 219개
국21-5 : 235개
국21-11 : 251개
국22-5 : 276개
국22-14 : 301개
------------------
<20년물>
국16-6: 329개
국17-5: 365개
국18-7: 385개
국19-6: 360개
국20-7: 385개
국21-9: 412개
국22-11: 487개
----------------
<30년물>
국16-1: 475개
국17-1: 493개
국18-2: 535개
국19-2: 505개
국20-2: 479개
국21-2: 513개
국22-2: 570개
국22-9: 624개
----------------
<50년물>
국16-9 : 546개
국18-8 : 618개
국20-10 : 570개
국22-12 : 857개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 53개
국18-10: 56개
국19-4 : 60개
국19-8 : 62개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 80개
국22-5 : 88개
국22-14 : 96개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 115개
국20-7 : 123개
국21-9 : 131개
국22-11: 155개
-----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 157개
국18-2: 170개
국19-2: 161개
국20-2: 152개
국21-2: 163개
국22-2: 181개
국22-9: 199개
------------------
<50년물>
국16-9 : 174개
국18-8 : 197개
국20-10 : 181개
국22-12 : 273개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*16일(월)
● 국고채 10년 입찰 2.0조원
● 통안채 91일 입찰 1.0조원
日 12월 PPI
美 ‘마틴 루서 킹 주니어 데이’ 휴장
*17일(화)
● 국고채 (명목) 교환 0.2조원
● 통안채 환매 1.3조원
한은 2022년 11월 통화 및 유동성(12:00)
中 12월 실물지표 (소매판매, 광공업생산 등)
中 4Q GDP
獨 1월 ZEW 서베이지수
*18일(수)
● 통안채 3년 입찰 1.3조원
● 미 국채 20년 입찰
BoJ 통화정책회의
英 12월 CPI
● 미 국채 20년 입찰
美 Beige Book
美 12월 PPI / 美 12월 소매판매 / 美 1월 NAHB 주택시장지수
美 12월 산업생산
*19일(목)
日 12월 무역수지
日 무역수지, 수입, 수출
호주 12월 실업률
● 미 국채 10년 (TIPS) 입찰
美 11월 기업재고
美 1월 NAHB주택시장지수, 필라델피아연준지수
美 12월 미국 건축허가건수, 신규주택착공건수
美 신규실업보험천구건수
*20일(금)
한은 2022년 12월 생산자물가지수(06:00)
한은 4분기 GDP 증가율 POLL
日 12월 CPI
독일 12월 PPI
美 12월 기존주택매매
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
01월 3주: 없음/ 없음/ 0.2조/ 1.3조/ 3.9조/ 1.6조/ 7.0조
01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조
02월 1주: 1.2조/ 0.3조/ 0.6조/ 8.7조/ 3.2조/ 1.3조/ 15.3조
02월 2주: 없음/ 없음/ 1.1조/ 1.2조/ 2.4조/ 0.9조/ 5.6조
(끝)
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