Morning Briefing (2025.01.17)
* [美국채] : 국채가 상승…비둘기된 연준 월러 "상반기 인하 가능"
- 월러 "3월 인하도 완전히 배제 안해…올해 3~4번 내릴 수도"
= 미국 국채가격은 상승. 시장 영향력이 큰 크리스토퍼 월러 연방준비제도(연준ㆍFed) 이사가 비둘기파적 색채가 완연한 발언을 내놓자 국채금리는 일제히 아래쪽을 향했다.
미국 경제지표들은 대체로 양호했으나 월러 이사 발언의 파장이 훨씬 크게 작용했다. 4.8% 선을 넘보던 10년물 금리는 어느덧 4.6% 선으로 후퇴했다.
* [美증시] : 갑자기 굴러떨어진 사과…나스닥 0.89%↓ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 하락으로 마감했다. 12월 미국 소매판매가 예상치를 밑돌았으나 핵심 수치는 견고한 모습을 보이면서 시장에 미친 충격은 제한적이었다.
다만 시가총액 1위 기업인 애플이 작년 8월 이후 최대 낙폭을 그리면서 나스닥은 1% 가까이 하락했다.
* [국제유가] : 중동 긴장 완화·차익실현에 하락…WTI 1.70%↓
= 뉴욕 유가는 중동지역의 긴장 완화와 최근 크게 오른 데 따른 차익 실현성 거래 영향으로 하락했다.
. 2년물 -4bp (4.23%)
. 5년물 -5bp (4.40%)
10년물 -4bp (4.61%)
30년물 -2bp (4.86%)
DJ 43,153.13p -0.16% (-68.42p)
NSQ 19,338.29p -0.89% (-172.94)
S&P 5,937.34p -0.21% (-12.57p)
WTI 2월 -$1.36 ($78.68)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.55%) +0.39%
프 랑 스 -1bp(+3.34%) +2.14%
이탈리아 -4bp(+3.65%) +0.48%
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스 페 인 -1bp(+3.19%) -0.49%
포르투갈 -1bp(+2.97%) +0.55%
그 리 스 -4bp(+3.32%) +0.24%
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영 국 -4bp(+4.69%) +1.09%
호 주 -12bp(+4.51%) +1.33%
일 본 -4bp(+1.21%) +0.33%
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- NDF, 1,456.30/ 1,456.60원…1.50원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 17일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,456.45원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.75원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,456.70원) 대비 1.50원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,456.30원, 매도 호가(ASK)는 1,456.60원이었다. 새벽 2시 종가는 1,457.50원이었다.
간밤 달러는 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(연준·Fed) 이사의 비둘기파적인 발언에 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 108.9까지 내렸다. 미 국채 금리도 하락했다.
다만 달러-원의 하락은 제한됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.160엔에서 155.140엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.03030달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3464위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 155.210
유로/달러 1.02970
호주/달러 0.6208
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +264,472(-5,423)
증권 -183,940(+10,404)
은행 -51,838 (+2,905)
투신 -25,747 (-5,873)
보험 +4,174 (-871)
개인 -429 (-183)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +30,042(+11,485)
증권 +14,812(-7,702)
은행 -15,348 (-2,767)
투신 -3,634 (+177)
보험 -18,469 (-702)
개인 -3,921 (-258)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +3 (+435)
은행 0 (-92)
투신 0 (-7)
보험 0 (-597)
개인 -3 (-77)
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<3년선물3월물>
23-10 2.680
24-4 2.665
24-7 2.725
이론가 106.69 (고평1틱)
*종가 (106.70)
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<10년선물3월물>
23-11 2.966
24-5 2.952
이론가 117.57 (저평6틱)
*종가 (117.51)
----------------
<30년선물3월물>
24-2 2.689
24-8 2.675
이론가 147.64 (저평36틱)
*종가 (147.28)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.076%(+7bp)
- 91일물 CD 2.990%(-0bp)
- 산금채 1년 2.619%(-3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 14개
국22-13 : 30개
국23-4 : 46개
국23-10 : 63 개
국24-4 : 78개
국24-12 : 94 개
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<5년물>
국21-7 : 54개
국22-1 : 70개
국22-8 : 86개
국 23-1 : 102개
국 23-6 : 118개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 147개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 280개
국24-13 : 290개
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<20년물>
국19-6: 354개
국20-7: 381개
국21-9: 411개
국22-11: 483개
국23-9: 531개
국24-10: 512개
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<30년물>
국16-1: 493개
국17-1: 518개
국18-2: 564개
국19-2: 543개
국20-2: 527개
국21-2: 562개
국22-2: 621개
국22-9: 677개
국23-2: 696개
국23-7: 736개
국24-2: 716개
국24-8: 683개
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<50년물>
국16-9 : 676개
국18-8 : 766개
국20-10 : 727개
국22-12 : 1,066개
국24-11 : 958개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 86개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 130개
국22-11: 152개
국23-9: 168개
국24-10: 162개
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<30년물>
국16-1: 156개
국17-1: 163개
국18-2: 178개
국19-2: 171개
국20-2: 166개
국21-2: 177개
국22-2: 196개
국22-9: 214개
국23-2: 220개
국23-7: 232개
국24-2: 226개
국24-8: 216개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 242개
국20-10 : 230개
국22-12 : 337개
국24-11 : 302개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 58개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 87개
국20-10 : 82개
국22-12 : 120개
국24-11 : 108개
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<주간 경제일정>
*1월17일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2025년 1월 최근 경제동향(10:00)
국제통화기금 1월 세계경제전망 발표(23:00)
12월 중국 고정자산투자율
4분기 중국 실질GDP성장률
12월 중국 산업생산 증가율
12월 중국 소매판매 증가율
11월 유로존 경상수지
12월 유로존 소비자물가
01월 미국 NAHB주택시장지수
12월 미국 신규주택착공건수
12월 미국 건축허가건수
12월 미국 설비가동률
12월 미국 산업생산
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