모닝브리핑 (2022.12.16)

* [미국채]

- 미 국채가 상승…미·유럽 과잉긴축 우려에 안전선호

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)를 비롯해 각국의 긴축으로 경기 침체 우려가 커진 데다 소매 판매 등 경제 지표도 부진하게 나오면서 큰 폭으로 하락

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 연방준비제도(연준·Fed)를 비롯한 각국의 긴축으로 침체 우려가 커진데다 달러화가 강세를 보이면서 하락

 

 

. 2년물           +4bp(4.25%)

. 5년물           +1bp(3.62%)

. 10년물          -3bp(3.45%)

. 30년물          -4bp(3.49%)                [연합참조]

 

DJ             33,202.22p         -2.25% (-764.13p)

NSQ           10,810.53p         -3.23% (-360.36p)

S&P            3,895.75p         -2.49% (-99.57p)

 

WTI  1월      -$1.17     ($76.11)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +14bp(+2.08%)     -3.28%

프 랑 스     +18bp(+2.58%)     -3.09%

이탈리아     +30bp(+4.15%)     -3.45%

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스 페 인     +20bp(+3.15%)     -1.70%

포르투갈     +18bp(+3.06%)     -0.96%

그 리 스     +15bp(+4.15%)     -0.71%

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영    국     -7bp(+3.25%)      -0.93%

호    주     -9bp(+3.46%)      -0.65%

일    본     +0bp(+0.26%)      -0.37%

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달러/원 NDF(1M)  1317.50원 (+15.95원)

- 달러가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 104.5선까지 올랐다.

간밤 유럽중앙은행(ECB)과 잉글랜드은행(BOE)가 기준금리를 50bp 인상했지만, 달러는 되레 강해졌다. 연방준비제도(연준·Fed)의 매파적 기조가 더 강한 것으로 해석되면서다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 135.640엔에서 137.770엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06260달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.9914위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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유로/달러         1.06244

호주/달러         0.6703

달러/엔           137.684

 

 

<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내 채권시장은 전날 강세폭이 컸던 데 따른 되돌림 압력이 작용하며 장중 약세를 보였다. 하지만 아시아장에서 미국 국채금리 하락세가 이어지는 가운데 국내시장으로도 대기매수세가 꾸준히 유입됐다. 장중 10년물 등 장기물 중심으로 매수세가 형성되며 커브는 플랫됐다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "전반적으로 IRS 거래는 많지 않았고 크로스 시장도 조용했다"며 "국내든 미국이든 금리 레벨이 부담이 큰 상황인데 커브 플랫은 어느 정도 올 만큼 온 게 아닌가 싶다"고 말했다. 그는 "크로스시장의 경우 자산스왑이 주초에 나온 후 더이상 나오지 않고 있다"며 "앞으로 나올 플로우만 보면 부채스왑 쪽이 더 우세한 게 아닌가 싶다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +91,044

증권    -57,663

은행    -7,408

투신    -31,760

보험    -3,119

개인    +28,889

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +72,607

증권    -29,272

은행    +11,129

투신    -9,001

보험    -27,004

개인    -1,694

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<이론가>

<3년선물12월물>

21-10  3.620

22-1   3.490

22-4   3.585

이론가 104.04 (고평1틱)

*종가(104.05)

 

<3년선물03월물>

21-10  3.620

22-4   3.585

22-8   3.436

이론가 104.25 (고평16틱)

*종가(104.41)

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<10년선물12월물>

21-11   3.430

22-5    3.420

이론가 112.24 (저평6틱)

*종가(113.18)

 

<10년선물03월물>

21-11   3.430

22-5    3.420

이론가 113.43 (고평17틱)

*종가(113.60)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.253%(-15bp)

- 91일물 CD     4.030%(보합)

- 통안채         3.702%(+4bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   17개

국20-8 :   33개

국21-4 :   49개

국21-10 :  65개

국22-4 :   81개

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<5년물> 

국18-1 :   08개

국18-6 :   25개

국19-1 :   41개

국19-5 :   57개

국20-1 :   72개

국20-6 :   86개

국21-1 :  101개

국21-7 :  116개

국22-1 :  132개

국22-8 :  149개

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<10년물>

국18-4 :  167개

국18-10:  179개

국19-4 :  188개

국19-8 :  196개

국20-4 :  208개

국20-9 :  220개

국21-5 :  236개

국21-11 : 253개

국22-5 :  277개

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<20년물>

국16-6:   328개

국17-5:   364개

국18-7:   384개

국19-6:   358개

국20-7:   383개

국21-9:   410개

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<30년물>

국16-1:   469개

국17-1:   486개

국18-2:   527개

국19-2:   497개

국20-2:   470개

국21-2:   503개

국22-2:   558개

국22-9:   615개

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<50년물>

국16-9 :   526개

국18-8 :   595개

국20-10 :  546개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    53개

국18-10:   57개

국19-4 :    60개

국19-8 :    63개

국20-4 :    66개

국20-9 :    70개

국21-5 :    75개

국21-11 :   81개

국22-5 :    89개

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<20년물>

국16-6 :   105개

국17-5 :   116개

국18-7 :   123개

국19-6 :   114개

국20-7 :   122개

국21-9 :   131개

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<30년물>

국16-1:   150개

국17-1:   155개

국18-2:   168개

국19-2:   159개

국20-2:   150개

국21-2:   161개

국22-2:   178개

국22-9:   196개

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<50년물>

국16-9 :   168개

국18-8 :   190개

국20-10 :  175개

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<주간 경제일정>

*16일(금)

기재부 2022년 12월 최근 경제동향(10:00)

 

日 12월 지분은행 제조업 PMI(예비치)

日 12월 지분은행 서비스업 PMI(예비치)

호주 12월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)

英 12월 GfK 소비자신뢰지수, 11월 소매판매

英 12월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)

EU 12월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)

EU 11월 CPI, EU 10월 무역수지

러시아 기준금리 결정

 

美 12월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)

美 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)

美 10월 해외자본수지(TIC)

美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량

美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조

12월 3주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.1조/ 4.3조/ 0.5조/ 6.2조

12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조

01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조

(끝)