Morning Briefing (2024.11.11)
* [美국채] : 트럼프 되돌림 속 '불 플랫'…커브 다시 뒤집히나
= 미국 국채가격이 단기물은 하락하고 중장기물은 상승하는 '불 플래트닝' 그림을 그렸다. 미국 대선에서 도널드 트럼프 당선인이 승리하면서 이번 주 '트럼프 트레이드'가 강하게 나타났지만, 만기별로 해석이 엇갈리면서 장단기 금리 차이가 빠르게 좁혀지고 있다.
* [美증시] : 끝모를 트럼프 랠리…다우·S&P 사상 최고가 마감
- S&P 500, 한때 6,000 넘기기도…5,000 돌파한 지 9개월만
- 증시 호조 계속되나…"여전히 많은 돈 채권·MMF에 있어"
= 미국 뉴욕증시가 이른바 '트럼프 랠리'를 이어가고 있다.
공화당이 상원에 이어 하원까지 다수당이 될 가능성이 커지면서 도널드 트럼프 대통령 당선인의 친(親)기업 정책이 더욱 탄력을 받을 수 있다는 전망 때문이다. 이에 대형주 벤치마크인 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 우량주 그룹인 다우존스30산업평균지수는 사상 최고치를 갈아치웠다.
* [국제유가] : 달러 급반등·中 부양책 실망…WTI 2.7% 급락
= 뉴욕유가가 2% 넘게 급락했다. 전날 조정을 받았던 달러화 가치가 급반등한 데다 중국 부양책이 실망감을 준 데 따른 것으로 해석된다.
. 2년물 +5bp (4.25%)
. 5년물 +2bp (4.19%)
10년물 -2bp (4.31%)
30년물 -6bp (4.47%)
DJ 43,988.99p +0.59% (+259.65p)
NSQ 19,286.78p +0.09% (+17.32p)
S&P 5,995.54p +0.38% (+22.44p)
WTI 12월 -$1.98 ($70.38)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -8bp(+2.38%) -0.76%
프 랑 스 -7bp(+3.13%) -1.17%
이탈리아 -9bp(+3.66%) -0.48%
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스 페 인 -6bp(+3.10%) -0.16%
포르투갈 -7bp(+2.87%) +0.61%
그 리 스 -7bp(+3.26%) +0.33%
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영 국 -7bp(+4.44%) -0.84%
호 주 -6bp(+4.58%) +0.84%
일 본 -1bp(+1.00%) +0.30%
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- NDF, 1,396.30/ 1,396.70원…11.40원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 9일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,396.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,386.40원) 대비 11.40원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,396.30원, 매도 호가(ASK)는 1,396.70원이었다.
새벽 2시 기준 종가는 1,395.30원이었다.
간밤 달러화 가치는 하루 만에 반등했다.
중국이 지방정부 부채 문제에 대응하기 위해 내놓은 대책이 실망감을 촉발하면서 위안화가 약세를 보인 가운데 도널드 트럼프 2기 행정부의 보호무역 정책에 대한 우려가 겹치면서 달러를 밀어 올렸다.
달러 인덱스는 104.942로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 152.864엔에서 152.501엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07175달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1978위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 152.501
유로/달러 1.07175
호주/달러 0.6581
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +243,503(+8,672)
증권 -172,183(-2,473)
은행 -52,729 (-2,958)
투신 -9,036 (-3,121)
보험 +6,721 (+664)
개인 -1,118 (-77)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +81,485(+2,298)
증권 -37,017 (-4,488)
은행 -8,026 (+2,811)
투신 -9,821 (+28)
보험 -20,327 (-317)
개인 -3,698 (-203)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -2 (+571)
은행 0 (-33)
투신 0 (-17)
보험 0 (-804)
개인 +2 (-24
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<3년선물12월물>
23-10 2.925
24-1 3.071
24-4 2.885
이론가 105.96 (고평4틱)
*종가 (106.00)
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<10년선물12월물>
23-11 3.067
24-5 3.040
이론가 116.70 (고평6틱)
*종가 (116.76)
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<30년선물12월물>
23-7 2.916
24-2 2.906
이론가 141.65 (저평17틱)
*종가 (141.48)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.308%(+4bp)
- 91일물 CD 3.430%(-0bp)
- 산금채 1년 2.829%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 03개
국22-4 : 19개
국22-13 : 36개
국23-4 : 52개
국23-10 : 69개
국24-4 : 84개
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<5년물>
국21-7 : 59개
국22-1 : 75개
국22-8 : 92개
국 23-1 : 107개
국 23-6 : 123개
국 24-1 : 137개
국 24-7 : 152개
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<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 230개
국22-14 : 252개
국23-5 : 256개
국23-11 : 279개
국24-5: 286개
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<20년물>
국19-6: 351개
국20-7: 377개
국21-9: 406개
국22-11: 475개
국23-9: 521개
국24-10: 498개
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<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 501개
국18-2: 546개
국19-2: 524개
국20-2: 511개
국21-2: 547개
국22-2: 603개
국22-9: 657개
국23-2: 675개
국23-7: 715개
국24-2: 694개
국24-8: 660개
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<50년물>
국16-9 : 638개
국18-8 : 722개
국20-10 : 680개
국22-12 : 1001개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 66개
국22-5 : 73개
국22-14 : 79개
국23-5 : 80개
국23-11 : 88개
국24-5 : 90개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
국24-10: 157개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 161개
국21-2: 172개
국22-2: 190개
국22-9: 207개
국23-2: 212개
국23-7: 225개
국24-2: 218개
국24-8: 208개
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<50년물>
국16-9 : 201개
국18-8 : 227개
국20-10 : 214개
국22-12 : 315개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 80개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*11월11일(월)
국고채 예정 3Y 12000억
통안채 예정 91D 10000억
기재부 KDI 현안분석 '최근 물가 변동 요인 분석 및 시사점'(12:00)
한은 2024년 10월중 금융시장 동향(12:00)
미국 (FX, FI) Veterans Day
*11월12일(화)
국고채 예정 2Y 6000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5000억
기재부 KDI 경제전망(2024 하반기)(12:00)
10월 독일 소비자물가
*11월13일(수)
10월 한국 실업률(NSA)
통안채 예정 366D 8000억
기재부 2024년 10월 고용동향(08:00) / 2024년 10월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
10월 중국 통화량증가율(M2)
09월 유로존 산업생산(유로 17개국)
10월 미국 미국:CPI(mom)-sa
10월 미국 근원 소비자물가(NSA)
10월 미국 근원 소비자물가(SA)
*11월14일(목)
09월 한국 광의통화(M2, 평잔)
통안채 경쟁 366D 0억
기재부 2024년 11월 재정동향(10:00)
한은 10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2024년 9월 통화 및 유동성(12:00)
10월 호주 실업률
10월 러시아 소비자물가증가율
10월 미국 재정수지 / 미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 생산자물가 / 미국 신규실업보험청구자수(SA)
*11월15일(금)
국고채 예정 50Y 6000억
기재부 2024년 11월 최근 경제동향(10:00)
3분기 일본 최종소비지출
10월 중국 고정자산투자율
10월 중국 산업생산 증가율
10월 중국 소매판매 증가율
09월 미국 기업재고 / 09월 미국 기업판매
10월 미국 소매매출 / 10월 미국 소매매출(자동차업제외)
10월 미국 수출물가 / 10월 미국 수입물가
11월 미국 뉴욕제조업지수
10월 미국 설비가동률 / 10월 미국 산업생산
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