Morning Briefing (2024.10.28)
* [美국채] : 국채가 다시 하락…美 지표 호조 속 유가 급등
= 미국 국채가격이 하루 만에 다시 하락했다. 미국 소비심리를 비롯한 경제지표들이 양호하게 나온 가운데 국제유가가 중동 우려로 급반등하면서 국채가격에 하락 압력을 가했다.
* [美증시] : 빅테크↑나스닥 신기록 "문제는 국채금리"…혼조 마감
= 뉴욕증시는 10월 넷째 주 마지막 거래일을 혼조세로 마감했다. 빅테크 기업들이 본격적인 실적 발표를 앞두고 모처럼 동반 강세를 보여 나스닥지수는 장중 역대 최고 기록을 다시 쓰고 상승했으나, 미 국채 금리가 이날도 시장에 걸림돌이 됐다. 아울러 이스라엘의 대(對)이란 보복 우려에 유가가 뛰고 시장 변동성이 높아지면서 방향성이 흔들렸다.
* [국제유가] : 이스라엘 대이란 보복 우려…WTI, 2% 넘게 급등
= 뉴욕 유가는 이스라엘이 이란에 대한 보복 공격을 가할 수 있다는 우려가 고조되면서 급반등했다.
. 2년물 +3bp (4.11%)
. 5년물 +3bp (4.07%)
10년물 +3bp (4.24%)
30년물 +2bp (4.50%)
DJ 42,114.40p -0.61% (-259.96p)
NSQ 18,518.61p +0.56% (+103.12p)
S&P 5,808.12p -0.03% (-1.74p)
WTI 12월 +$1.59 ($71.78)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.30%) +0.11%
프 랑 스 +5bp(+3.04%) -0.08%
이탈리아 +4bp(+3.51%) +0.22%
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스 페 인 +4bp(+2.98%) -0.23%
포르투갈 +3bp(+2.72%) +0.34%
그 리 스 +7bp(+3.17%) -0.88%
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영 국 -1bp(+4.24%) -0.25%
호 주 -4bp(+4.42%) +0.16%
일 본 -1bp(+0.95%) -0.60%
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- NDF, 1,386.30/ 1,386.70원…0.15원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 26일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,386.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.05원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,388.70원) 대비 0.15원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,386.30원, 매도 호가(ASK)는 1,386.70원이었다. 새벽 2시 종가는 1,389.20원이었다.
간밤 달러는 강세를 이어갔다. 미국 소비심리가 개선되는 등 경제 지표가 호조를 보였고 이스라엘의 이란 보복 공격이 임박했다는 소식이 달러 강세를 지지했다. 달러 인덱스는 104.3선으로 올랐다. 미 국채 금리도 반등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.882엔에서 152.340엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07960달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.135위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 152.255
유로/달러 1.07948
호주/달러 0.6602
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +259,988(+5,591)
증권 -174,863(-3,014)
은행 -62,151 (-1,144)
투신 -9,678 (-985)
보험 +4,831 (+72)
개인 -610 (-15)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +94,210(+1,001)
증권 -48,406 (-139)
은행 -8,806 (-801)
투신 -10,911 (-197)
보험 -20,276 (-91)
개인 -3,246 (+204)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -3 (+537)
은행 0 (-20)
투신 0 (-11)
보험 0 (-804)
개인 +3 (-9)
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<3년선물12월물>
23-10 2.915
24-1 2.985
24-4 2.882
이론가 105.98 (고평2틱)
*종가 (106.00)
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<10년선물12월물>
23-11 3.075
24-5 3.060
이론가 116.58 (고평2틱)
*종가 (116.60)
----------------
<30년선물12월물>
23-7 2.950
24-2 2.934
이론가 140.90 (저평14틱)
*종가 (140.76)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.320%(+5bp)
- 91일물 CD 3.400%(+0bp)
- 산금채 1년 2.834%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 04개
국22-4 : 21개
국22-13 : 37개
국23-4 : 53개
국23-10 : 70개
국24-4 : 85개
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<5년물>
국21-7 : 60개
국22-1 : 76개
국22-8 : 93개
국 23-1 : 108개
국 23-6 : 124개
국 24-1 : 139개
국 24-7 : 153개
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<10년물>
국21-11 : 209개
국22-5: 231개
국22-14 : 253개
국23-5 : 256개
국23-11 : 280개
국24-5: 286개
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<20년물>
국19-6: 348개
국20-7: 375개
국21-9: 404개
국22-11: 474개
국23-9: 520개
국24-10: 499개
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<30년물>
국16-1: 477개
국17-1: 501개
국18-2: 545개
국19-2: 522개
국20-2: 509개
국21-2: 544개
국22-2: 595개
국22-9: 652개
국23-2: 670개
국23-7: 710개
국24-2: 689개
국24-8: 656개
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<50년물>
국16-9 : 632개
국18-8 : 716개
국20-10 : 673개
국22-12 : 991개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 66개
국22-5 : 73개
국22-14 : 80개
국23-5 : 81개
국23-11 : 88개
국24-5 : 90개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 118개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
국24-10: 158개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 160개
국21-2: 171개
국22-2: 188개
국22-9: 205개
국23-2: 211개
국23-7: 224개
국24-2: 217개
국24-8: 207개
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<50년물>
국16-9 : 199개
국18-8 : 226개
국20-10 : 212개
국22-12 : 313개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 62개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
국24-2: 81개
국24-8: 77개
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<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 84개
국20-10 : 79개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*10월28일(월)
국고채 예정 5Y 12000억
통안채 예정 91D 8000억
통안채 경쟁 91D 0억
10월 무역수지 POLL 발표
09월 광공업생산 POLL 발표
뉴질랜드 Labor Day
*10월29일(화)
국고채 예정 20Y 4000억
한은 2024년 제19차(10.11일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
09월 일본 실업률
08월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
10월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
*10월30일(수)
10월 일본 금정위
3분기 호주 소비자물가
10월 독일 실업률
3분기 미국 실질GDP연율개념전기비
*10월31일(목)
기재부 2024년 9월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 9월 산업활동동향(08:30)
기재부 2024년 11월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
기재부 2024년 9월 국세수입 현황(11:00)
기재부 '24년 11월 국고채 및 재정증권 발행 계획(17:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2024년 9월 금융기관 가중평균금리(12:00)
BoK 경제연구: 코로나19 팬데믹 기간중 디지털 이해도와 현금수요 간의 관계(12:00)
10월 소비자물가 POLL 발표
11월 국고 3년 POLL 발표 / 11월 국고 10년 POLL 발표 / 11월 코리보(3M) POLL 발표
09월 일본 산업생산
09월 유로존 실업률
09월 미국 개인소비지출
09월 미국 개인소득 / 09월 미국 개인저축 / 09월 미국 개인저축률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 시카고 PMI지수
*11월1일(금)
10월 한국 무역수지
10월 미국 실업률
10월 미국 비농업부문고용자수
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