Morning Briefing (2024.09.04)
* [美국채] : 美 국채가 상승…유가 급락 속 美 제조업 우려
= 노동절 연휴 끝나고 회사채 발행 봇물…금리 낙폭 제한
* [美증시] : 경기침체 우려 재점화·빅테크 투매…급락 마감
= 뉴욕증시는 9월 첫 거래일을 급락세로 마감.
* [국제유가] : WTI, 악재 겹치며 2일째 급락…연중 최저치 경신
= 뉴욕 유가가 2거래일 연속 급락하며 올해 들어 최저치로 후퇴했다. 공급 증가에 대한 우려 속에 미국의 제조업 경기 위축 흐름이 이어졌다는 소식이 겹치면서 유가에 거센 하락 압력을 가했다.
. 2년물 -5bp (3.87%)
. 5년물 -6bp (3.64%)
10년물 -7bp (3.83%)
30년물 -7bp (4.13%)
DJ 40,936.93p -1.51% (-626.15p)
NSQ 17,136.30p -3.26% (-577.33p)
S&P 5,528.93p -2.12% (-119.47p)
WTI 10월 -$3.21 ($70.34)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -6bp(+2.28%) -0.97%
프 랑 스 -5bp(+3.00%) -0.93%
이탈리아 -3bp(+3.68%) -1.33%
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스 페 인 -5bp(+3.10%) -1.02%
포르투갈 -4bp(+2.89%) -0.99%
그 리 스 -4bp(+3.32%) -0.01%
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영 국 -6bp(+3.97%) -0.78%
호 주 -1bp(+4.01%) -0.10%
일 본 +2bp(+0.93%) -0.04%
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<주요국 환율>
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달러/엔 145.445
유로/달러 1.10426
호주/달러 0.6710
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- NDF, 1,338.50/ 1,339.00원…보합
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 보합권에 머물렀다.
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,338.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,341.40원) 대비 같은 수준이다. 매수 호가(BID)는 1,338.50원, 매도 호가(ASK)는 1,339.00원이었다. 새벽 2시 종가도 1,341.40원이었다.
간밤 뉴욕 금융시장에서는 미국 제조업 경기가 예상보다 위축됐다는 소식에 경기 침체 우려가 커졌다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.187엔에서 145.470엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10440달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1204위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲월가 분석가들, '9월 약세장'에 대한 우려 잇따라 표명
- 월가 분석가들이 전통적으로 약세장을 보여온 9월 증시에 대해 잇따라 우려를 표했다. 약세론자는 물론 강세론자까지 미국 증시가 이번 달 최대 10% 조정받을 수 있다는 전망을 내놓았다. 대표적 강세론자인 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스 공동창업자 톰 리는 3일(현지시간) 경제매체 CNBC방송의 간판 프로그램 스쿼크박스에 출연, 앞으로 8주간 미국 증시가 요동칠 것으로 예상하면서 "하락장은 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있다"고 말했다. 리는 "9월은 전통적으로 증시가 일 년 중 가장 취약한 달"이라면서 이번 달 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 7~10% 하락할 수 있다고 전망했다. 그는 이달 중에 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하 조치를 단행할 예정이고 미국 대선을 목전에 둔 점 등 투자자들을 예민하게 만들 요소가 많다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323728
▲미 제조업황 위축세 지속…8월 ISM 제조업 PMI 47.2(상보)
- 미국의 제조업 경기가 지난달에도 위축 국면에 머물렀다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 47.2를 기록했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 컨센서스(화면번호 8808) 47.5를 하회하는 수치다. 8월 수치는 전월치인 46.8보다는 약간 높았다. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠한다. ISM이 집계하는 제조업황은 다섯 달 연속 위축세를 나타냈다. 또 지난 22개월 중 21개월 동안 위축세를 이어갔다. 하위 지수 중에선 신규 수주 지수가 44.6으로, 전월치인 47.4에서 더 둔화했다. 생산 지수는 44.8로, 전월치 45.9보다 악화했다. 고용 지수는 46.0으로 직전월의 43.4보다는 약간 개선됐으나, 여전히 업황 위축 국면에 머물렀다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323727
▲달러-원, 미국 제조업지표 소화하며 상승…1,341.40원
- 달러-원 환율이 미국의 제조업 관련 경제 지표를 주시하며 상승 마감했다. 4일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 3.00원 상승한 1,341.40원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가와는 차이가 없었다. 이날 야간 거래에서 달러-원 환율은 오름세를 이어갔다. 미국의 제조업황이 여전히 부진하다는 소식 속 달러화는 약간 강세를 보였다. 달러-원 환율은 달러화 강세에 연동됐다. 외환시장은 이날 발표된 미국의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI) 지표를 반영하고 있다. 미국 공급관리협회(ISM)는 8월 제조업 PMI가 47.2를 기록했다고 발표했다. PMI는 '50'을 기준으로 업황 확장과 위축을 가늠한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323730
▲[글로벌차트] 암울한 美 제조업…선행지표 악화 속 재고↑
- 미국의 제조업 경기 위축 흐름이 쉽사리 해소되기 어렵다는 신호가 계속되고 있다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)에 따르면, 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)의 하위 지수 중 하나인 신규주문지수는 44.6으로 전달보다 2.8포인트 낮아진 것으로 집계됐다. 이 지수는 2개월 연속 하락한 끝에 2023년 5월(42.9) 이후 15개월 만의 최저치로 후퇴했다. 신규주문지수는 PMI 하위 지수들 중에서 선행지표 역할을 하기 때문에 특히 주목을 받는다. ISM의 티모시 피오레 제조업 경기조사위원회 의장은 "6대 제조업 섹터 중 단 하나(컴퓨터 및 전자제품)만이 신규주문이 증가했다고 보고했다"면서 응답업체들은 "신규주문 활동 부족에 대한 불확실성과 우려가 지속되고 있다고 지적했다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323729
▲'GDP 나우', 3분기 성장률 2.0%로 다시↓…개시 후 '최저' 복귀
- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 3일(현지시간) 3분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.0%로 제시했다. 'GDP 나우'의 3분기 성장률 추정치는 지난달 30일 2.5%로 종전대비 0.5%포인트 상향됐다가 바로 0.5%포인트 다시 하향됐다. 이에 따라 3분기 추정치는 지난 7월 26일 개시(2.8%) 이후 최저치로 돌아가게 됐다. 애틀랜타 연은은 이날 앞서 나온 공급관리협회(ISM)의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)와 7월 건설지출 등을 반영한 결과, 실질 개인소비출(PCE) 증가율이 종전 3.8%에서 3.3%로 하향됐다고 설명했다. 실질 민간투자 증가율은 마이너스(-) 0.1%에서 -0.6%로 낮춰졌다. ISM의 8월 제조업 PMI는 47.2로 전월대비 0.4포인트 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323731
▲[뉴욕유가] WTI, 악재 겹치며 2일째 급락…연중 최저치 경신
- 뉴욕 유가가 2거래일 연속 급락하며 올해 들어 최저치로 후퇴했다. 공급 증가에 대한 우려 속에 미국의 제조업 경기 위축 흐름이 이어졌다는 소식이 겹치면서 유가에 거센 하락 압력을 가했다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 10월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장대비 3.21달러(4.36%) 하락한 배럴당 70.34달러에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 작년 12월 13일 이후 최저치를 경신했다. WTI는 직전 거래일인 지난달 30일 3.11% 떨어진 뒤 다시 크게 밀렸다. 전날은 미국 노동절을 맞아 뉴욕 금융시장이 휴장했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 11월 인도분 가격은 전장대비 3.77달러(4.86%) 굴러떨어진 배럴당 73.75달러에 마감했다. 브렌트유는 작년 12월 12일 최저치를 기록했다. 최근 시장의 관심을 모았던 리비아의 원유 생산 차질이 조만간 해소될 것이라는 관측이 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323733
▲[뉴욕채권] 美 국채가 상승…유가 급락 속 美 제조업 우려
- 미국 국채가격은 중장기물 중심으로 상승했다. 국제유가가 급락한 가운데 미국의 제조업 경기에 대한 우려가 다시 불거지면서 국채가격을 밀어 올렸다. 다만 미국 노동절 연휴를 마친 뒤 회사채 발행 물량이 쏟아지면서 국채가격의 추가 상승을 제한했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 3일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 직전 거래일인 지난달 30일 오후 3시 기준가보다 6.70bp 하락한 3.8440%를 기록했다. 뉴욕 채권시장은 전날은 미국 노동절을 맞아 휴장했다. 10년물 금리는 국제유가의 가파른 하락 속에 오전 장 초반부터 빠르게 내리막을 걸었다. 오전 10시 미국 공급관리협회(ISM)의 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 나온 직후에는 3.8140%까지 하락, 장중 저점을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323736
▲[뉴욕 금가격] 달러 강세·경제지표 주시…주간 최저가로 밀려
- 금 가격이 2거래일 연속 하락하며 주간 최저가를 기록했다. 투자자들이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 폭에 결정적 영향을 미칠 주요 고용 지표를 기다리고 있는 가운데 달러화가 강세를 보여 금 가격이 하방 압력을 받았다. 3일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 6.60달러(0.26%) 내린 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,521.00달러에 거래됐다. 이날 달러 지수가 전장 대비 0.20% 이상 상승한 101.87까지 오르면서 2주 만에 최고 수준을 보여 여타 통화 보유자들에게 금값을 상대적으로 비싸게 느껴지도록 했다. 선물중개사 RJO 퓨처스 수석 시장전략가 대니얼 파빌로니스는 "최근 수개월간 금 가격은 역대 최고 수준에 머물러 있었고 지금도 그렇다"며 "시장은 이번 주에 잇따라 나올 경제 데이터들을 주시하고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323732
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +265,920(+5,018)
증권 -177,061(-5,348)
은행 -63,401 (+994)
투신 -6,632 (-361)
보험 +3,622 (-37)
개인 -875 (-512)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +153,083(-2,424)
증권 -94,391 (+1,995)
은행 -8,090 (+385)
투신 -19,456 (+111)
보험 -20,296 (-515)
개인 -4,641 (+23)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -20 (+94)
은행 0 (0)
투신 0 (+1)
보험 +20 (-396)
개인 0 (-6)
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<3년선물9월물>
23-4 3.036
23-10 3.005
24-1 3.051
이론가 105.62 (고평3틱)
*종가 (105.65)
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<10년선물9월물>
23-5 3.157
23-11 3.137
이론가 115.80 (고평10틱)
*종가 (115.90)
----------------
<30년선물9월물>
23-7 3.033
24-2 3.016
이론가 138.78 (고평12틱)
*종가 (138.90)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.506%(-1bp)
- 91일물 CD 3.510%(-1bp)
- 산금채 1년 3.031%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 09개
국22-4 : 26개
국22-13 : 43개
국23-4 : 58개
국23-10 : 75개
국24-4 : 90개
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<5년물>
국21-7 : 65개
국22-1 : 81개
국22-8 : 98개
국 23-1 : 113개
국 23-6 : 129개
국 24-1 : 143개
------------------
<10년물>
국21-11 : 214개
국22-5: 235개
국22-14 : 257개
국23-5 : 260개
국23-11 : 285개
국24-5: 290개
------------------
<20년물>
국19-6: 351개
국20-7: 376개
국21-9: 404개
국22-11: 473개
국23-9: 519개
----------------
<30년물>
국16-1: 477개
국17-1: 499개
국18-2: 543개
국19-2: 520개
국20-2: 505개
국21-2: 541개
국22-2: 594개
국22-9: 649개
국23-2: 667개
국23-7: 706개
----------------
<50년물>
국16-9 : 624개
국18-8 : 706개
국20-10 : 662개
국22-12 : 977개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 67개
국22-5: 74개
국22-14 : 81개
국23-5 : 82개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 171개
국19-2: 164개
국20-2: 160개
국21-2: 171개
국22-2: 188개
국22-9: 205개
국23-2: 211개
국23-7: 223개
----------------
<50년물>
국16-9 : 197개
국18-8 : 223개
국20-10 : 209개
국22-12 : 308개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
----------------
<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 116개
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<주간 경제일정>
*9월4일(수)
2024년 주요 20개국(G20) 세계경제와 금융안정 컨퍼런스 결과(16:00)
한은 2024년 8월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 731D 20000억
2분기 호주 실질GDP
09월 캐나다 기준금리
08월 유로존 합성PMI / 08월 유로존 서비스업PMI
07월 유로존 생산자물가
07월 미국 내구재수주
07월 미국 제조업수주
*9월5일(목)
한은 2024년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
통안채 경쟁 731D 0억
07월 유로존 소매판매
08월 스위스 실업률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
08월 미국 ISM비제조업지수
*9월6일(금)
한은 2024년 7월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 2/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)
07월 한국 경상수지
07월 독일 산업생산
08월 캐나다 실업률
08월 미국 실업률
07월 미국 수출 / 07월 미국 수입 / 07월 미국 무역수지
08월 미국 비농업부문고용자수
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