Morning Briefing (2025.02.13)
* [美국채] : 국채가, '깜놀' CPI에 급락…10년물 금리 4.6% 돌파
- 파월 "지금은 제약적 정책 유지"…상반기 내내 동결 가능성 60% 후반대로
= 미국 국채가격은 일제히 급락했다. 미국의 지난달 소비자물가가 강한 오름세를 보이면서 연방준비제도(연준ㆍFed) 금리 인하 기대가 상당히 약해졌다. 금리 선물시장에 반영된 상반기 내내 금리 동결 가능성은 60% 후반대까지 높아졌다. 10년물 입찰은 수요가 부진해 흐름을 되돌리는 데 도움을 전혀 주지 못했다.
* [美증시] : 벌겋게 달아오른 CPI에 급변동성…혼조 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 극도의 변동성을 보인 끝에 보합권에서 혼조로 마감했다.
1월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 뜨겁게 나오면서 투매가 촉발됐던 뉴욕증시는 저가 매수세로 낙폭을 빠르게 줄이며 장을 마쳤다.
* [국제유가] : 러-우크라戰 종식 가능성에 나흘만에 급락…WTI 2.7%↓
= 국제유가가 러시아와 우크라이나의 전쟁 종식 가능성에 급락했다.
. 2년물 +7bp (4.36%)
. 5년물 +10bp (4.47%)
10년물 +9bp (4.63%)
30년물 +8bp (4.83%)
DJ 44,368.56p -0.50% (-225.09p)
NSQ 19,649.95p +0.03% (+6.09p)
S&P 6,051.97p -0.27% (-16.53p)
WTI 3월 -$1.95 ($71.37)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +5bp(+2.48%) +0.50%
프 랑 스 +4bp(+3.20%) +0.17%
이탈리아 +3bp(+3.56%) -0.14%
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스 페 인 +4bp(+3.11%) +1.07%
포르투갈 +4bp(+2.91%) -0.53%
그 리 스 +1bp(+3.31%) +0.85%
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영 국 +3bp(+4.54%) +0.34%
호 주 +7bp(+4.47%) +0.55%
일 본 +3bp(+1.35%) +0.42%
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- NDF, 1,451.30/ 1,451.70원…0.10원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,451.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.80원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,453.40원) 대비 0.10원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,451.30원, 매도 호가(ASK)는 1,451.70원이었다.
새벽 2시 종가는 1,456.00원이었다.
간밤 달러화 가치는 소폭 상승했다.
미국의 지난달 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 크게 올랐다는 소식에 달러화는 한때 급등세를 보였으나 우크라이나 전쟁 종전 협상 이슈가 부상하자 뒷걸음질 쳤다.
유로존 경제의 발목을 잡아 온 우크라이나 전쟁이 해결될 수 있다는 실마리가 나옴에 따라 유로화는 강세를 보였다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 했다면서 종전 협상을 시작하기로 했다는 소식을 전했다.
그는 또한 이날 상호관세 행정명령에 서명할 것이라고 밝혔다.
달러 인덱스는 107.933을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.505엔에서 154.430엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03910달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3107위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 154.430
유로/달러 1.03910
호주/달러 0.6283
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +310,831(-12,168)
증권 -217,842(+6,860)
은행 -64,118 (+4,451)
투신 -21,409 (+1,530)
보험 +3,687 (-738)
개인 -160 (-195)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +61,788(-6,399)
증권 -26,415 (+5,859)
은행 -3,818 (-29)
투신 -2,203 (+207)
보험 -18,419 (+448)
개인 -4,190 (+26)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +2 (+379)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 -2 (-40)
연기금 0 (+5)
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<3년선물3월물>
23-10 2.693
24-4 2.674
24-7 2.742
이론가 106.61 (고평1틱)
*종가 (106.62)
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<10년선물3월물>
23-11 2.919
24-5 2.904
이론가 118.02 (저평3틱)
*종가 (117.99)
----------------
<30년선물3월물>
24-2 2.711
24-8 2.697
이론가 147.00 (저평14틱)
*종가 (146.86)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.033%(+1bp)
- 91일물 CD 2.980%(-1bp)
- 산금채 1년 2.632%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 11개
국22-13 : 28개
국23-4 : 44개
국23-10 : 60 개
국24-4 : 76개
국24-12 : 91 개
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<5년물>
국21-7 : 51개
국22-1 : 67개
국22-8 : 84개
국 23-1 : 99개
국 23-6 : 115개
국 24-1 : 130개
국 24-7 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 203개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 275개
국24-5: 281개
국24-13 : 288개
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<20년물>
국19-6: 356개
국20-7: 381개
국21-9: 411개
국22-11: 482개
국23-9: 530개
국24-10: 512개
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<30년물>
국16-1: 494개
국17-1: 519개
국18-2: 566개
국19-2: 546개
국20-2: 538개
국21-2: 570개
국22-2: 627개
국22-9: 685개
국23-2: 705개
국23-7: 745개
국24-2: 723개
국24-8: 689개
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<50년물>
국16-9 : 682개
국18-8 : 772개
국20-10 : 731개
국22-12 : 1,069개
국24-11 : 959개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 63개
국22-5 : 70개
국22-14 : 77개
국23-5 : 78개
국23-11 : 86개
국24-5 : 88개
국24-13 : 90개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 160개
----------------
<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 168개
국21-2: 178개
국22-2: 196개
국22-9: 213개
국23-2: 220개
국23-7: 232개
국24-2: 225개
국24-8: 215개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 241개
국20-10 : 228개
국22-12 : 333개
국24-11 : 299개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 78개
국23-7: 83개
국24-2: 80개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 86개
국20-10 : 81개
국22-12 : 119개
국24-11 : 107개
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<주간 경제일정>
*2월13일(목)
통안채 경쟁 365D 0억
12월 한국 광의통화(M2, 평잔)
기재부 2025년 2월 재정동향(10:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의
한은 2024년 12월 통화 및 유동성(12:00)
01월 일본 생산자물가
12월 유로존 산업생산(유로 17개국)
01월 독일 소비자물가
01월 스위스 소비자물가
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
01월 미국 재정수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
01월 미국 생산자물가
*2월14일(금)
국고채 예정 50Y 7000억
기재부 2025년 1월 고용동향(08:00) / 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2025년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은 2025년 1월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2025년 1월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
금감원 2025년 1월 외국인 증권투자 동향(석간)
02월 러시아 기준금리
01월 미국 소매매출(자동차업제외)
01월 미국 수출물가 / 01월 미국 수입물가
01월 미국 소매매출
01월 미국 설비가동률
01월 미국 산업생산
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