Morning Briefing (2025.02.05)
* [美국채] : 국채가↑…관세 우려 완화·JOLTS 실망에 불 스티프닝
= 미국 국채가격은 상승했다. 단기물이 상대적으로 더 강세를 보이면서 수익률곡선은 다소 가팔라졌다.(불 스티프닝) 미중 협상에 대한 기대로 트럼프 관세발 우려가 완화된 가운데 미국의 구인 건수가 크게 감소한 것으로 나오면서 국채가격을 밀어 올렸다. 금리 선물시장에 반영된 상반기 중 금리 인하 가능성은 전장보다 높아졌다.
* [美증시] : 무역전쟁 우려에도 협상 기대에 상승…나스닥 1.4%↑
- 멕·加 이어 中도 대화 해결 전망…AI업체 팔란티어 24% 폭등
- 안전자산 선호심리에 금값은 최고치 경신…채권 금리도 하락
= 미국의 대(對)중국 10% 추가 관세부과와 중국의 맞대응에도 불구하고 양국 간 협상 기대감이 이어지며 4일(현지시간) 뉴욕증시가 강세로 마감.
* [국제유가] : 중국, 美원유 보복관세에 WTI 0.6%↓
- 브렌트유는 0.3% 상승 / 중국이 미국의 관세 부과에 미국산 원유 등에 대한 보복관세로 대응하면서 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 하락했다.
. 2년물 -3bp (4.22%)
. 5년물 -4bp (4.32%)
10년물 -4bp (4.52%)
30년물 -4bp (4.75%)
DJ 44,556.04p +0.30% (+134.13p)
NSQ 19,654.02p +1.35% (+262.06p)
S&P 6,037.88p +0.72% (+43.31p)
WTI 3월 -$0.46 ($72.70)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +1bp(+2.40%) +0.36%
프 랑 스 -0bp(+3.11%) +0.66%
이탈리아 +0bp(+3.50%) +1.38%
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스 페 인 +1bp(+3.02%) +1.37%
포르투갈 +1bp(+2.82%) +0.78%
그 리 스 -3bp(+3.25%) +0.88%
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영 국 +4bp(+4.52%) -0.15%
호 주 +3bp(+4.42%) +0.06%
일 본 +2bp(+1.27%) +0.72%
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- NDF, 1,451.80/ 1,452.20원…9.25원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 5일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,452.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.65원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,462.90원) 대비 9.25원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,451.80원, 매도 호가(ASK)는 1,452.20원이었다.
새벽 2시 종가는 1,451.50원이었다.
간밤 달러 가치는 미국과 중국 정상 간 협상 기대감에 하락했다. 양국이 관세로 충돌했지만, 백악관의 양국 정상이 곧 통화할 것이라는 언급에 더 주목했다.
달러 인덱스는 108선 아래로 내렸고, 위안화 가치는 반등했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 전날(현지시간) 중국의 보복관세에 대해 "괜찮다"며 "시진핑과의 통화는 서두르지 않고 적절한 때 하겠다"고 밝혔다.
미국 고용지표도 부진했다. 미 노동부에 따르면 작년 12월 구인 건수가 760만건으로 전달보다 55만6천건 감소했다.
이는 작년 9월 이후 최저치로, 시장 예상치 800만건을 크게 밑돌았다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.367엔에서 154.350엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.03790달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2869위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 154.260
유로/달러 1.03840
호주/달러 0.6260
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +340,973(+11,574)
증권 -243,521(-14,294)
은행 -56,272 (+1,979)
투신 -31,139 (+1,294)
보험 +2,572 (-365)
개인 -721 (+121)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +68,571(+5,895)
증권 -24,369 (-9,068)
은행 -12,909 (+3,195)
투신 -3,612 (-267)
보험 -18,500 (+187)
개인 -4,310 (+139)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 -5 (+363)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 +5 (-24)
연기금 0 (+5)
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<3년선물3월물>
23-10 2.620
24-4 2.605
24-7 2.702
이론가 106.81 (고평5틱)
*종가 (106.86)
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<10년선물3월물>
23-11 2.889
24-5 2.872
이론가 118.31 (고평3틱)
*종가 (118.34)
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<30년선물3월물>
24-2 2.715
24-8 2.705
이론가 146.87 (저평29틱)
*종가 (146.58)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.986%(-0bp)
- 91일물 CD 3.000%(-2bp)
- 산금채 1년 2.657%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 12개
국22-13 : 28개
국23-4 : 44개
국23-10 : 61 개
국24-4 : 77개
국24-12 : 92 개
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<5년물>
국21-7 : 52개
국22-1 : 68개
국22-8 : 84개
국 23-1 : 100개
국 23-6 : 116개
국 24-1 : 131개
국 24-7 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 203개
국22-5: 225개
국22-14 : 246개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 281개
국24-13 : 288개
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<20년물>
국19-6: 355개
국20-7: 378개
국21-9: 407개
국22-11: 478개
국23-9: 526개
국24-10: 507개
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<30년물>
국16-1: 486개
국17-1: 512개
국18-2: 558개
국19-2: 538개
국20-2: 528개
국21-2: 558개
국22-2: 616개
국22-9: 672개
국23-2: 692개
국23-7: 731개
국24-2: 709개
국24-8: 676개
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<50년물>
국16-9 : 664개
국18-8 : 751개
국20-10 : 710개
국22-12 : 1,040개
국24-11 : 931개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 64개
국22-5 : 70개
국22-14 : 77개
국23-5 : 78개
국23-11 : 86개
국24-5 : 88개
국24-13 : 90개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 161개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 165개
국21-2: 175개
국22-2: 193개
국22-9: 211개
국23-2: 217개
국23-7: 229개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
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<50년물>
국16-9 : 208개
국18-8 : 235개
국20-10 : 222개
국22-12 : 326개
국24-11 : 292개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 10개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*2월5일(수)
지준일
통안채 예정 730D 20000억
기재부 2025년 1월 소비자물가동향(08:00) / 기재부 2025년 1월 소비자물가동향(09:00)
한은 2025년 1월말 외환보유액(06:00)
한은 이창용 한국은행 총재, BIS CGFS(글로벌 금융시스템 위원회)-CPMI(지급·시장인프라 위원회) 워크숍 참석(12:00)
01월 유로존 서비스업PMI / 01월 유로존 합성PMI
12월 유로존 생산자물가
4분기 뉴질랜드 실업률
12월 미국 내구재수주 / 12월 미국 제조업수주
12월 미국 무역수지 / 12월 미국 수입 / 12월 미국 수출
*2월6일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 ▲10:00 1차관 경제·금융상황점검TF(비공개)
기재부 경제·금융상황점검 TF(11:00)
한은 총재 BIS CGFS 출장(도쿄) / 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
한은 2024년 12월 국제수지(잠정)(08:00)
12월 유로존 소매판매
12월 호주 수입 / 12월 호주 수출 / 12월 호주 무역수지
01월 스위스 실업률
뉴질랜드 Waitangi Day
01월 미국 ISM비제조업지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*2월7일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
한은 ▲총재 BIS CGFS 출장(도쿄)
한은 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
12월 독일 산업생산
12월 독일 수입 / 12월 독일 수출 / 12월 독일 무역수지
01월 캐나다 실업률
02월 인도 기준금리
01월 미국 비농업부문고용자수
01월 미국 실업률
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