Morning Briefing (2024.12.30)
* [美국채] : 가파른 '커브 스팁'…장단기 금리차 30bp
= 미국 국채 수익률 곡선이 가팔라지는 '커브 스티프닝' 양상을 이어갔다. 뚜렷한 재료의 부재 속에 단기물 금리는 하락하고 중장기물 금리는 오르면서 장단기 금리 차이는 어느새 30bp에 육박하게 됐다.
* [美증시] : 차익실현성 투매에 '산타 실종'…나스닥 1.49%↓ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락세로 마감했다. 뚜렷한 재료는 없었지만, 연말 결산을 앞두고 올해 상승폭이 컸던 기술주를 중심으로 차익실현성 매물이 쏟아지면서 3대 지수의 낙폭이 확대됐다.
* [국제유가] : 美 원유재고 급감·중동 우려에 상승…WTI, 1.41%↑
= 뉴욕 유가는 미국의 원유 재고가 시장 예상보다 크게 줄어든 가운데 1% 넘게 올랐다.
이스라엘이 친이란 예멘 반군 후티의 주요 시설을 타격하며 전선을 확대하고 있는 것도 지정학적 우려를 자극하며 유가 상승을 거들었다.
. 2년물 -0bp (4.33%)
. 5년물 +2bp (4.46%)
10년물 +4bp (4.63%)
30년물 +5bp (4.82%)
DJ 42,992.21p -0.77% (-333.59p)
NSQ 19,722.03p -1.49% (-298.33p)
S&P 5,970.84p -1.11% (-66.75p)
WTI 2월 +$0.98 ($70.60)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +8bp(+2.40%) +0.68%
프 랑 스 +6bp(+3.21%) +1.00%
이탈리아 +3bp(+3.54%) +1.25%
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스 페 인 +5bp(+3.07%) +0.50%
포르투갈 +6bp(+2.87%) +0.76%
그 리 스 +6bp(+3.24%) +0.59%
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영 국 +6bp(+4.63%) +0.16%
호 주 -6bp(+4.39%) +0.57%
일 본 +1bp(+1.10%) +1.80%
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- NDF, 1,473.30/ 1,473.70원…7.00원↑
= 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 28일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,473.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.00원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,467.50원) 대비 7.00원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,473.30원, 매도 호가(ASK)는 1,473.70원이었다.
간밤 달러 가치는 큰 변동이 없었다. 한산한 연말 분위기가 이어졌다.
달러 인덱스는 108선 안팎을 등락했다. 매파적 연방준비제도(연준·Fed)와 미국 신정부 출범 기대감으로 지지력을 보였다.
달러-원은 국내 정국 혼란에 따른 여진으로 상승 압력을 받았다.
새벽 2시 종가는 1,470.50원이었다.
전날 한덕수 대통령 권한대행의 탄핵안이 국회를 통과했다. 대통령에 이어 권한대행을 맡은 총리까지 탄핵으로 직무가 정지된 건 헌정사상 처음이다.
하지만 탄핵안 통과에도 여야 간 대립은 계속됐다.
한 권한대행 탄핵안은 범야권의 주도로 재적 의원 300명 중 찬성 192표로 가결됐다. 국회의장은 이번 탄핵안 의결 정족수는 총리직 기준 151석이라고 밝혔다.
다만 여당은 대통령 탄핵과 같은 '재적의원 3분의 2(200석) 이상'을 주장하면서 탄핵 가결 요건에 대한 권한쟁의심판 청구 및 효력정지 가처분 신청서를 제출했다.
한편 미국 정부는 권한대행 탄핵소추에 대한 연합뉴스의 질의에 "한국과 한국 국민, 민주적 절차 및 법치에 대한 우리의 지지를 다시 한번 강조한다"라고 밝혔다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.74엔에서 157.90엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.043달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3003위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.911
유로/달러 1.04250
호주/달러 0.6214
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +265,256(-4,356)
증권 -168,375(+5,655)
은행 -65,295 (-1,749)
투신 -21,746 (+1,261)
보험 +1,188 (+139)
개인 -1,413 (-847)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +72,614(-9,774)
증권 -13,663 (+8,388)
은행 -17,702 (-64)
투신 -12,055 (+1,071)
보험 -21,364 (+191)
개인 -3,699 (-109)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 -4 (+430)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 +4 (-70)
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<3년선물3월물>
23-10 2.776
24-4 2.737
24-7 2.789
이론가 106.56 (고평7틱)
*종가 (106.63)
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<10년선물3월물>
23-11 3.055
24-5 3.038
이론가 116.83 (저평4틱)
*종가 (116.79)
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<30년선물3월물>
24-2 2.826
24-8 2.810
이론가 144.14 (고평14틱)
*종가 (144.28)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.153%(-1bp)
- 91일물 CD 3.440%(+4bp)
- 산금채 1년 2.707%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 15개
국22-13 : 32개
국23-4 : 48개
국23-10 : 64 개
국24-4 : 80개
국24-12 : 95 개
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<5년물>
국21-7 : 55개
국22-1 : 71개
국22-8 : 87개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 119개
국 24-1 : 133개
국 24-7 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 225개
국22-14 : 247개
국23-5 : 251개
국23-11 : 274개
국24-5: 280개
국24-13 : 290개
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<20년물>
국19-6: 349개
국20-7: 377개
국21-9: 407개
국22-11: 477개
국23-9: 523개
국24-10: 503개
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<30년물>
국16-1: 483개
국17-1: 506개
국18-2: 552개
국19-2: 530개
국20-2: 511개
국21-2: 549개
국22-2: 607개
국22-9: 663개
국23-2: 682개
국23-7: 721개
국24-2: 700개
국24-8: 668개
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<50년물>
국16-9 : 655개
국18-8 : 742개
국20-10 : 703개
국22-12 : 1,032개
국24-11 : 926개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 160개
국18-2: 175개
국19-2: 168개
국20-2: 162개
국21-2: 174개
국22-2: 192개
국22-9: 210개
국23-2: 216개
국23-7: 228개
국24-2: 222개
국24-8: 212개
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<50년물>
국16-9 : 207개
국18-8 : 235개
국20-10 : 223개
국22-12 : 327개
국24-11 : 293개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 76개
국23-2: 78개
국23-7: 83개
국24-2: 80개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 81개
국22-12 : 118개
국24-11 : 106개
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<주간 경제일정>
*12월30일(월)
01월 코리보(3M) POLL 발표 (연합인포맥스. 08:00 KST) 전기 : 3.36 (%)
01월 국고 3년 POLL 발표 / 01월 국고 10년 POLL 발표
기재부 2024년 11월 산업활동동향(08:00) / 기재부 2024년 11월 산업활동동향(08:30)
기재부 2025년 1월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
기재부 2025년 국고채 발행계획(17:00)
기재부 예비 국고채 전문딜러(PPD) 신규 지정(17:00)
12월 미국 시카고 PMI지수
*12월31일(화)
한국 (주식, 외환) 연말 휴장일
기재부 2024년 12월 및 연간 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 11월 소비자물가동향(09:00)
한은 2024년 제24차(12.12. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
한은 2024년 3분기 중 시장안정조치 내역(16:00)
12월 중국 제조업 PMI
12월 중국 비제조업 PMI
10월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
*1월1일(수)
한국 신정 / 한은 이창용 총재 2025년 신년사(12:00)
12월 한국 무역수지
통안채 만기 8000억
*1월2일(목)
1분기 원자재 POLL 발표
통안채 예정 730D 30000억 / 통안채 만기 77500억
12월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
11월 유로존 M2 / 11월 유로존 M2 / 12월 유로존 PMI
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*1월3일(금)
통안채 경쟁 730D 0억
12월 독일 실업률
일본 New Year's Day
러시아 New Year's Day
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