Morning Briefing (2025.02.06)
* [美국채] : QRA·서비스업 2연타에 장기물 급등…불 플래트닝
- 10년물 금리 한때 4.4000%…작년 12월 중순 이후 최저
= 미국 국채가격이 일제히 상승했다. 장기물이 급등세를 보이면서 수익률곡선은 평평해졌다.(불 플래트닝) / 미 재무부가 국채 발행 규모를 당분간 유지하겠다는 신호를 줌으로써 수급 우려가 누그러졌다. 미국의 1월 서비스업 업황은 예상과 달리 나빠진 것으로 발표되면서 장기물 강세를 심화시켰다.
* [美증시] : 알파벳 실망감 이겨낸 투심…다우 0.71%↑ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락세에서 상승세로 전환하며 마감했다.
구글의 모기업 알파벳이 실망스러운 실적을 내놓으면서 투심이 약해졌으나 관세전쟁에 대한 우려가 완화하면서 저가 매수세가 지수를 밀어 올렸다.
* [국제유가] : 미국 원유재고 '쑥'…WTI 2.3%↓
- 미국 원유 전주보다 866만배럴 급증…시장 전망치 상회
= 미국의 원유 재고가 급증하면서 국제유가가 하락했다.
. 2년물 -3bp (4.19%)
. 5년물 -7bp (4.25%)
10년물 -10bp (4.42%)
30년물 -11bp (4.64%)
DJ 44,873.28p +0.71% (+317.24p)
NSQ 19,692.33p +0.19% (+38.31p)
S&P 6,061.48p +0.39% (+23.60p)
WTI 3월 -$1.67 ($71.03)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.36%) +0.37%
프 랑 스 -3bp(+3.08%) -0.19%
이탈리아 -5bp(+3.45%) -0.38%
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스 페 인 -5bp(+2.97%) +1.32%
포르투갈 -3bp(+2.79%) +0.22%
그 리 스 -6bp(+3.19%) -0.23%
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영 국 -8bp(+4.44%) +0.61%
호 주 -6bp(+4.36%) +0.58%
일 본 +1bp(+1.28%) +0.09%
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- NDF, 1,444.50/ 1,445.00원…2.15원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 6일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,444.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,444.30원) 대비 2.15원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,444.50원, 매도 호가(ASK)는 1,445.00원이었다.
새벽 2시 종가는 1,443.90원이었다.
간밤 달러화는 이틀째 약세를 이어갔다. 미국의 주요국을 대상으로 한 관세가 일부 유예되고, 협상 가능성이 나오면서 무역 전쟁 우려가 완화했다.
다만 달러-원은 전날 두 자릿수 급락하면서 역외 시장에서 소폭 올랐다.
미국 공급관리협회(ISM)에 따르면 1월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 52.8로 전달에 비해 1.2포인트 하락했다. 시장 예상치인 54.3을 하회했다.
달러 인덱스와 미국 국채 금리는 동반 하락했다. 미 10년 국채 금리는 9.30bp 내렸다. 미 금리 하락으로 엔화는 달러 대비 강세를 나타냈다.
한편 스콧 베센트 미국 재무장관은 도널드 트럼프 대통령이 장기 금리 하락을 원하고 있으며, 특히 10년물 국채 금리에 주목하고 있다고 밝혔다.
그러나 그는 트럼프 대통령이 연방준비제도(Fedㆍ연준)에 직접 금리를 내리라고 요구하는 것은 아니라며 연준의 독립성을 강조했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.270엔에서 152.600엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.04030달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2819위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 152.680
유로/달러 1.04040
호주/달러 0.6286
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +342,634(+1,661)
증권 -245,350(-1,829)
은행 -58,851 (-2,579)
투신 -29,342 (+1,797)
보험 +2,843 (+271)
개인 -539 (+182)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +67,991(-580)
증권 -24,919 (-550)
은행 -11,084 (+1,825)
투신 -3,468 (+144)
보험 -18,740 (-240)
개인 -4,361 (-51)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 0 (+363)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 0 (-24)
연기금 0 (+5)
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<3년선물3월물>
23-10 2.620
24-4 2.600
24-7 2.675
이론가 106.84 (고평3틱)
*종가 (106.87)
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<10년선물3월물>
23-11 2.855
24-5 2.840
이론가 118.64 (고평1틱)
*종가 (118.65)
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<30년선물3월물>
24-2 2.671
24-8 2.660
이론가 148.04 (저평74틱)
*종가 (147.30)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.976%(-1bp)
- 91일물 CD 3.010%(+1bp)
- 산금채 1년 2.652%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 12개
국22-13 : 28개
국23-4 : 44개
국23-10 : 61 개
국24-4 : 77개
국24-12 : 92 개
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<5년물>
국21-7 : 52개
국22-1 : 68개
국22-8 : 84개
국 23-1 : 100개
국 23-6 : 116개
국 24-1 : 131개
국 24-7 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 203개
국22-5: 225개
국22-14 : 246개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 281개
국24-13 : 288개
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<20년물>
국19-6: 355개
국20-7: 378개
국21-9: 407개
국22-11: 478개
국23-9: 526개
국24-10: 507개
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<30년물>
국16-1: 486개
국17-1: 512개
국18-2: 558개
국19-2: 538개
국20-2: 528개
국21-2: 558개
국22-2: 616개
국22-9: 672개
국23-2: 692개
국23-7: 731개
국24-2: 709개
국24-8: 676개
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<50년물>
국16-9 : 664개
국18-8 : 751개
국20-10 : 710개
국22-12 : 1,040개
국24-11 : 931개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 64개
국22-5 : 70개
국22-14 : 77개
국23-5 : 78개
국23-11 : 86개
국24-5 : 88개
국24-13 : 90개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 161개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 165개
국21-2: 175개
국22-2: 193개
국22-9: 211개
국23-2: 217개
국23-7: 229개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
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<50년물>
국16-9 : 208개
국18-8 : 235개
국20-10 : 222개
국22-12 : 326개
국24-11 : 292개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 10개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*2월6일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 ▲10:00 1차관 경제·금융상황점검TF(비공개)
기재부 경제·금융상황점검 TF(11:00)
한은 총재 BIS CGFS 출장(도쿄) / 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
한은 2024년 12월 국제수지(잠정)(08:00)
12월 유로존 소매판매
12월 호주 수입 / 12월 호주 수출 / 12월 호주 무역수지
01월 스위스 실업률
뉴질랜드 Waitangi Day
01월 미국 ISM비제조업지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*2월7일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
한은 ▲총재 BIS CGFS 출장(도쿄)
한은 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
12월 독일 산업생산
12월 독일 수입 / 12월 독일 수출 / 12월 독일 무역수지
01월 캐나다 실업률
02월 인도 기준금리
01월 미국 비농업부문고용자수
01월 미국 실업률
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