Morning Briefing (2025.01.15)
* [美국채] : 예상 밑돈 PPI에도 경계감…30년물, 장중 또 '5.0%'
- PPI 중 항공료 급등에 안도감 후퇴…다음날 CPI에 관심 집중
= 미국 국채가격은 소폭 상승했다. 단기물이 상대적 강세를 보이면서 수익률곡선은 가팔라졌다.(불 스티프닝) / 미국의 지난달 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 나왔지만 훈풍이 크게 불진 않았다. PPI 항목 중 개인소비지출(PCE) 가격지수 산출에 사용되는 항공료가 급등했다는 소식이 안도감을 누그러뜨린 가운데 다음날 발표되는 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감이 이어졌다.
* [美증시] : 예상 밑돈 PPI에도 불안한 투심…혼조 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감했다.
12월 미국 도매 물가가 예상치를 밑돌았음에도 장 중 등락을 반복하던 뉴욕증시는 방향이 엇갈린 채 장을 마쳤다. 전반적으로 우량주가 강세를 보이고 기술주는 약세였다.
* [국제유가] : 이스라엘-하마스 종전 합의 임박에 WTI 4일만에 하락
= 국제유가가 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 휴전 합의가 임박했다는 소식에 4거래일 만에 하락했다.
. 2년물 -1bp (4.37%)
. 5년물 -0bp (4.60%)
10년물 +1bp (4.79%)
30년물 +1bp (4.97%)
DJ 42,518.28p +0.52% (+221.16p)
NSQ 19,044.39p -0.23% (-43.71p)
S&P 5,842.91p +0.11% (+6.69p)
WTI 2월 -$1.32 ($77.50)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +4bp(+2.63%) +0.69%
프 랑 스 +1bp(+3.47%) +0.20%
이탈리아 +2bp(+3.84%) +0.93%
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스 페 인 +3bp(+3.33%) +0.55%
포르투갈 +3bp(+3.10%) +0.73%
그 리 스 +2bp(+3.48%) +0.19%
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영 국 +0bp(+4.89%) -0.28%
호 주 -2bp(+4.63%) +0.47%
일 본 +3bp(+1.24%) -1.83%
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- NDF, 1,458.80/ 1,459.20원…2.45원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 15일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,459.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.75원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,463.20원) 대비 2.45원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,458.80원, 매도 호가(ASK)는 1,459.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,462.00원이었다.
간밤 달러가 약세를 이어갔다.
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 경제팀에서 관세를 단계적으로 인상하는 방안을 논의하고 있다는 소식의 여파가 이어졌다.
달러 인덱스는 109.1로 내렸다.
미국 채권 금리는 높은 수준을 이어갔다. 증시는 혼조세로 마감했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.620엔에서 157.980엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03080달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3448위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.970
유로/달러 1.03010
호주/달러 0.6187
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +272,402(+1,146)
증권 -194,843(-1,943)
은행 -55,469 (-1,705)
투신 -19,698 (+1,466)
보험 +5,043 (+521)
개인 -494 (-52)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,882(-2,986)
증권 +19,014(+2,579)
은행 -14,193 (+490)
투신 -4,545 (+47)
보험 -18,858 (+45)
개인 -3,834 (-147)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +11 (+431)
은행 0 (-92)
투신 0 (-7)
보험 0 (-597)
개인 -11 (-73)
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<3년선물3월물>
23-10 2.707
24-4 2.687
24-7 2.737
이론가 106.62 (고평1틱)
*종가 (106.63)
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<10년선물3월물>
23-11 2.998
24-5 2.980
이론가 117.27 (저평4틱)
*종가 (117.23)
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<30년선물3월물>
24-2 2.706
24-8 2.687
이론가 147.24 (저평4틱)
*종가 (147.20)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.990%(-7bp)
- 91일물 CD 3.000%(-0bp)
- 산금채 1년 2.648%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 14개
국22-13 : 30개
국23-4 : 46개
국23-10 : 63 개
국24-4 : 78개
국24-12 : 94 개
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<5년물>
국21-7 : 54개
국22-1 : 70개
국22-8 : 86개
국 23-1 : 102개
국 23-6 : 118개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 147개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 280개
국24-13 : 290개
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<20년물>
국19-6: 354개
국20-7: 381개
국21-9: 411개
국22-11: 483개
국23-9: 531개
국24-10: 512개
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<30년물>
국16-1: 493개
국17-1: 518개
국18-2: 564개
국19-2: 543개
국20-2: 527개
국21-2: 562개
국22-2: 621개
국22-9: 677개
국23-2: 696개
국23-7: 736개
국24-2: 716개
국24-8: 683개
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<50년물>
국16-9 : 676개
국18-8 : 766개
국20-10 : 727개
국22-12 : 1,066개
국24-11 : 958개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 86개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 130개
국22-11: 152개
국23-9: 168개
국24-10: 162개
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<30년물>
국16-1: 156개
국17-1: 163개
국18-2: 178개
국19-2: 171개
국20-2: 166개
국21-2: 177개
국22-2: 196개
국22-9: 214개
국23-2: 220개
국23-7: 232개
국24-2: 226개
국24-8: 216개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 242개
국20-10 : 230개
국22-12 : 337개
국24-11 : 302개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 58개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 87개
국20-10 : 82개
국22-12 : 120개
국24-11 : 108개
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<주간 경제일정>
*1월15일(수)
통안채 예정 1095D 20000억
기재부 2024년 12월 및 연간 고용동향(08:00)
기재부 2024년 12월 및 연간 고용동향 분석(09:00)
한은 2024년 12월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 12월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2024년 12월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
12월 미국 근원 소비자물가(SA)
12월 미국 미국:CPI(mom)-sa
01월 미국 뉴욕제조업지수
*1월16일(목)
통안채 경쟁 1095D 0억
한은 금통위 통화정책방향 본회의
한은 통화정책방향(10:30) / 통화정책방향 관련 참고자료(10:30)
한은 경제상황평가(2025.1월)(11:00)
금융위 2024년 12월 가계대출 동향(조간)
12월 일본 생산자물가
11월 유로존 수입 / 11월 유로존 수출
12월 호주 실업률
12월 독일 소비자물가
12월 미국 소매매출(자동차업제외)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
12월 미국 수출물가 / 12월 미국 수입물가
12월 미국 소매매출 / 01월 미국 필라델피아연준지수
*1월17일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2025년 1월 최근 경제동향(10:00)
국제통화기금 1월 세계경제전망 발표(23:00)
12월 중국 고정자산투자율
4분기 중국 실질GDP성장률
12월 중국 산업생산 증가율
12월 중국 소매판매 증가율
11월 유로존 경상수지
12월 유로존 소비자물가
01월 미국 NAHB주택시장지수
12월 미국 신규주택착공건수
12월 미국 건축허가건수
12월 미국 설비가동률
12월 미국 산업생산
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