Morning Briefing (2025.01.02)
* [美국채] :
(12/30)
국채가, 증시 하락·지표 실망에↑…10년물 4.5%대로
= 미국 국채가격은 상승했다. 뉴욕증시가 기술주 중심으로 약세를 이어간 가운데 미국의 지역 제조업 업황이 예상보다 더 크게 악화했다는 소식이 나오면서 최근의 하락 흐름을 되돌렸다.
(12/31)
장기금리 장중 반등…'커브 스팁'으로 2024년 마무리
'10년-2년' 스프레드, 30bp 돌파…2022년 6월 이후 처음
10년물 수익률, 한해 동안 69bp 남짓 상승…4년째 오름세
= 2024년 마지막 거래일 미국 국채가격은 혼조세를 나타냈다. 단기물 금리는 소폭 하락한 반면 장기물 금리는 약간 오르면서 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)
* [美증시] :
(12/30)
차익실현 속 채권으로 순환매…S&P500 1%↓ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 연말 결산을 앞두고 차익 실현성 매도세가 이어지며 1% 안팎으로 하락했다.
(12/31)
뜨거웠던 2024년 차익실현으로 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 2024년 마지막 거래일에도 동반 하락하며 부진한 흐름을 이어갔다. 장 초반 주가지수는 모처럼 반등했지만, 오후로 접어들며 하락 반전했다. 연말 결산을 맞아 나오는 차익 실현성 매도세가 이날도 주가를 누르면서 올해 '산타 랠리'는 기대하기 힘들어졌다.
* [국제유가] :
(12/30)
천연가스 폭등에 매수 심리 자극…WTI 0.55%↑
= 미국 동부 지역에서 강추위가 예상되고 우크라이나발 공급 불확실성이 커지면서 천연가스 가격이 뛰어오르자 국제 유가도 동반 강세를 보였다.
(12/31)
WTI, 1% 오르며 올해 마감…2024년 전체론 0.1%↑
= 뉴욕유가가 1% 가까이 오르며 2024년 마지막 거래일을 마무리했다.
(12/30~31 누적)
. 2년물 -9bp (4.24%)
. 5년물 -8bp (4.38%)
10년물 -3bp (4.60%)
30년물 -4bp (4.78%)
DJ 42,544.22p -1.04% (-447.99p)
NSQ 19,310.79p -2.09% (-411.24p)
S&P 5,881.63p -1.49% (-89.21p)
WTI 2월 +$1.12 ($71.72)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +8bp(+2.40%) +0.68%
프 랑 스 +6bp(+3.21%) +1.00%
이탈리아 +3bp(+3.54%) +1.25%
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스 페 인 +5bp(+3.07%) +0.50%
포르투갈 +6bp(+2.87%) +0.76%
그 리 스 +6bp(+3.24%) +0.59%
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영 국 +6bp(+4.63%) +0.16%
호 주 -6bp(+4.39%) +0.57%
일 본 +1bp(+1.10%) +1.80%
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(12/30)
- NDF, 1,469.00/ 1,470.50원…1.35원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 31일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,469.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,472.50원) 대비 1.35원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,469.00원, 매도 호가(ASK)는 1,470.50원이었다. 새벽 2시 종가는 1,472.30원이었다.
간밤 달러 강세는 지속됐다. 달러 인덱스는 장중 108.3선까지 올랐다. 연말 자산 리밸런싱으로 달러 매수세가 유입된 것으로 풀이됐다. 다만 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.913엔에서 156.870엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.04040달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3146위안을 기록했다.
(12/31)
NDF, 1,475.70/ 1,476.10원…4.80원↑
= 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난해 12월 31일 밤 뉴욕시간대에서 1,475.90원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,472.50원) 대비 4.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,475.70원, 매도 호가(ASK)는 1,476.10원이었다.
간밤 달러 가치는 미국 국채 금리와 동반 상승했다. 연말 리밸런싱 물량을 소화하면서 미 10년물 국채 금리는 4.6%대로 재진입했다.
달러 인덱스는 뉴욕장 종가로는 연중 최고치인 108.450으로 마감했다. 2024년 한 해 동안 7% 남짓 상승했다. 올해 연방준비제도(연준·Fed)의 신중한 금리 인하 기조와 미국 신정부 출범에 따른 불확실성을 고려할 때 글로벌 달러 강세에 무게가 실렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.918엔에서 157.5엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.0348달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3364위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.080
유로/달러 1.03500
호주/달러 0.6188
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +260,837(-4,419)
증권 -168,846(-471)
은행 -63,196 (+2,099)
투신 -20,164 (+1,582)
보험 +1,978 (+790)
개인 -1,193 (+220)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +62,952(-9,662)
증권 -8,897 (+4,766)
은행 -14,285 (+3,417)
투신 -10,138 (+1,917)
보험 -21,591 (-227)
개인 -3,709 (-10)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 -1 (+429)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 +1 (-69)
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<3년선물3월물>
23-10 2.760
24-4 2.714
24-7 2.765
이론가 106.61 (고평4틱)
*종가 (106.65)
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<10년선물3월물>
23-11 3.041
24-5 3.025
이론가 116.95 (저평3틱)
*종가 (116.92)
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<30년선물3월물>
24-2 2.816
24-8 2.796
이론가 144.45 (저평105틱)
*종가 (143.40)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.333%(+15bp)
- 91일물 CD 3.390%(-5bp)
- 산금채 1년 2.701%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 15개
국22-13 : 32개
국23-4 : 48개
국23-10 : 64 개
국24-4 : 80개
국24-12 : 95 개
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<5년물>
국21-7 : 55개
국22-1 : 71개
국22-8 : 87개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 119개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 148개
------------------
<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 280개
국24-13 : 290개
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<20년물>
국19-6: 349개
국20-7: 377개
국21-9: 407개
국22-11: 477개
국23-9: 523개
국24-10: 503개
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<30년물>
국16-1: 483개
국17-1: 506개
국18-2: 552개
국19-2: 530개
국20-2: 511개
국21-2: 549개
국22-2: 607개
국22-9: 663개
국23-2: 682개
국23-7: 721개
국24-2: 700개
국24-8: 668개
----------------
<50년물>
국16-9 : 655개
국18-8 : 742개
국20-10 : 703개
국22-12 : 1,032개
국24-11 : 926개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
국24-10: 159개
----------------
<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 160개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 162개
국21-2: 174개
국22-2: 192개
국22-9: 210개
국23-2: 216개
국23-7: 228개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
----------------
<50년물>
국16-9 : 207개
국18-8 : 235개
국20-10 : 223개
국22-12 : 327개
국24-11 : 293개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 78개
국23-7: 83개
국24-2: 80개
국24-8: 77개
----------------
<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 81개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*1월2일(목)
1분기 원자재 POLL 발표
통안채 예정 730D 30000억 / 통안채 만기 77500억
12월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
11월 유로존 M2 / 11월 유로존 M2 / 12월 유로존 PMI
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*1월3일(금)
통안채 경쟁 730D 0억
12월 독일 실업률
일본 New Year's Day
러시아 New Year's Day
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