Morning Briefing (2024.09.02)
* [美국채] : 美 국채가 하락…PCE 물가보다 소비에 주목
= 미국 국채가격이 동반 하락. 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치에 부합한 가운데 소비 부문에서 탄탄한 흐름이 확인되자 채권가격이 하향 조정된 것으로 풀이된다.
* [美증시] : 뉴욕증시, PCE에 순응…다우 신기록·S&P500 4개월 연속↑ 마감
뉴욕증시는 변동성 컸던 8월 마지막 거래일을 동반 상승세로 마감했다.
미국 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가지표 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 인플레이션 안정 흐름을 시사하며 9월에 금리 인하 주기가 시작될 것이란 전망을 강화, 시장이 안정감을 찾고 뛰어올랐다.
* [국제유가] : OPEC+ 공급 증가 공포에 급락…WTI 3.11%↓
= 뉴욕유가가 3% 넘게 급락하며 약세를 이어갔다. 10월부터 석유수출국기구(OPEC)를 위주로 원유 공급이 증가할 것이라는 관측에 유가가 강하게 하방 압력을 받았다.
. 2년물 +3bp (3.92%)
. 5년물 +3bp (3.70%)
10년물 +4bp (3.90%)
30년물 +5bp (4.20%)
DJ 41,563.08p +0.55% (+228.03p)
NSQ 17,713.62p +1.13% (+197.19p)
S&P 5,648.40p +1.01% (+56.44p)
WTI 10월 -$2.36 ($73.55)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +2bp(+2.30%) -0.03%
프 랑 스 +1bp(+3.02%) -0.13%
이탈리아 +3bp(+3.69%) +0.53%
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스 페 인 +0bp(+3.11%) +0.38%
포르투갈 +3bp(+2.90%) +0.69%
그 리 스 +0bp(+3.31%) +0.30%
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영 국 +2bp(+4.01%) -0.04%
호 주 +1bp(+3.97%) +0.48%
일 본 +0bp(+0.89%) +0.74%
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<주요국 환율>
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달러/엔 146.177
유로/달러 1.10464
호주/달러 0.6764
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- NDF, 1,334.40/ 1,334.80원…1.25원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외 브로커들은 31일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,334.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.65원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,336.00원) 대비 1.25원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,334.40원, 매도 호가(ASK)는 1,334.80원이었다.
새벽 2시 종가(1,337.50원) 대비로는 0.25원 내린 셈이다.
간밤 달러화 가치는 사흘 연속 상승했다. 7월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상에 부합한 가운데 탄탄한 소비가 확인되면서 빅컷(50bp 인하)에 대한 기대감이 옅어졌다.
달러 인덱스는 101.721로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.036엔에서 146.177엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.10464달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.0858위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +258,777(+4,387)
증권 -172,464(-6,096)
은행 -59,052 (+1,918)
투신 -7,111 (+42)
보험 +2,390 (-441)
개인 -557 (+461)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +151,400(-5,718)
증권 -93,707 (+5,511)
은행 -6,696 (+983)
투신 -19,378 (-511)
보험 -20,012 (-38)
개인 -4,764 (+33)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 -50 (+307)
증권 +88 (+319)
은행 -38 (-138)
투신 0 (+1)
보험 0 (-492)
개인 0 (+3)
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<3년선물9월물>
23-4 3.015
23-10 2.982
24-1 3.013
이론가 105.71 (고평1틱)
*종가 (105.72)
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<10년선물9월물>
23-5 3.120
23-11 3.100
이론가 116.15 (고평1틱)
*종가 (116.16)
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<30년선물9월물>
23-7 2.998
24-2 2.981
이론가 139.67 (고평37틱)
*종가 (140.04)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.569%(+7bp)
- 91일물 CD 3.520%(+0bp)
- 산금채 1년 3.043%(+0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 09개
국22-4 : 26개
국22-13 : 43개
국23-4 : 58개
국23-10 : 75개
국24-4 : 90개
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<5년물>
국21-7 : 65개
국22-1 : 81개
국22-8 : 98개
국 23-1 : 113개
국 23-6 : 129개
국 24-1 : 143개
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<10년물>
국21-11 : 214개
국22-5: 235개
국22-14 : 257개
국23-5 : 260개
국23-11 : 285개
국24-5: 290개
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<20년물>
국19-6: 351개
국20-7: 376개
국21-9: 404개
국22-11: 473개
국23-9: 519개
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<30년물>
국16-1: 477개
국17-1: 499개
국18-2: 543개
국19-2: 520개
국20-2: 505개
국21-2: 541개
국22-2: 594개
국22-9: 649개
국23-2: 667개
국23-7: 706개
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<50년물>
국16-9 : 624개
국18-8 : 706개
국20-10 : 662개
국22-12 : 977개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 67개
국22-5: 74개
국22-14 : 81개
국23-5 : 82개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 149개
국23-9: 164개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 158개
국18-2: 171개
국19-2: 164개
국20-2: 160개
국21-2: 171개
국22-2: 188개
국22-9: 205개
국23-2: 211개
국23-7: 223개
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<50년물>
국16-9 : 197개
국18-8 : 223개
국20-10 : 209개
국22-12 : 308개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 116개
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<주간 경제일정>
*9월2일(월)
국고채 예정 30Y 24000억
통안채 예정 91D 8000억
08월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
08월 유로존 PMI
캐나다 Labor Day
미국 Labor Day
*9월3일(화)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 54400억
기재부 2024년 8월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 주요 20개국(G20) 세계경제와 금융안정 컨퍼런스 개최(14:00)
08월 스위스 소비자물가
2분기 스위스 실질GDP
*9월4일(수)
2024년 주요 20개국(G20) 세계경제와 금융안정 컨퍼런스 결과(16:00)
한은 2024년 8월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 731D 20000억
2분기 호주 실질GDP
09월 캐나다 기준금리
08월 유로존 합성PMI / 08월 유로존 서비스업PMI
07월 유로존 생산자물가
07월 미국 내구재수주
07월 미국 제조업수주
*9월5일(목)
한은 2024년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)
통안채 경쟁 731D 0억
07월 유로존 소매판매
08월 스위스 실업률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
08월 미국 ISM비제조업지수
*9월6일(금)
한은 2024년 7월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2024년 2/4분기 예금취급기관 산업별대출금(12:00)
07월 한국 경상수지
07월 독일 산업생산
08월 캐나다 실업률
08월 미국 실업률
07월 미국 수출 / 07월 미국 수입 / 07월 미국 무역수지
08월 미국 비농업부문고용자수
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