Morning Briefing (2024.12.02)
* [美국채] : 트럼프·베센트 균형점 탐색…10년물 5주래 최저치
= 미국 국채가격이 강세를 이어갔다. '트럼프 트레이드'의 되돌림이 지속되면서 10년물 금리는 지난 2주 사이 30bp 넘게 하락해 5주래 최저치를 기록했다.
* [美증시] : 뉴욕증시는 미국 대선 결과에 환호했던 11월의 마지막 거래일을 동반 상승세로 마감했다. 대선 이후 펼쳐졌던 랠리가 12월 산타 랠리로 이어질 것이라는 기대감이 투자심리를 고무하면서 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 역대 최고 기록까지 잇따라 경신했다.
* [국제유가] : OPEC+ 공급 계획 불확실…WTI, 이번 주 4.55%↓
= 뉴욕 유가가 11월 마지막 거래일에도 1% 넘게 하락하며 위축된 투자 심리를 반영.
. 2년물 -7bp (4.16%)
. 5년물 -8bp (4.06%)
10년물 -8bp (4.19%)
30년물 -7bp (4.37%)
DJ 44,910.65p +0.42% (+188.59p)
NSQ 19,218.17p +0.83% (+157.69p)
S&P 6,032.38p +0.56% (+33.64p)
WTI 1월 -$0.72 ($68.00)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.09%) +1.03%
프 랑 스 -5bp(+2.90%) +0.78%
이탈리아 -6bp(+3.28%) +0.46%
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스 페 인 -4bp(+2.81%) +0.26%
포르투갈 -6bp(+2.54%) -0.20%
그 리 스 -4bp(+2.93%) -0.74%
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영 국 -3bp(+4.24%) +0.07%
호 주 -2bp(+4.35%) -0.01%
일 본 -0bp(+1.05%) -0.37%
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- NDF, 1,393.00/ 1,393.20원…0.05원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 30일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,393.10원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,394.70원) 대비 0.05원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,393.00원, 매도 호가(ASK)는 1,393.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,396.50원이었다.
간밤 달러가 하락했다. 일본은행 금리 인상 기대감이 커지면서 엔화 강세가 환율 움직임을 주도했다. 달러 인덱스는 105.7선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 150엔을 하향돌파했다. 유로-달러 환율은 1.0577달러였다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 149.640
유로/달러 1.05821
호주/달러 0.6523
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +339,185(+8,550)
증권 -247,419(-3,728)
은행 -60,664 (-6,577)
투신 -16,802 (+1,383)
보험 +394 (+31)
개인 -979 (+47)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,436(-326)
증권 -71,024 (+5,676)
은행 -8,547 (+1,086)
투신 -15,847 (-6,845)
보험 -22,619 (-136)
개인 -4,336 (+76)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +1 (+578)
은행 0 (-100)
투신 0 (-1)
보험 0 (-806)
개인 -1 (+22)
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<3년선물12월물>
23-10 2.656
24-1 2.697
24-4 2.612
이론가 106.74 (고평4틱)
*종가 (106.78)
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<10년선물12월물>
23-11 2.776
24-5 2.760
이론가 119.40 (저평8틱)
*종가 (119.32)
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<30년선물12월물>
23-7 2.651
24-2 2.650
이론가 148.45 (저평1틱)
*종가 (148.44)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.090%(+3bp)
- 91일물 CD 3.290%(+0bp)
- 산금채 1년 2.711%(-4bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 01개
국22-4 : 17개
국22-13 : 34개
국23-4 : 50개
국23-10 : 67개
국24-4 : 82개
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<5년물>
국21-7 : 57개
국22-1 : 73개
국22-8 : 90개
국 23-1 : 106개
국 23-6 : 122개
국 24-1 : 136개
국 24-7 : 151개
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<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 231개
국22-14 : 254개
국23-5 : 258개
국23-11 : 282개
국24-5: 289개
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<20년물>
국19-6: 358개
국20-7: 387개
국21-9: 418개
국22-11: 490개
국23-9: 535개
국24-10: 519개
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<30년물>
국16-1: 499개
국17-1: 524개
국18-2: 572개
국19-2: 550개
국20-2: 538개
국21-2: 577개
국22-2: 636개
국22-9: 693개
국23-2: 613개
국23-7: 754개
국24-2: 733개
국24-8: 699개
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<50년물>
국16-9 : 695개
국18-8 : 787개
국20-10 : 645개
국22-12 : 1,091개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 72개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 89개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 167개
국24-10: 160개
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<30년물>
국16-1: 154개
국17-1: 162개
국18-2: 177개
국19-2: 170개
국20-2: 166개
국21-2: 178개
국22-2: 197개
국22-9: 214개
국23-2: 221개
국23-7: 233개
국24-2: 227개
국24-8: 216개
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<50년물>
국16-9 : 215개
국18-8 : 244개
국20-10 : 231개
국22-12 : 337개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 55개
국17-1: 58개
국18-2: 63개
국19-2: 61개
국20-2: 59개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 77개
국18-8 : 77개
국20-10 : 87개
국22-12 : 121개
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<주간 경제일정>
*12월2일(월)
국고채 예정 30Y 3000억
10월 유로존 실업률
11월 유로존 PMI
*12월3일(화)
기재부 2024년 11월 소비자물가동향(08:00)
한은 BoK 이슈노트: 최근 1인 가구 확산의 경제적 영향 평가(12:00)
통안채 만기 8000억
11월 스위스 소비자물가
*12월4일(수)
OECD 12월 세계경제전망(18:00)
한은 2024년 11월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 730D 18000억
11월 유로존 합성PMI
11월 유로존 서비스업PMI
10월 유로존 생산자물가
3분기 호주 실질GDP
*12월5일(목)
한은 2024년 3/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
한은 2024년 가계금융복지조사 결과(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억
10월 유로존 소매판매
10월 호주 수입 / 10월 호주 수출 / 10월 호주 무역수지
11월 스위스 실업률
10월 미국 내구재수주 / 10월 미국 제조업수주
11월 미국 ISM비제조업지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 수출 / 10월 미국 수입 / 10월 미국 무역수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*12월6일(금)
한은 2024년 10월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 3/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)
10월 한국 경상수지
10월 독일 산업생산
11월 캐나다 실업률
11월 미국 실업률 / 11월 미국 비농업부문고용자수
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