Morning Briefing (2024.10.07)
* [美국채] : 과격한 '베어 플랫'…2년물 순식간에 4% '목전'
= 미국 국채가격이 급락한 가운데 '베어 플래트닝'이 과격하게 그려졌다.
9월 비농업 고용 지표가 예상치를 훌쩍 웃돌며 대폭 개선되자 시장은 금리 인하 속도 전망치를 재빠르게 수정하는 분위기다.
* [美증시] : 화끈한 고용에 화끈하게 상승…나스닥 1.22%↑ 마감
뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강하게 올랐다. 9월 비농업부문 고용 지표가 월가를 긍정적으로 놀라게 하면서 매수세가 강하게 몰렸다.
* [국제유가] : 바이든 "유전 공습 외 대안 생각해야"…상승폭 제한
뉴욕유가가 강세를 이어갔다. 이란의 석유 시설을 이스라엘이 직격할 수 있다는 긴장감이 팽창하면서 유가는 위험 프리미엄을 높였다. 다만 조 바이든 미국 대통령이 전날 발언을 한층 완화하는 수위의 발언을 덧붙이면서 유가 상승폭은 제한됐다.
. 2년물 +22bp (3.93%)
. 5년물 +18bp (3.81%)
10년물 +12bp (3.97%)
30년물 +7bp (4.25%)
DJ 42,352.75p +0.81% (+341.16p)
NSQ 18,137.85p +1.22% (+219.37p)
S&P 5,751.07p +0.90% (+51.13p)
WTI 11월 +$0.67 ($74.38)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.21%) +0.55%
프 랑 스 +5bp(+2.99%) +0.85%
이탈리아 +4bp(+3.52%) +1.28%
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스 페 인 +4bp(+2.97%) +0.35%
포르투갈 +3bp(+2.73%) +0.03%
그 리 스 +2bp(+3.16%) +1.37%
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영 국 +12bp(+4.13%) -0.02%
호 주 +6bp(+4.06%) -0.70%
일 본 +5bp(+0.88%) +0.22%
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- NDF, 1,345.90/ 1,346.10원…14.80원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급등했다.
해외브로커들은 5일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,346.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,333.70원) 대비 14.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,345.90원, 매도 호가(ASK)는 1,346.10원이었다. 새벽 2시 종가는 1,349.30원이었다.
최신(9월) 미국 고용지표가 깜짝 개선되면서 달러 가치가 뛰었다.
미국 노동부에 따르면 미국의 9월 비농업 신규 고용은 전월보다 25만4천명 늘어난 것으로 집계됐다. 연합인포맥스가 집계한 시장 예상치(화면번호 8808)인 14만7천명과 비교해 10만4천명이나 많은 수치다. 9월 실업률은 4.1%로 0.1%포인트 내렸다. 전월치와 예상치인 4.2%를 밑돌았다.
달러 인덱스는 102선을 돌파해 5거래일 상승세를 탔다.
예상보다 큰 폭 개선된 고용 지표에 연방준비제도(연준·Fed)의 빅컷(금리 50bp 인하) 기대감은 사라졌다. 미국 금리 선물시장에 반영된 오는 11월 빅컷 가능성은 제로(0)를 가리켰다. 하루 전까지는 32.1%가량 반영했었다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.061엔에서 148.710엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0978달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.0994위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔 148.721
유로/달러 1.09739
호주/달러 0.6793
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +297,164(-10,771)
증권 -193,396(+7,609)
은행 -72,590 (+335)
투신 -13,154 (+1,722)
보험 +2,639 (-313)
개인 -1,068 (+11)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +122,485(-11,860)
증권 -67,713 (+9,781)
은행 -5,721 (-132)
투신 -17,913 (+722)
보험 -20,851 (+888)
개인 -3,714 (+183)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -2 (+431)
은행 0 (-5)
투신 +2 (-3)
보험 0 (-714)
개인 0 (-16)
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<3년선물12월물>
23-10 2.860
24-1 2.935
24-4 2.825
이론가 106.22 (고평5틱)
*종가 (106.27)
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<10년선물12월물>
23-11 3.011
24-5 2.995
이론가 117.27 (고평7틱)
*종가 (117.34)
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<30년선물12월물>
23-7 2.900
24-2 2.877
이론가 142.34 (저평24틱)
*종가 (142.10)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.552%(+6bp)
- 91일물 CD 3.520%(+0bp)
- 산금채 1년 2.854%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 06개
국22-4 : 23개
국22-13 : 39개
국23-4 : 55개
국23-10 : 72개
국24-4 : 87개
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<5년물>
국21-7 : 62개
국22-1 : 78개
국22-8 : 94개
국 23-1 : 110개
국 23-6 : 126개
국 24-1 : 140개
국 24-7 : 154개
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<10년물>
국21-11 : 211개
국22-5: 233개
국22-14 : 255개
국23-5 : 258개
국23-11 : 282개
국24-5: 288개
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<20년물>
국19-6: 352개
국20-7: 379개
국21-9: 408개
국22-11: 478개
국23-9: 525개
국24-10: 508개
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<30년물>
국16-1: 485개
국17-1: 508개
국18-2: 553개
국19-2: 530개
국20-2: 516개
국21-2: 552개
국22-2: 604개
국22-9: 661개
국23-2: 679개
국23-7: 718개
국24-2: 699개
국24-8: 666개
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<50년물>
국16-9 : 644개
국18-8 : 729개
국20-10 : 686개
국22-12 : 1,010개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 66개
국22-5 : 73개
국22-14 : 80개
국23-5 : 81개
국23-11 : 89개
국24-5 : 91개
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<20년물>
국19-6: 110개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
국24-10: 159개
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<30년물>
국16-1: 152개
국17-1: 159개
국18-2: 174개
국19-2: 166개
국20-2: 162개
국21-2: 173개
국22-2: 190개
국22-9: 207개
국23-2: 213개
국23-7: 225개
국24-2: 219개
국24-8: 209개
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<50년물>
국16-9 : 202개
국18-8 : 229개
국20-10 : 215개
국22-12 : 317개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 57개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 62개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
국24-2: 81개
국24-8: 78개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 80개
국22-12 : 118개
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<주간 경제일정>
*10월7일(월)
국고채 예정 30Y 20000억
통안채 예정 91D 8000억
통안채 경쟁 91D 0억
은행채 발행 3000억
한은 2024년 9월말 외환보유액(06:00)
한은 2024년 2/4분기 자금순환(잠정)(12:00)
08월 유로존 소매판매
중국 National Day
후강퉁 National Day
호주 (FX, FI) Labor Day
*10월8일(화)
통안채 만기 5300억
한국 (금리) 지준일 (대체)
한은 2024년 8월 국제수지(잠정)(08:00)
4분기 원자재 POLL 발표
08월 한국 경상수지
08월 독일 산업생산
08월 미국 소비자신용
08월 미국 수출 / 08월 미국 수입
08월 미국 무역수지
*10월9일(수)
한국 한글날, (금리) 지준일
10월 뉴질랜드 기준금리
10월 인도 기준금리
08월 미국 도매재고
08월 미국 도매판매
*10월10일(목)
통안채 예정 366D 8000억
기재부 2024년 10월 재정동향(10:00)
기재부 KDI 경제동향(12:00)
한은 2024년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
대만 National Day
후강퉁 Chung Yeung Festival
09월 미국 미국:CPI(mom)-sa
09월 미국 근원 소비자물가(NSA)
09월 미국 근원 소비자물가(SA)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
*10월11일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
통안채 경쟁 366D 0억
한은 ▲09:00 금통위 통방 본회의
한은 ▲11:10 총재 기자간담회(컨퍼런스홀)
한은 통화정책방향(10:30_배포시)
한은 통화정책방향 관련 참고자료(10:30_배포시)
한은 경제상황평가(2024.10월)(11:00_배포시)
한은 2024년 9월중 금융시장 동향(12:00)
09월 독일 소비자물가
09월 캐나다 실업률
홍콩 Chung Yeung Festival
이스라엘 Yom Kippur Eve
후강퉁 Chung Yeung Festival
아르헨티나 Bridge Holiday
09월 미국 재정수지 / 09월 미국 생산자물가
10월 미국 미시간대소비심리평가지수
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