Morning Briefing (2025.02.12)
* [美국채] : 베어 스티프닝…獨 금리 급등 속 파월 신중론 유지
- 3년물 입찰 수요 강력…단기금리 오름폭 축소
= 미국 국채가격은 장기물의 상대적 약세 속에 하락했다. 수익률곡선은 가팔라졌다.(베어 스티프닝) / 독일 국채금리가 유럽 천연가스 우려 속에 급등하면서 미 국채 장기물 쪽에 하락 압력을 가했다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장이 금리 인하를 서두를 필요가 없다는 입장을 재확인한 것도 국채시장에 약세 재료로 작용했다.
* [美증시] : 파월 신중론 무난히 소화…보합권 혼조 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 보합권에서 혼조로 마감했다.
제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 의회 증언에 나섰으나 기존대로 신중한 입장을 내비치면서 시장은 이를 무난하게 소화했다. 12일로 예정된 미국 1월 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 큰 폭의 움직임은 자제하는 분위기다.
* [국제유가] : 러ㆍ이 공급위축 가능성에 사흘째 상승… WTI 1.4%↑
= 국제유가는 미국 제재를 받는 러시아ㆍ이란산(産) 원유의 공급 위축을 우려해 사흘째 상승세를 이어갔다.
. 2년물 +1bp (4.29%)
. 5년물 +3bp (4.37%)
10년물 +4bp (4.54%)
30년물 +4bp (4.75%)
DJ 44,593.65p +0.28% (+123.24p)
NSQ 19,643.86p -0.36% (-70.41p)
S&P 6,068.50p +0.03% (+2.06p)
WTI 3월 +$1.00 ($73.32)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +7bp(+2.43%) +0.58%
프 랑 스 +8bp(+3.16%) +0.28%
이탈리아 +8bp(+3.53%) +0.91%
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스 페 인 +8bp(+3.07%) +0.52%
포르투갈 +7bp(+2.87%) -0.01%
그 리 스 +9bp(+3.30%) -0.19%
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영 국 +5bp(+4.51%) +0.11%
호 주 -1bp(+4.40%) +0.05%
일 본 +0bp(+1.32%) +0.00%
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- NDF, 1,450.00/ 1,450.40원…0.60원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,450.20원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.80원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,452.60원) 대비 0.60원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,450.00원, 매도 호가(ASK)는 1,450.40원이었다.
새벽 2시 종가는 1,452.20원이었다.
간밤 달러화 가치는 나흘 만에 하락했다.
독일 국채금리가 천연가스 재고 우려 속에 급등한 데다 유럽중앙은행(ECB) 주요 인사의 매파적 발언이 나오면서 유로화가 오른 데 따른 것이다.
제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 의회 발언은 새로운 내용이 없었다.
그는 "(통화)정책 입장을 조정하기 위해 서두를 필요가 없다"면서 "우리의 정책은 이전보다 상당히 덜 제약적이고 경제는 여전히 강력하다"고 진단했다.
달러 인덱스는 107.922로 다소 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.975엔에서 152.550엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03630달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3082위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 152.550
유로/달러 1.03640
호주/달러 0.6296
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +322,999(-10,069)
증권 -224,702(+15,393)
은행 -68,569 (-6,610)
투신 -22,939 (+696)
보험 +4,425 (+7)
개인 +35 (+175)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +68,187(-1,854)
증권 -32,274 (+520)
은행 -3,789 (+389)
투신 -2,410 (+854)
보험 -18,867 (-16)
개인 -4,216 (+148)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 -1 (+377)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 +1 (-38)
연기금 0 (+5)
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<3년선물3월물>
23-10 2.682
24-4 2.662
24-7 2.720
이론가 106.66 (고평4틱)
*종가 (106.70)
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<10년선물3월물>
23-11 2.892
24-5 2.877
이론가 118.27 (고평3틱)
*종가 (118.30)
----------------
<30년선물3월물>
24-2 2.697
24-8 2.686
이론가 147.35 (고평15틱)
*종가 (147.50)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.016%(-1bp)
- 91일물 CD 2.990%(-0bp)
- 산금채 1년 2.639%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 11개
국22-13 : 28개
국23-4 : 44개
국23-10 : 60 개
국24-4 : 76개
국24-12 : 91 개
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<5년물>
국21-7 : 51개
국22-1 : 67개
국22-8 : 84개
국 23-1 : 99개
국 23-6 : 115개
국 24-1 : 130개
국 24-7 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 203개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 275개
국24-5: 281개
국24-13 : 288개
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<20년물>
국19-6: 356개
국20-7: 381개
국21-9: 411개
국22-11: 482개
국23-9: 530개
국24-10: 512개
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<30년물>
국16-1: 494개
국17-1: 519개
국18-2: 566개
국19-2: 546개
국20-2: 538개
국21-2: 570개
국22-2: 627개
국22-9: 685개
국23-2: 705개
국23-7: 745개
국24-2: 723개
국24-8: 689개
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<50년물>
국16-9 : 682개
국18-8 : 772개
국20-10 : 731개
국22-12 : 1,069개
국24-11 : 959개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 63개
국22-5 : 70개
국22-14 : 77개
국23-5 : 78개
국23-11 : 86개
국24-5 : 88개
국24-13 : 90개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 160개
----------------
<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 168개
국21-2: 178개
국22-2: 196개
국22-9: 213개
국23-2: 220개
국23-7: 232개
국24-2: 225개
국24-8: 215개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 241개
국20-10 : 228개
국22-12 : 333개
국24-11 : 299개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 78개
국23-7: 83개
국24-2: 80개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 86개
국20-10 : 81개
국22-12 : 119개
국24-11 : 107개
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<주간 경제일정>
*2월12일(수)
통안채 예정 365D 5000억
한은 2025년 1월중 금융시장 동향(12:00)
01월 미국 근원 소비자물가(SA)
01월 미국 근원 소비자물가(NSA)
01월 미국 미국:CPI(mom)-sa
*2월13일(목)
통안채 경쟁 365D 0억
12월 한국 광의통화(M2, 평잔)
기재부 2025년 2월 재정동향(10:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의
한은 2024년 12월 통화 및 유동성(12:00)
01월 일본 생산자물가
12월 유로존 산업생산(유로 17개국)
01월 독일 소비자물가
01월 스위스 소비자물가
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
01월 미국 재정수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
01월 미국 생산자물가
*2월14일(금)
국고채 예정 50Y 7000억
기재부 2025년 1월 고용동향(08:00) / 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2025년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은 2025년 1월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2025년 1월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
금감원 2025년 1월 외국인 증권투자 동향(석간)
02월 러시아 기준금리
01월 미국 소매매출(자동차업제외)
01월 미국 수출물가 / 01월 미국 수입물가
01월 미국 소매매출
01월 미국 설비가동률
01월 미국 산업생산
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