Morning Briefing (2024.11.25)
* [美국채] : 국채가 혼조…극명하게 갈린 유로존·美 PMI
- ECB '빅 컷' 전망 부상 속 獨 국채금리 급락…미국은 예상 웃돌아
= 미국 국채가격은 유로존과 미국의 경기 지표가 정반대 양상을 보인 가운데 혼조세를 나타냈다. 국채가격은 유로존 경기 우려가 심화한 탓에 유럽 거래에서는 일제히 오름세를 보이다가, 뉴욕 장으로 접어들어 흐름을 되돌렸다. 단기물 국채가격은 결국 하락세로 돌아섰다.
* [美증시] : = 뉴욕증시는 변동성 컸던 한 주의 끝을 동반 상승세로 마감했다.
기술주 약세 우려가 제기됐으나 경제 개선에 대한 높은 기대감이 시장을 끌어올렸다.
* [국제유가] : 우크라 우려 지속·美 지표 호조…WTI, 1.63%↑
= 뉴욕 유가는 2거래일 연속 크게 올랐다. 러시아-우크라이나 전쟁 관련 우려가 지속된 가운데 미국의 경제지표가 예상보다 좋게 나오면서 유가를 밀어 올렸다.
. 2년물 +3bp (4.38%)
. 5년물 -1bp (4.30%)
10년물 -2bp (4.41%)
30년물 -1bp (4.59%)
DJ 44,296.51p +0.97% (+426.16p)
NSQ 19,003.65p +0.16% (+31.23p)
S&P 5,969.34p +0.35% (+20.63p)
WTI 1월 +$1.14 ($71.24)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -7bp(+2.25%) +0.92%
프 랑 스 -5bp(+3.05%) +0.58%
이탈리아 -6bp(+3.51%) +0.60%
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스 페 인 -5bp(+2.99%) +0.39%
포르투갈 -7bp(+2.72%) +0.76%
그 리 스 -5bp(+3.12%) +0.28%
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영 국 -6bp(+4.39%) +1.38%
호 주 -3bp(+4.55%) +0.77%
일 본 -2bp(+1.08%) +0.68%
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- NDF, 1,402.50/ 1,402.70원…2.25원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 23일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,402.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.45원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,401.80원) 대비 2.25원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,402.50원, 매도 호가(ASK)는 1,402.70원이었다. 새벽 2시 종가는 1,404.20원이었다.
간밤 달러가 강세를 이어갔다. 유로존 경기 우려가 심화하면서 유로화 가치가 급락했다. 달러 인덱스는 2022년 11월 이후 처음으로 장중 108을 웃돌기도 했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 154.878엔에서 154.850엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.04150달러를 나타냈다. 달러-위안(CNH) 환율은 7.2595위안을 기록했다.
한편 뉴욕 장 마치고는 신임 도널드 트럼프 행정부 재무장관 후보자로는 헤지펀드 '키스퀘어 그룹' 창업자 스콧 베센트가 지명됐다는 소식이 전해졌다. 베센트는 비교적 온건파로 분류된다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 154.833
유로/달러 1.04145
호주/달러 0.6498
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +284,859(+6,125)
증권 -207,090(-5,352)
은행 -53,010 (+208)
투신 -11,035 (-565)
보험 +2,112 (-836)
개인 -1,294 (-181)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +97,349(+4,411)
증권 -50,723 (-1,654)
은행 -7,813 (-1,893)
투신 -10,263 (-321)
보험 -20,230 (-298)
개인 -3,892 (+36)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +1 (+604)
은행 0 (-100)
투신 0 (-7)
보험 0 (-808)
개인 -1 (+4)
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<3년선물12월물>
23-10 2.864
24-1 2.912
24-4 2.817
이론가 106.13 (고평5틱)
*종가 (106.18)
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<10년선물12월물>
23-11 3.000
24-5 2.980
이론가 117.29 (고평4틱)
*종가 (117.33)
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<30년선물12월물>
23-7 2.877
24-2 2.868
이론가 142.62 (저평8틱)
*종가 (142.54)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.330%(+4bp)
- 91일물 CD 3.440%(+0bp)
- 산금채 1년 2.812%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 02개
국22-4 : 18개
국22-13 : 35개
국23-4 : 51개
국23-10 : 67개
국24-4 : 83개
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<5년물>
국21-7 : 58개
국22-1 : 74개
국22-8 : 90개
국 23-1 : 106개
국 23-6 : 122개
국 24-1 : 136개
국 24-7 : 151개
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<10년물>
국21-11 : 208개
국22-5: 230개
국22-14 : 252개
국23-5 : 255개
국23-11 : 279개
국24-5: 286개
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<20년물>
국19-6: 353개
국20-7: 379개
국21-9: 408개
국22-11: 478개
국23-9: 525개
국24-10: 504개
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<30년물>
국16-1: 483개
국17-1: 506개
국18-2: 551개
국19-2: 528개
국20-2: 515개
국21-2: 551개
국22-2: 606개
국22-9: 661개
국23-2: 680개
국23-7: 719개
국24-2: 697개
국24-8: 664개
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<50년물>
국16-9 : 643개
국18-8 : 728개
국20-10 : 686개
국22-12 : 1,009개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 65개
국22-5 : 72개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 90개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 158개
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<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 159개
국18-2: 173개
국19-2: 166개
국20-2: 161개
국21-2: 173개
국22-2: 190개
국22-9: 207개
국23-2: 213개
국23-7: 225개
국24-2: 218개
국24-8: 208개
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<50년물>
국16-9 : 202개
국18-8 : 228개
국20-10 : 215개
국22-12 : 316개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 80개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*11월25일(월)
국고채 예정 5Y 9000억
통안채 예정 91D 8000억
10월 광공업생산 POLL 발표
10월 뉴질랜드 무역수지
10월 뉴질랜드 수입 / 10월 뉴질랜드 수출
*11월26일(화)
국고채 예정 20Y 3000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5000억
한은 2024년 11월 소비자동향조사 결과(잠정)(06:00)
11월 무역수지 POLL 발표
09월 미국 S&P/Case-Shiller주택가
*11월27일(수)
한은 2024년 11월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 10월 금융기관 가중평균금리(12:00)
11월 소비자물가 POLL 발표
11월 뉴질랜드 기준금리
10월 미국 신규주택판매
11월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
10월 미국 개인소비지출
10월 미국 개인소득 / 10월 미국 개인저축 / 10월 미국 개인저축률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
3분기 미국 실질GDP연율개념전기비
*11월28일(목)
기재부 2024년 12월 국고채 및 재정증권 발행 계획(17:00)
한은 통화정책방향 및 통화정책방향 관련 참고자료(10:30 배포시)
한은 경제전망(2024.11월)(13:30)
한은 국내외 여건 및 전망(13:30)
한은 2024년 12월 통화안정증권 발행계획(17:00)
10월 유로존 M2
10월 러시아 산업생산증가율
10월 러시아 실업률
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
미국 Thanksgiving Day
*11월29일(금)
기재부 2024년 10월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 10월 산업활동동향(08:30)
한은 2024년 3/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
12월 코리보(3M) POLL 발표
12월 국고 3년 POLL 발표 / 12월 국고 10년 POLL 발표
10월 일본 실업률
10월 일본 산업생산
11월 독일 실업률
3분기 스위스 실질GDP
11월 미국 시카고 PMI지수
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