Morning Briefing (2024.12.24)
* [美국채] : 국채가, 소비심리 악화에도↓…10년물 '4.6%' 근접
= 미국 국채가격은 하락했다. 미국의 소비심리 관련 지표가 예상과 달리 악화했다는 소식에도 국채가격은 별다른 반응을 보이지 않고 내리막을 걸었다. 성탄절을 앞두고 거래가 크게 줄어든 가운데 장기채를 회피하는 양상이 장 내내 우세했다. 수익률곡선은 더 가팔라졌다.(베어 스티프닝)
* [美증시] : 가까스로 되살린 산타랠리 기대…막판 상승 전환 마감
= 뉴욕증시는 크리스마스 이브를 하루 앞둔 12월 넷째 주 첫 거래일을 동반 상승세로 마감했다.
* [국제유가] : 한산한 거래 속 달러 강세에 하락…WTI, 0.32%↓
= 뉴욕 유가는 성탄절을 앞두고 거래가 평소보다 줄어든 가운데 달러가 강세를 보이면서 하락했다.
. 2년물 +3bp (4.34%)
. 5년물 +6bp (4.44%)
10년물 +6bp (4.59%)
30년물 +5bp (4.77%)
DJ 42,906.95p +0.16% (+66.69p)
NSQ 19,764.89p +0.98% (+192.29p)
S&P 5,974.07p +0.73% (+43.22p)
WTI 2월 -$0.22 ($69.24)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +4bp(+2.32%) -0.18%
프 랑 스 +6bp(+3.15%) -0.03%
이탈리아 +5bp(+3.51%) -0.08%
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스 페 인 +4bp(+3.02%) -0.28%
포르투갈 +4bp(+2.81%) +0.46%
그 리 스 +3bp(+3.18%) -0.25%
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영 국 +4bp(+4.54%) +0.22%
호 주 -8bp(+4.42%) +1.64%
일 본 +2bp(+1.07%) +1.19%
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- NDF, 1,451.10/ 1,451.60원…1.10원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 24일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,451.35원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.75원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,452.00원) 대비 1.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,451.10원, 매도 호가(ASK)는 1,451.60원이었다. 새벽 2시 종가는 1,450.90원이었다.
간밤 달러가 강세를 보였다. 미 국채 금리가 상승하자 달러도 상승 압력을 받았다. 달러 인덱스는 108선을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.599엔에서 157.150엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.04070달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3076위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.130
유로/달러 1.04050
호주/달러 0.6248
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +276,411(+5,099)
증권 -182,478(-3,957)
은행 -62,411 (-1,389)
투신 -21,502 (+190)
보험 +1,075 (+495)
개인 -1,330 (-57)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +89,486(+352)
증권 -29,474 (+349)
은행 -17,403 (+638)
투신 -14,192 (+455)
보험 -20,010 (-1,748)
개인 -3,677 (-67)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 +3 (+436)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 -3 (-76)
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<3년선물3월물>
23-10 2.729
24-4 2.687
24-7 2.757
이론가 106.70 (고평5틱)
*종가 (106.75)
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<10년선물3월물>
23-11 2.985
24-5 2.960
이론가 117.54 (고평0틱)
*종가 (117.54)
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<30년선물3월물>
24-2 2.725
24-8 2.702
이론가 146.92 (저평28틱)
*종가 (146.64)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.120%(-4bp)
- 91일물 CD 3.390%(+0bp)
- 산금채 1년 2.697%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 15개
국22-13 : 32개
국23-4 : 48개
국23-10 : 65 개
국24-4 : 80개
국24-12 : 96 개
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<5년물>
국21-7 : 55개
국22-1 : 71개
국22-8 : 88개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 119개
국 24-1 : 134개
국 24-7 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 226개
국22-14 : 248개
국23-5 : 252개
국23-11 : 275개
국24-5: 282개
국24-13 : 291개
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<20년물>
국19-6: 349개
국20-7: 379개
국21-9: 410개
국22-11: 482개
국23-9: 528개
국24-10: 510개
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<30년물>
국16-1: 490개
국17-1: 514개
국18-2: 561개
국19-2: 539개
국20-2: 520개
국21-2: 561개
국22-2: 622개
국22-9: 678개
국23-2: 697개
국23-7: 738개
국24-2: 715개
국24-8: 683개
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<50년물>
국16-9 : 676개
국18-8 : 766개
국20-10 : 727개
국22-12 : 1,066개
국24-11 : 957개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 119개
국21-9: 129개
국22-11: 152개
국23-9: 167개
국24-10: 161개
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<30년물>
국16-1: 155개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 164개
국21-2: 177개
국22-2: 296개
국22-9: 214개
국23-2: 220개
국23-7: 233개
국24-2: 225개
국24-8: 215개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 241개
국20-10 : 229개
국22-12 : 336개
국24-11 : 302개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 87개
국20-10 : 82개
국22-12 : 120개
국24-11 : 108개
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<주간 경제일정>
*12월24일(화)
국고채 예정 20Y 1000억
한은 2024년 12월 소비자동향조사 결과(06:00)
한국은행 「금융안정보고서」(2024년 12월)(11:00)
2024년 제23차(12.4일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
12월 무역수지 POLL 발표 / 12월 소비자물가 POLL 발표
11월 광공업생산 POLL 발표
12월 한국 소비자동향지수
12월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
11월 미국 내구재수주
*12월25일(수)
크리스마스 휴일
한은 2025년 통화신용정책 운영방향(12:00)
11월 미국 신규주택판매
*12월26일(목)
기재부 2025년 1월 국고채 및 재정증권 발행 계획(2025년 국고채 발행계획 포함)(17:00)
기재부 2025년 원화 표시 외국환평형기금채권 발행계획 및 1월 발행계획(17:00)
한은 2025년도 원/위안 직거래시장 시장조성자 선정(12:00)
11월 러시아 산업생산증가율
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*12월27일(금)
한은 2024년 12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 11월 금융기관 가중평균금리(12:00)
11월 일본 실업률
(Japan Statistics Bureau. 08:30 KST)
전기 : 2.5 (%)
11월 일본 산업생산
(Ministry of Economy, Trade and Industry. 08:50 KST)
전기 : 104.1 (2020=100)
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