Morning Briefing (2024.11.05)
* [美국채] : 해리스 뒷심에 국채가↑ 출발…경계감에 일부 되돌림
대선 하루 앞두고 채권시장 '갈팡질팡'
= 미국 대선을 하루 앞둔 4일(미국 동부시간) 도널드 트럼프 공화당 대선후보의 당선 가능성이 다소 퇴색되자 미국 국채 가격이 상승으로 마감했다.
* [美증시] : 대선 앞두고 몸 사리기…다우 0.61%↓ 마감
= 뉴욕증시가 미국 대선 선거일을 하루 앞두고 약세로 마감했다.
대선 불확실성을 고려해 적극적인 매매는 피하는 분위기였던 가운데 엔비디아는 다우존스산업지수에 편입된 데 힘입어 장 중 시가총액 1위를 되찾기도 했다.
* [국제유가] : OPEC+ 증산 연기 속 달러 약세…WTI, 2.9% 급등
= 뉴욕 유가는 3% 가까이 급등했다. 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 'OPEC+'가 증산 계획을 재차 연기한 가운데 달러가 약세를 보이면서 유가를 끌어올렸다.
. 2년물 -5bp (4.16%)
. 5년물 -8bp (4.15%)
10년물 -10bp (4.29%)
30년물 -11bp (4.47%)
DJ 41,794.60p -0.61% (-257.59p)
NSQ 18,179.98p -0.33% (-59.93p)
S&P 5,712.69p -0.28% (-16.11p)
WTI 12월 +$1.98 ($71.47)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -2bp(+2.39%) -0.56%
프 랑 스 -1bp(+3.14%) -0.50%
이탈리아 -2bp(+3.66%) -0.39%
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스 페 인 -3bp(+3.09%) -0.32%
포르투갈 +1bp(+2.86%) -0.15%
그 리 스 +0bp(+3.28%) +0.01%
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영 국 -0bp(+4.46%) +0.09%
호 주 +2bp(+4.57%) +0.51%
일 본 +0bp(+0.94%) -0.00%
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- NDF, 1,372.50/ 1,372.90원…3.30원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 5일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,372.70원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,370.90원) 대비 3.30원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,372.50원, 매도 호가(ASK)는 1,372.90원이었다.
새벽 2시 종가는 1,375.50원이었다.
간밤 달러화 가치는 '트럼프 트레이드'가 일정 부분 되돌려지면서 하락했다.
지난 주말 공화당 우세 지역인 아이오와주에서 카멀라 해리스 부통령이 도널드 트럼프 전 대통령을 앞섰다는 여론조사가 나오면서 해리스 부통령의 승리 가능성이 반등했다는 인식이 퍼졌다. 다만 초박빙 접전에 대한 경계감이 지속되며 달러는 장중 낙폭을 상당히 축소했다.
달러 인덱스는 103.904를 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.975엔에서 152.149엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08753달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1126위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 152.149
유로/달러 1.08753
호주/달러 0.6583
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +253,630(-649)
증권 -182,940(+1,576)
은행 -49,131 (+297)
투신 -9,217 (-944)
보험 4,652 (-129)
개인 -943 (-54)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +90,619(+3,393)
증권 -40,872 (-2,322)
은행 -11,885 (+128)
투신 -11,277 (-450)
보험 -20,404 (-672)
개인 -3,457 (+13)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -2 (+547)
은행 0 (-20)
투신 0 (-11)
보험 0 (-804)
개인 +2 (-19)
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<3년선물12월물>
23-10 2.963
24-1 3.027
24-4 2.932
이론가 105.82 (고평3틱)
*종가 (105.85)
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<10년선물12월물>
23-11 3.112
24-5 3.095
이론가 116.23 (저평3틱)
*종가 (116.20)
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<30년선물12월물>
23-7 2.963
24-2 2.950
이론가 140.52 (저평10틱)
*종가 (140.42)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.226%(-7bp)
- 91일물 CD 3.430%(-0bp)
- 산금채 1년 2.843%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 03개
국22-4 : 20개
국22-13 : 37개
국23-4 : 53개
국23-10 : 69개
국24-4 : 85개
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<5년물>
국21-7 : 60개
국22-1 : 76개
국22-8 : 92개
국 23-1 : 108개
국 23-6 : 124개
국 24-1 : 138개
국 24-7 : 152개
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<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 230개
국22-14 : 252개
국23-5 : 256개
국23-11 : 279개
국24-5: 285개
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<20년물>
국19-6: 348개
국20-7: 375개
국21-9: 405개
국22-11: 474개
국23-9: 520개
국24-10: 497개
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<30년물>
국16-1: 476개
국17-1: 499개
국18-2: 544개
국19-2: 521개
국20-2: 508개
국21-2: 544개
국22-2: 596개
국22-9: 653개
국23-2: 670개
국23-7: 710개
국24-2: 689개
국24-8: 656개
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<50년물>
국16-9 : 632개
국18-8 : 715개
국20-10 : 672개
국22-12 : 991개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 66개
국22-5 : 73개
국22-14 : 80개
국23-5 : 81개
국23-11 : 88개
국24-5 : 90개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 118개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
국24-10: 157개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 160개
국21-2: 172개
국22-2: 188개
국22-9: 206개
국23-2: 211개
국23-7: 224개
국24-2: 218개
국24-8: 207개
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<50년물>
국16-9 : 199개
국18-8 : 226개
국20-10 : 212개
국22-12 : 313개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 83개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 84개
국20-10 : 79개
국22-12 : 116개
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<주간 경제일정>
*11월5일(화)
통안채 경쟁 91D 0억
기재부 2024년 10월 소비자물가동향(08:00)
기재부 경제관계차관회의 겸 물가관계차관회의(08:30)
기재부 2024년 10월 소비자물가동향(09:00)
아시아개발은행(ADB)과 한국과의 협력 강화 방안 논의(17:00)
한은 2024년 10월 말 외환보유액(06:00)
11월 호주 기준금리
10월 스위스 실업률
09월 미국 수출 / 09월 미국 수입
09월 미국 무역수지
09월 미국 내구재수주 / 09월 미국 제조업수주
*11월6일(수)
한국 (금리) 지준일
통안채 예정 731D 22000억
기재부 KDI 경제동향(2024.11)(12:00)
10월 유로존 합성PMI / 10월 유로존 서비스업PMI / 09월 유로존 생산자물가
3분기 뉴질랜드 실업률
10월 미국 ISM비제조업지수
*11월7일(목)
통안채 경쟁 731D 0억
KDI 현안분석 - 중장기 민간소비 증가세 둔화의 요인과 시사점(12:00)
한은 2024년 9월 국제수지(잠정)(08:00)
이창용 한국은행 총재, 「BIS 총재회의」 참석(12:00)
09월 한국 경상수지
10월 중국 무역수지
09월 호주 수입 / 09월 호주 수출 / 09월 호주 무역수지
09월 독일 산업생산
09월 유로존 소매판매
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
*11월8일(금)
기재부 2024년 3/4분기 제조업 국내공급동향(12:00)
한은 ▲총재 BIS 총재회의 참석(스위스 바젤)
한은 2024년 10월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
10월 캐나다 실업률
11월 미국 FOMC 금리결정(상단)
09월 미국 소비자신용 / 09월 미국 도매재고
10월 캐나다 실업률
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