Morning Briefing (2024.12.23)
* [美국채] : 국채가, 예상 밑돈 PCE에↑…10년물 '4.5%'는 지지
= 미국 국채가격은 상승했다. 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상보다 낮게 나오자 인플레이션 우려가 다소 후퇴했다.
* [美증시] : "산타 랠리 올까" PCE 선방에 고무…동반 상승 마감
= 뉴욕증시는 험난했던 12월 셋째 주 마지막 거래일을 동반 강세로 마감했다.
시장 예상치를 하회하며 선방한 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 속절없이 내려앉던 시장을 끌어올렸다. 미국 연방정부 임시예산안이 하원에서 부결되며 시장에 엄습했던 정부 셧다운 우려는 마이크 존슨 연방하원 의장의 진화 노력으로 옅어졌다.
* [국제유가] : 美 물가 안도 속 달러 약세에 반등…WTI, 0.12%↑
= 뉴욕 유가는 미국의 주요 물가지표가 예상보다 낮게 나온 데 따른 안도감에 장중 오름세로 돌아섰다. 위험선호 심리가 살아난 가운데 달러가 약세를 보이면서 유가 상승에 일조했다.
. 2년물 -1bp (4.31%)
. 5년물 -4bp (4.38%)
10년물 -4bp (4.53%)
30년물 -2bp (4.72%)
DJ 42,840.26p +1.18% (+498.02p)
NSQ 19,572.60p +1.03% (+199.83p)
S&P 5,930.85p +1.09% (+63.77p)
WTI 2월 +$0.08 ($69.46)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.28%) -0.43%
프 랑 스 -3bp(+3.09%) -0.27%
이탈리아 -2bp(+3.46%) -0.06%
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스 페 인 -2bp(+2.98%) +0.24%
포르투갈 -1bp(+2.77%) -0.23%
그 리 스 +1bp(+3.15%) -0.26%
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영 국 -8bp(+4.50%) -0.26%
호 주 +8bp(+4.50%) -1.16%
일 본 -3bp(+1.05%) -0.29%
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- NDF, 1,442.80/1,443.20원…6.70원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,443.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,451.40원) 대비 6.70원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,442.80원, 매도 호가(ASK)는 1,443.20원이었다.
달러-원 현물 새벽 2시 종가는 1,448.50원이었다.
간밤 달러 가치는 4거래일 만에 하락했다.
일본 재무상의 구두개입성 발언에 엔화가 강세를 보인 가운데 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상보다 낮게 나오면서 달러 약세 압력이 심화했다.
달러 인덱스는 107.798로 내렸다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.2940위안을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.898엔에서 156.340엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.04287달러를 나타냈다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 156.340
유로/달러 1.04287
호주/달러 0.6253
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +271,312(-2,730)
증권 -178,521(+6,195)
은행 -61,022 (-4,107)
투신 -21,692 (+644)
보험 +580 (+368)
개인 -1,273 (-80)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +89,134(-17,079)
증권 -29,823 (+11,882)
은행 -18,041 (+1,459)
투신 -14,647 (+2,134)
보험 -18,262 (+1,103)
개인 -3,610 (+92)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 +13 (+433)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 -13 (-73)
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<3년선물3월물>
23-10 2.724
24-4 2.685
24-7 2.762
이론가 106.71 (고평6틱)
*종가 (106.77)
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<10년선물3월물>
23-11 2.997
24-5 2.972
이론가 117.43 (고평2틱)
*종가 (117.45)
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<30년선물3월물>
24-2 2.741
24-8 2.719
이론가 146.50 (저평44틱)
*종가 (146.06)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.163%(+13bp)
- 91일물 CD 3.390%(+0bp)
- 산금채 1년 2.705%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국22-4 : 15개
국22-13 : 32개
국23-4 : 48개
국23-10 : 65 개
국24-4 : 80개
국24-12 : 96 개
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<5년물>
국21-7 : 55개
국22-1 : 71개
국22-8 : 88개
국 23-1 : 103개
국 23-6 : 119개
국 24-1 : 134개
국 24-7 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 205개
국22-5: 226개
국22-14 : 248개
국23-5 : 252개
국23-11 : 275개
국24-5: 282개
국24-13 : 291개
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<20년물>
국19-6: 349개
국20-7: 379개
국21-9: 410개
국22-11: 482개
국23-9: 528개
국24-10: 510개
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<30년물>
국16-1: 490개
국17-1: 514개
국18-2: 561개
국19-2: 539개
국20-2: 520개
국21-2: 561개
국22-2: 622개
국22-9: 678개
국23-2: 697개
국23-7: 738개
국24-2: 715개
국24-8: 683개
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<50년물>
국16-9 : 676개
국18-8 : 766개
국20-10 : 727개
국22-12 : 1,066개
국24-11 : 957개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 71개
국22-14 : 78개
국23-5 : 79개
국23-11 : 87개
국24-5 : 89개
국24-13 : 92개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 119개
국21-9: 129개
국22-11: 152개
국23-9: 167개
국24-10: 161개
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<30년물>
국16-1: 155개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 164개
국21-2: 177개
국22-2: 296개
국22-9: 214개
국23-2: 220개
국23-7: 233개
국24-2: 225개
국24-8: 215개
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<50년물>
국16-9 : 213개
국18-8 : 241개
국20-10 : 229개
국22-12 : 336개
국24-11 : 302개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 63개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 76개
국18-8 : 87개
국20-10 : 82개
국22-12 : 120개
국24-11 : 108개
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<주간 경제일정>
*12월23일(월)
국고채 예정 5Y 1000억
한은 2025년 1월 통화안정증권 발행계획(17:00)
11월 캐나다 생산자물가
*12월24일(화)
국고채 예정 20Y 1000억
한은 2024년 12월 소비자동향조사 결과(06:00)
한국은행 「금융안정보고서」(2024년 12월)(11:00)
2024년 제23차(12.4일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
12월 무역수지 POLL 발표 / 12월 소비자물가 POLL 발표
11월 광공업생산 POLL 발표
12월 한국 소비자동향지수
12월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
11월 미국 내구재수주
*12월25일(수)
크리스마스 휴일
한은 2025년 통화신용정책 운영방향(12:00)
11월 미국 신규주택판매
*12월26일(목)
기재부 2025년 1월 국고채 및 재정증권 발행 계획(2025년 국고채 발행계획 포함)(17:00)
기재부 2025년 원화 표시 외국환평형기금채권 발행계획 및 1월 발행계획(17:00)
한은 2025년도 원/위안 직거래시장 시장조성자 선정(12:00)
11월 러시아 산업생산증가율
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*12월27일(금)
한은 2024년 12월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 11월 금융기관 가중평균금리(12:00)
11월 일본 실업률
(Japan Statistics Bureau. 08:30 KST)
전기 : 2.5 (%)
11월 일본 산업생산
(Ministry of Economy, Trade and Industry. 08:50 KST)
전기 : 104.1 (2020=100)
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