Morning Briefing (2025.02.03)
* [美국채] : 국채가↓…백악관 '2월1일 관세' 재확인에 매도세 촉발
- 백악관 발표에 오후 장 들어 국채금리 튀어…4.5% 후반대로
= 미국 국채가격은 하락. 오후 장 들어 백악관이 오는 2월 1일부터 캐나다와 멕시코, 중국에 관세를 부과한다는 종전 입장을 재확인하자 매도세가 촉발.
* [美증시] : 트럼프 관세 강행에 급락 전환…다우 0.75%↓ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 장 초반 낙관적인 분위기에서 급전직하하며 동반 하락 마감. 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 달 1일부터 예정대로 캐나다와 멕시코, 중국에 관세를 부과하겠다고 밝히면서 투자심리가 급격히 위축.
* [국제유가] : 트럼프 관세 주시하며 출렁…WTI 0.3%↓
= 뉴욕 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책을 주시하며 큰 변동성을 보인 후 약보합세로 마무리.
. 2년물 -1bp (4.20%)
. 5년물 +0bp (4.33%)
10년물 +2bp (4.54%)
30년물 +3bp (4.79%)
DJ 44,544.66p -0.75% (-337.47p)
NSQ 19,627.44p -0.28% (-54.31p)
S&P 6,040.53p -0.50% (-30.64p)
WTI 3월 -$0.20 ($72.53)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -6bp(+2.46%) +0.02%
프 랑 스 -7bp(+3.20%) +0.11%
이탈리아 -4bp(+3.56%) +0.12%
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스 페 인 -7bp(+3.06%) -0.41%
포르투갈 -5bp(+2.86%) -0.16%
그 리 스 +1bp(+3.34%) -0.09%
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영 국 -3bp(+4.54%) +0.31%
호 주 +5bp(+4.44%) +0.50%
일 본 +2bp(+1.24%) +0.15%
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- NDF, 1,457.00/ 1,457.60원…6.30원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 1일 달러-원 1개월물이 지난달 31일 밤 1,457.30원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,452.70원) 대비 6.30원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,457.00원, 매도 호가(ASK)는 1,457.60원이었다.
새벽 2시 기준 현물환 종가는 1,453.50원이었다.
간밤 달러화 가치는 강하게 반등했다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 부과를 오는 3월 1일로 한 달 연기할 수 있다는 보도가 나오자 달러 인덱스는 급락해 한때 107.7선까지 밀렸다.
그러나 장 막판 백악관이 해당 내용을 부인하며 2월 1일 캐나다와 멕시코, 중국에 관세를 부과할 것이라고 재차 강조함에 따라 달러화는 크게 올랐다.
달러 인덱스는 108.401로 급등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 154.685엔에서 155.090엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03730달러를 나타냈다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.3233위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 155.090
유로/달러 1.03730
호주/달러 0.6210
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +308,330(+4,790)
증권 -214,378(-4,767)
은행 -54,906 (+1,025)
투신 -30,441 (-1,143)
보험 +3,446 (-69)
개인 -654 (+192)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +55,333(+5,223)
증권 -8,929 (-5,682)
은행 -16,004 (+1,666)
투신 -2,813 (-467)
보험 -18,993 (-16)
개인 -4,319 (-169)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 -7 (+363)
은행 0 (-82)
투신 +2 (-3)
보험 0 (-597)
개인 0 (-24)
연기금 +5 (+5)
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<3년선물3월물>
23-10 2.609
24-4 2.596
24-7 2.701
이론가 106.85 (고평3틱)
*종가 (106.88)
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<10년선물3월물>
23-11 2.906
24-5 2.890
이론가 118.16 (고평6틱)
*종가 (118.22)
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<30년선물3월물>
24-2 2.755
24-8 2.745
이론가 145.81 (저평15틱)
*종가 (145.66)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.178%(+8bp)
- 91일물 CD 3.030%(+0bp)
- 산금채 1년 2.645%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 12개
국22-13 : 28개
국23-4 : 44개
국23-10 : 61 개
국24-4 : 77개
국24-12 : 92 개
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<5년물>
국21-7 : 52개
국22-1 : 68개
국22-8 : 84개
국 23-1 : 100개
국 23-6 : 116개
국 24-1 : 131개
국 24-7 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 203개
국22-5: 225개
국22-14 : 246개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 281개
국24-13 : 288개
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<20년물>
국19-6: 355개
국20-7: 378개
국21-9: 407개
국22-11: 478개
국23-9: 526개
국24-10: 507개
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<30년물>
국16-1: 486개
국17-1: 512개
국18-2: 558개
국19-2: 538개
국20-2: 528개
국21-2: 558개
국22-2: 616개
국22-9: 672개
국23-2: 692개
국23-7: 731개
국24-2: 709개
국24-8: 676개
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<50년물>
국16-9 : 664개
국18-8 : 751개
국20-10 : 710개
국22-12 : 1,040개
국24-11 : 931개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 64개
국22-5 : 70개
국22-14 : 77개
국23-5 : 78개
국23-11 : 86개
국24-5 : 88개
국24-13 : 90개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 161개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 165개
국21-2: 175개
국22-2: 193개
국22-9: 211개
국23-2: 217개
국23-7: 229개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
----------------
<50년물>
국16-9 : 208개
국18-8 : 235개
국20-10 : 222개
국22-12 : 326개
국24-11 : 292개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
----------------
<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 10개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*2월3일(월)
국고채 예정 2Y 20000억
통안채 예정 91D 5000억
기재부 2024년 12월 및 연간 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 12월 및 연간 산업활동동향(08:30)
한은 BoK 경제연구: 한국형 대규모 준구조 거시경제모형(BOK-LOOK) 개발 결과(12:00)
01월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
01월 유로존 PMI
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
*2월4일(화)
국고채 예정 30Y 58000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 7100억
한은 BoK 이슈노트: 경력직 채용 증가와 청년 고용(12:00)
한은 2025년 제1차(1.16일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day
*2월5일(수)
지준일
통안채 예정 730D 20000억
기재부 2025년 1월 소비자물가동향(08:00) / 기재부 2025년 1월 소비자물가동향(09:00)
한은 2025년 1월말 외환보유액(06:00)
한은 이창용 한국은행 총재, BIS CGFS(글로벌 금융시스템 위원회)-CPMI(지급·시장인프라 위원회) 워크숍 참석(12:00)
01월 유로존 서비스업PMI / 01월 유로존 합성PMI
12월 유로존 생산자물가
4분기 뉴질랜드 실업률
12월 미국 내구재수주 / 12월 미국 제조업수주
12월 미국 무역수지 / 12월 미국 수입 / 12월 미국 수출
*2월6일(목)
통안채 경쟁 730D 0억
기재부 ▲10:00 1차관 경제·금융상황점검TF(비공개)
기재부 경제·금융상황점검 TF(11:00)
한은 총재 BIS CGFS 출장(도쿄) / 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
한은 2024년 12월 국제수지(잠정)(08:00)
12월 유로존 소매판매
12월 호주 수입 / 12월 호주 수출 / 12월 호주 무역수지
01월 스위스 실업률
뉴질랜드 Waitangi Day
01월 미국 ISM비제조업지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*2월7일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
한은 ▲총재 BIS CGFS 출장(도쿄)
한은 신성환 위원 대만·싱가포르 출장
12월 독일 산업생산
12월 독일 수입 / 12월 독일 수출 / 12월 독일 무역수지
01월 캐나다 실업률
02월 인도 기준금리
01월 미국 비농업부문고용자수
01월 미국 실업률
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