Morning Briefing (2025.01.08)
* [美국채] : 美 지표 호조 속 물가 우려↑…10년물, 4.7%도 넘봐
- ISM 서비스업 구매물가지수 급등…입찰·회사채 물량에 수급 압박도 지속
- 상반기 한번 금리 인하도 '불확실'…6월까지 동결 가능성 '33%'
= 미국 국채가격은 장기물 중심으로 하락했다. 미국의 경제지표들이 잇달아 호조를 보인 가운데 인플레이션 우려가 고개를 들었다. 금리 선물시장에선 상반기 중 한차례의 금리 인하도 쉽지 않다는 베팅이 더 강해졌다. 미 국채 입찰이 이어지는 가운데 회사채 발행도 예상보다 많이 이뤄지면서 수급상 부담도 지속됐다.
* [美증시] : '인플레 우려' 상승에 급락…나스닥 1.9%↓
- 구인·서비스업 지표 예상 밖 호조…미국채 10년물 8개월만에 최고
- 대형 기술주 차익실현 매도…엔비디아 6%↓·테슬라 4%↓
= 예상 밖으로 강한 미국 경제의 성장세에 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 금리를 더 적게 낮출 수 있다는 전망이 우세해지면서 7일(현지시간) 뉴욕증시가 하락 마감했다.
* [국제유가] : 美 한파 난방수요에 WTI 0.94%↑…석달만에 최고
= 뉴욕 유가가 미국 한파에 따른 수요 증가로 3개월 만에 가장 높은 수준까지 올랐다.
. 2년물 +2bp (4.30%)
. 5년물 +4bp (4.47%)
10년물 +5bp (4.68%)
30년물 +7bp (4.92%)
DJ 42,528.36p -0.42% (-178.20p)
NSQ 19,489.68p -1.89% (-375.30p)
S&P 5,909.03p -1.11% (-66.35p)
WTI 2월 +$0.69 ($74.25)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.48%) +0.62%
프 랑 스 +4bp(+3.31%) +0.59%
이탈리아 +5bp(+3.63%) +0.45%
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스 페 인 +3bp(+3.15%) +0.03%
포르투갈 +4bp(+2.95%) -0.53%
그 리 스 +3bp(+3.26%) +1.33%
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영 국 +8bp(+4.69%) -0.05%
호 주 +1bp(+4.49%) +0.31%
일 본 -0bp(+1.13%) +1.97%
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- NDF, 1,453.00/ 1,453.20원…1.30원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 8일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,453.10원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,453.50원) 대비 1.30원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,453.00원, 매도 호가(ASK)는 1,453.20원이었다.
달러-원 현물 새벽 2시 종가는 1,453.00원이었다.
간밤 달러화 가치는 3거래일 만에 반등했다. 탄탄한 미국 고용과 서비스업 지표에 따라 연방준비제도(연준ㆍFed)의 추가 금리 인하가 더욱 미뤄질 것이라는 관측 때문이다. 특히, 서비스 지표 속 가격 지수가 큰 폭으로 상승한 것이 인플레이션 우려를 키웠다.
달러 인덱스는 108.643으로 올랐다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.3411위안을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.786엔에서 157.860엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03430달러를 나타냈다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.860
유로/달러 1.03430
호주/달러 0.6230
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +274,029(+12,312)
증권 -181,514(-8,166)
은행 -62,840 (-1,909)
투신 -23,036 (-2,250)
보험 +2,890 (-198)
개인 -732 (+313)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +43,183(+1,762)
증권 +3,555 (-1,639)
은행 -10,382 (+440)
투신 -7,767 (-672)
보험 -20,592 (+393)
개인 -3,793 (-98)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +1 (+338)
증권 -11 (+424)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 +1 (-598)
개인 +9 (-67)
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<3년선물3월물>
23-10 2.665
24-4 2.620
24-7 2.682
이론가 106.83 (고평2틱)
*종가 (106.85)
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<10년선물3월물>
23-11 2.938
24-5 2.917
이론가 117.88 (저평4틱)
*종가 (117.84)
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<30년선물3월물>
24-2 2.711
24-8 2.692
이론가 147.13 (저평57틱)
*종가 (146.56)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.070%(+4bp)
- 91일물 CD 3.050%(-5bp)
- 산금채 1년 2.638%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 14개
국22-13 : 31개
국23-4 : 47개
국23-10 : 63 개
국24-4 : 79개
국24-12 : 95 개
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<5년물>
국21-7 : 54개
국22-1 : 70개
국22-8 : 87개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 118개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 206개
국22-5: 226개
국22-14 : 248개
국23-5 : 252개
국23-11 : 275개
국24-5: 282개
국24-13 : 292개
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<20년물>
국19-6: 354개
국20-7: 382개
국21-9: 412개
국22-11: 484개
국23-9: 532개
국24-10: 513개
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<30년물>
국16-1: 494개
국17-1: 518개
국18-2: 566개
국19-2: 544개
국20-2: 526개
국21-2: 565개
국22-2: 624개
국22-9: 682개
국23-2: 701개
국23-7: 741개
국24-2: 721개
국24-8: 689개
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<50년물>
국16-9 : 685개
국18-8 : 777개
국20-10 : 738개
국22-12 : 1,081개
국24-11 : 972개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 152개
국23-9: 167개
국24-10: 161개
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<30년물>
국16-1: 155개
국17-1: 163개
국18-2: 178개
국19-2: 171개
국20-2: 165개
국21-2: 177개
국22-2: 196개
국22-9: 214개
국23-2: 220개
국23-7: 233개
국24-2: 227개
국24-8: 217개
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<50년물>
국16-9 : 215개
국18-8 : 244개
국20-10 : 232개
국22-12 : 340개
국24-11 : 305개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 77개
국18-8 : 87개
국20-10 : 83개
국22-12 : 121개
국24-11 : 109개
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<주간 경제일정>
*1월8일(수)
지준일 / 통안채 예정 365D 8000억
기재부 KDI 경제동향(12:00)
한은 2024년 11월 국제수지(잠정)(08:00)
11월 유로존 생산자물가
*1월9일(목)
통안채 만기 11900억 / 통안채 경쟁 365D 0억
기재부 2025년 1월 재정동향(10:00)
11월 유로존 소매판매
11월 호주 수입 / 11월 호주 수출
11월 호주 무역수지
11월 독일 산업생산
11월 독일 수입 / 11월 독일 수출
11월 독일 무역수지
11월 미국 소비자신용
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 (E) Jimmy Carter's National
*1월10일(금)
한은 2024년 제25차(12.24. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
01월 기준금리 POLL 발표
12월 중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
12월 캐나다 실업률
12월 미국 비농업부문고용자수
12월 미국 실업률
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