Morning Briefing (2025.01.03)
* [美국채] : 국채가 약보합…美 실업보험 호조 vs 증시 하락
- 10년 금리, 4.6% 목전서 후퇴…새해 회사채 발행 재개도 부담
= 새해 첫 거래일 미국 국채가격은 약보합세. 미국의 주간 실업보험 지표 호조에 반등하던 금리는 오후 장 들어 뉴욕증시가 하락 반전하자 오름폭을 축소. 글로벌 채권시장의 벤치마크 역할을 하는 10년물 수익률은 4.60% 턱밑까지 올랐다가 뉴욕증시가 아래쪽으로 방향을 틀자 뒷걸음질 쳤다. 새해가 시작되면서 회사채 발행이 재개된 점도 물량 압박으로 작용했다.
* [美증시] : 테슬라 실망감에 꺾인 투심…동반 하락 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 소폭 하락한 채 2025년 새해 첫 거래를 마감. 미국 전기차 제조업체 테슬라의 지난해 총 자동차 판매량이 시장 예상치에 못 미쳤다는 소식에 투심이 악화하면서 주요 주가지수는 하락세를 이어감.
* [국제유가] : 中 경기부양 기대감…WTI 2% 급등
= 뉴욕유가가 새해 첫 거래일에 2% 급등하며 한 해를 시작했다. 중국 경기부양책에 대한 낙관론이 유가를 밀어 올렸다는 분석이 나온다.
. 2년물 -0bp (4.24%)
. 5년물 -1bp (4.37%)
10년물 -4bp (4.56%)
30년물 -0bp (4.78%)
DJ 42,392.27p -0.36% (-151.95p)
NSQ 19,280.79p -0.16% (-30.00p)
S&P 5,868.55p -0.22% (-13.08p)
WTI 2월 +$1.41 ($73.13)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.38%) +0.58%
프 랑 스 +2bp(+3.23%) +0.18%
이탈리아 -0bp(+3.54%) +0.55%
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스 페 인 -0bp(+3.04%) +0.71%
포르투갈 +1bp(+2.86%) +0.55%
그 리 스 -1bp(+3.20%) +0.77%
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영 국 +3bp(+4.60%) +1.07%
호 주 +5bp(+4.44%) +0.00%
일 본 +0bp(+1.10%) -0.00%
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- NDF, 1,467.80/ 1,468.20원…2.90원↑
= 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,468.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,466.60원) 대비 2.90원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,467.80원, 매도 호가(ASK)는 1,468.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,469.10원이었다.
새해 첫 거래일을 맞아 달러는 초강세를 이어갔다. 달러 인덱스는 고공행진을 지속하면서 109선을 돌파했다. 지난 2022년 11월 이후 가장 높다.
유로화가 유독 약했다. 올해부터 우크라이나가 유럽으로 향하는 자국 천연가스 가스관을 차단하면서 경제 우려를 키웠다.
올해 탄탄한 미국 경제와 매파적인 연방준비제도(연준·Fed)도 주요 통화 대비 달러 가치를 지지하는 요인이다.
미국 주간 실업 보험 청구 건수는 전주 대비 줄어들었다. 작년 12월 28일로 끝난 일주일간 신규 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준 21만1천 명으로 집계됐다.
이는 직전주 대비 9천명 감소한 수치다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.870엔에서 157.51엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0268달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3404위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.600
유로/달러 1.02610
호주/달러 0.6202
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +264,012(+3,175)
증권 -169,034(-188)
은행 -66,928 (-3,732)
투신 -19,687 (+477)
보험 +1,909 (-69)
개인 -1,411 (-218)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +50,763(-12,189)
증권 +917 (+9,814)
은행 -11,745 (+2,540)
투신 -9,941 (+197)
보험 -21,798 (-207)
개인 -3,899 (-190)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 +8 (+437)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 -8 (-77)
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<3년선물3월물>
23-10 2.669
24-4 2.621
24-7 2.675
이론가 106.86 (고평3틱)
*종가 (106.89)
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<10년선물3월물>
23-11 2.958
24-5 2.940
이론가 117.71 (저평4틱)
*종가 (117.67)
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<30년선물3월물>
24-2 2.713
24-8 2.692
이론가 147.16 (저평16틱)
*종가 (147.00)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.026%(-30bp)
- 91일물 CD 3.260%(-13bp)
- 산금채 1년 2.657%(-15bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 15개
국22-13 : 32개
국23-4 : 48개
국23-10 : 64 개
국24-4 : 80개
국24-12 : 95 개
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<5년물>
국21-7 : 55개
국22-1 : 71개
국22-8 : 87개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 119개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 280개
국24-13 : 290개
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<20년물>
국19-6: 349개
국20-7: 377개
국21-9: 407개
국22-11: 477개
국23-9: 523개
국24-10: 503개
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<30년물>
국16-1: 483개
국17-1: 506개
국18-2: 552개
국19-2: 530개
국20-2: 511개
국21-2: 549개
국22-2: 607개
국22-9: 663개
국23-2: 682개
국23-7: 721개
국24-2: 700개
국24-8: 668개
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<50년물>
국16-9 : 655개
국18-8 : 742개
국20-10 : 703개
국22-12 : 1,032개
국24-11 : 926개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 160개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 162개
국21-2: 174개
국22-2: 192개
국22-9: 210개
국23-2: 216개
국23-7: 228개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
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<50년물>
국16-9 : 207개
국18-8 : 235개
국20-10 : 223개
국22-12 : 327개
국24-11 : 293개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 78개
국23-7: 83개
국24-2: 80개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 81개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*1월3일(금)
통안채 경쟁 730D 0억
12월 독일 실업률
일본 New Year's Day
러시아 New Year's Day
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