Morning Briefing (2025.07.10)
* [美국채] : 10년물 금리 6일만에 하락…약세 되돌림 속 입찰 호조
- 4.40%선 하루만에 내줘…선물시장 연내 인하폭 52bp로 확대
- 6월 FOMC 의사록, '두명' 이달 인하 언급…월러와 보먼인 듯
= 미국 국채가격은 장기물의 상대적 강세 속에 상승했다. 수익률곡선은 평평해졌다.(불 플래트닝) / 최근 장기물 국채가격이 지속적으로 약세를 보여온 데 따른 되돌림 움직임이 나타난 가운데 10년물 입찰 결과는 호조를 나타냈다. 선물시장의 금리 인하 베팅은 강해졌다.
* [美증시] : 전인미답에 도달한 엔비디아…동반 강세 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 기술주 주도로 강세를 보이면서 동반 상승 마감했다.
특히 엔비디아는 장 중 사상 최초로 시가총액 4조달러를 돌파하며 전인미답의 영역에 발을 들였고 이에 발맞춰 일부 주가지수도 사상 최고치를 다시 경신했다.
* [국제유가] : 美 원유재고 급증 속 이란 제재에 등락…WTI 강보합
= 뉴욕 유가는 등락을 거듭한 끝에 소폭 상승했다. 미국 원유 재고가 크게 늘었다는 소식과 미국의 대이란 관련 제재 발표가 시장에 상반된 영향을 미쳤다.
. 2년물 -5bp (3.84%)
. 5년물 -6bp (3.91%)
10년물 -7bp (4.33%)
30년물 -5bp (4.87%)
DJ 44,458.30p +0.49% (+217.54p)
NSQ 20,611.34p +0.94% (+192.87p)
S&P 6,263.26p +0.61% (+37.74p)
WTI 8월 +$0.05 ($68.38)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 -2bp(+2.67%) +1.42%
프 랑 스 +0bp(+3.36%) +1.44%
이탈리아 -2bp(+3.52%) +1.59%
----------------------------------
스 페 인 -1bp(+3.22%) +1.24%
포르투갈 -1bp(+3.12%) +0.75%
그 리 스 -2bp(+3.35%) +0.78%
---------------------------------
영 국 -3bp(+4.60%) +0.15%
호 주 +8bp(+4.35%) -0.58%
일 본 +2bp(+1.51%) +0.33%
----------------------------------
- NDF, 1,371.00/ 1,371.60원…1.20원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 10일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,371.30원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,375.00원)보다 1.20원 내린 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,371.00원, 매도 호가(ASK)는 1,371.60원이었다.
간밤 도널드 트럼프 미국 대통령은 브라질과 필리핀 등 8개국에 8월 1일부터 적용할 상호관세 세율을 적시한 서한을 발송하고 이를 공개했다.
트럼프 대통령은 이날 필리핀에 대해 20%, 브루나이·몰도바에 각각 25%, 알제리·이라크·리비아·스리랑카에 각각 30%, 브라질에 50%의 상호관세율을 적시한 총 8건의 서한을 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올렸다.
한편 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 지난달 통화정책회의에서는 연내 금리 인하를 놓고 상반된 의견들이 부딪친 것으로 나타났다.
대부분 연준 참가자는 "관세가 인플레이션에 더 지속적인 영향을 미칠 수 있다는 위험"을 지적한 것으로 전해졌다.
장마감 무렵 달러인덱스는 97.482로 소폭 올랐다.
달러-엔 환율은 146.300엔을, 유로-달러 환율은 1.17200달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1815위안을 기록했다.
----------------------------------
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 146.300
유로/달러 1.17200
호주/달러 0.6534
----------------------------------
////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 +370,702(-3,991)
증권 -208,845(+9,417)
은행 -74,251 (-1,592)
투신 -69,461 (-3,153)
보험 +2,127 (-199)
개인 -375 (-2)
[10선 누적순매수 (추정)]/주간
외인 -10,348 (-9,477)
증권 +34,764(+6,197)
은행 +4,563 (+981)
투신 +2,157 (+967)
보험 -15,964 (+637)
개인 -3,076 (+103)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +278 (-25)
증권 +941 (+24)
은행 -82 (0)
투신 -3 (0)
보험 -1,090 (0)
개인 -51 (+1)
연기금 +5 (0)
기타법인+2 (0)
[3선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 -684 (+135)
증권 +342 (0)
은행 +140 (-58)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 +62 (-77)
기타법인+140 (0)
[10선 누적순매수 (추정)]/야간
외인 +182 (+4)
증권 +52 (0)
은행 -197 (0)
투신 0 (0)
보험 0 (0)
개인 -34 (-4)
기타법인-3 (0)
/////////////////////
(국채선물 이론가)
<3년선물9월물>
24-4 2.442
24-12 2.477
25-3 2.632
이론가 107.13 (고평2틱)
*종가 (107.15)
----------------
<10년선물9월물>
24-5 2.905
24-13 2.902
이론가 117.99 (저평8틱)
*종가 (117.91)
----------------
<30년선물9월물>
24-8 2.744
25-2 2.742
이론가 145.89 (저평29틱)
*종가 (145.60)
----------------
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.446%(-5bp)
- 91일물 CD 2.510%(+1bp)
- 산금채 1년 2.296%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국22-13 : 14개
국23-4 : 31개
국23-10 : 47개
국24-4 : 63개
국24-12 : 79개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 38개
국22-1 : 55개
국22-8 : 71개
국 23-1 : 87개
국 23-6 : 103개
국 24-1 : 118개
국 24-7 : 133개
------------------
<10년물>
국21-11 : 193개
국22-5: 214개
국22-14 : 235개
국23-5 : 240개
국23-11 : 262개
국24-5: 269개
국24-13 : 276개
------------------
<20년물>
국19-6: 344개
국20-7: 370개
국21-9: 399개
국22-11: 468개
국23-9: 512개
국24-10: 494개
----------------
<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 502개
국18-2: 547개
국19-2: 530개
국20-2: 516개
국21-2: 552개
국22-2: 608개
국22-9: 664개
국23-2: 684개
국23-7: 723개
국24-2: 702개
국24-8: 670개
----------------
<50년물>
국16-9 : 665개
국18-8 : 753개
국20-10 : 712개
국22-12 : 1,046개
국24-11 : 938개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 61개
국22-5 : 67개
국22-14 : 74개
국23-5 : 75개
국23-11 : 82개
국24-5 : 84개
국24-13 : 87개
------------------
<20년물>
국19-6: 108개
국20-7: 116개
국21-9: 125개
국22-11: 147개
국23-9: 161개
국24-10: 155개
----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 167개
국20-2: 162개
국21-2: 174개
국22-2: 191개
국22-9: 209개
국23-2: 215개
국23-7: 227개
국24-2: 221개
국24-8: 211개
----------------
<50년물>
국16-9 : 209개
국18-8 : 237개
국20-10 : 224개
국22-12 : 329개
국24-11 : 295개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 54개
국17-1: 57개
국18-2: 62개
국19-2: 60개
국20-2: 58개
국21-2: 63개
국22-2: 69개
국22-9: 75개
국23-2: 77개
국23-7: 82개
국24-2: 80개
국24-8: 76개
----------------
<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 81개
국22-12 : 119개
국24-11 : 106개
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*7월10일(목)
07월 한국 기준금리
통안채 경쟁 365D 0억
기재부 2025년 7월 재정동향(10:00)
기재부 2025년 제7차 재정사업평가위원회 개최(11:30)
한은 ▲09:00 총재 본회의(통방)
한은 ▲11:10 총재 통화정책방향 기자간담회
한은 통화정책방향(10:30)
06월 일본 생산자물가
06월 러시아 소비자물가증가율
미국 EIA 주간 원유재고량
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*7월11일(금)
국고채 예정 50Y 6000억
통안채 경쟁 91D 0억
기재부 ▲14:00 1차관 대외경제전략 전문위원회(비공개)
기재부 제4차 대외경제전략 전문위원회 개최(15:30)
06월 독일 소비자물가
06월 캐나다 실업률
2분기 러시아 수입 / 2분기 러시아 수출
////////////////////////////