Morning Briefing (2024.08.26)
* [美국채] : 파월, 금리인하 빗장 열었다…美 국채가 급등
= 미국 국채가격이 급등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 통화정책 기조전환(피벗)을 사실상 공식화하면서 채권 매수심리가 탄력을 받았다.
* [美증시] : 파월이 쏘아 올린 피벗 신호탄…나스닥 1.47%↑ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 통화정책 기조전환(피벗)의 신호탄을 쏘아 올리면서 매수심리가 탄력받았다.
* [국제유가] : '파월 피벗'에 반색…WTI 2.49% 급등
= 뉴욕유가가 2% 넘게 급등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 9월 기준금리 인하를 사실상 공식화하면서 통화정책 기조전환(피벗)에 대한 기대감이 유가를 밀어 올렸다.
. 2년물 -9bp (3.92%)
. 5년물 -7bp (3.65%)
10년물 -5bp (3.80%)
30년물 -4bp (4.09%)
DJ 41,175.08p +1.14% (+462.30p)
NSQ 17,877.79p +1.47% (+258.44p)
S&P 5,634.61p +1.15% (+63.97p)
WTI 10월 +$1.82 ($74.83)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.23%) +0.76%
프 랑 스 -3bp(+2.93%) +0.70%
이탈리아 -4bp(+3.58%) +1.02%
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스 페 인 -3bp(+3.02%) +1.09%
포르투갈 -4bp(+2.80%) +0.80%
그 리 스 -4bp(+3.26%) -0.24%
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영 국 -4bp(+3.92%) +0.48%
호 주 +3bp(+3.93%) -0.22%
일 본 +2bp(+0.90%) +0.40%
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<주요국 환율>
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달러/엔 144.367
유로/달러 1.11930
호주/달러 0.6795
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- NDF, 1,321.40/ 1,321.80원…14.60원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급락했다.
해외 브로커들은 24일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,321.60원(MID)에 최종 호가했다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.60원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,338.80원) 대비 14.60원 하락한 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,321.40원, 매도 호가(ASK)는 1,321.80원이었다.
새벽 2시 종가는 1,328.00원이었다.
NDF 급락 배경은 연방준비제도(Fed)가 '빅컷(기준금리 50bp 인하)' 할 것이라는 시장이 기대감이 자리 잡고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 간밤 잭슨홀 심포지엄 연설에서 오는 9월 금리 인하 개시 가능성을 시사했다.
그는 "정책을 조정할 시간이 다가왔다"면서 "여정의 방향은 명확하며, 금리 인하의 시기와 속도(pace)는 향후 입수되는 데이터, 전개되는 전망, 위험의 균형에 달려있다"고 말했다.
파월 의장은 금리 인하 폭에 대한 구체적 언급은 하지 않았으나 50bp 인하 가능성을 열어둔 것이라는 해석이 잇달아 제기됐다.
'점진적'(gradual)이나 '체계적인' (methodical) 같은 25bp를 연상시키는 표현을 사용하지 않은 채 인하 속도가 데이터에 따라 달라질 수 있다는 점만을 이야기했기 때문이다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 145.580엔에서 오전 8시 12분 현재 144.360엔으로 상승했다.
유로-달러 환율은 1.11913달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1171위안으로 거래되고 있다.
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
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<전일 스왑 마감시황 중>
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +270,175(+3,470)
증권 -165,784(-314)
은행 -71,690 (-1,610)
투신 -7,808 (-1,123)
보험 +1,978 (+578)
개인 -571 (-375)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +160,899(-3,554)
증권 -105,954(+2,563)
은행 -5,554 (+659)
투신 -18,737 (+219)
보험 -19,654 (-383)
개인 -4,376 (-2)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 +29 (+126)
은행 0 (-130)
투신 0 (+1)
보험 -30 (-367)
개인 +1 (+13)
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<3년선물9월물>
23-4 2.970
23-10 2.940
24-1 2.954
이론가 105.87 (고평4틱)
*종가 (105.91)
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<10년선물9월물>
23-5 3.030
23-11 3.020
이론가 116.97 (고평1틱)
*종가 (116.98)
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<30년선물9월물>
23-7 2.938
24-2 2.924
이론가 141.15 (저평13틱)
*종가 (141.02)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.557%(+2bp)
- 91일물 CD 3.510%(-0bp)
- 산금채 1년 3.023%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 10개
국22-4 : 26개
국22-13 : 43개
국23-4 : 59개
국23-10 : 76개
국24-4 : 91개
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<5년물>
국21-7 : 66개
국22-1 : 82개
국22-8 : 98개
국 23-1 : 114개
국 23-6 : 130개
국 24-1 : 144개
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<10년물>
국21-11 : 215개
국22-5: 237개
국22-14 : 259개
국23-5 : 262개
국23-11 : 287개
국24-5: 292개
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<20년물>
국19-6: 355개
국20-7: 380개
국21-9: 408개
국22-11: 477개
국23-9: 525개
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<30년물>
국16-1: 482개
국17-1: 505개
국18-2: 549개
국19-2: 526개
국20-2: 512개
국21-2: 548개
국22-2: 599개
국22-9: 657개
국23-2: 675개
국23-7: 715개
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<50년물>
국16-9 : 636개
국18-8 : 720개
국20-10 : 676개
국22-12 : 997개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 67개
국22-5: 74개
국22-14 : 81개
국23-5 : 82개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
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<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 161개
국21-2: 172개
국22-2: 188개
국22-9: 206개
국23-2: 212개
국23-7: 224개
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<50년물>
국16-9 : 200개
국18-8 : 226개
국20-10 : 212개
국22-12 : 313개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 57개
국17-1: 59개
국18-2: 65개
국19-2: 62개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 79개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*8월26일(월)
국고채 예정 5Y 16000억
통안채 예정 91D 5000억
07월 광공업생산 POLL 발표
영국 Summer Bank Holiday
*8월27일(화)
국고채 예정 20Y 3000억
통안채 경쟁 91D 0억
2분기 독일 실질GDP
06월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
08월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
*8월28일(수)
한은 국내무위험지표금리(KOFR) 활성화를 위한 주요과제 및 향후 추진방향 컨퍼런스 개최(14:00)
08월 무역수지 POLL 발표
08월 소비자물가 POLL 발표
*8월29일(목)
기재부 2024년 2/4분기 가계동향조사 결과(12:00)
기재부 2024년 9월 국고채 및 재정증권 발행 계획(17:00)
한은 2024년 2/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
한은 2024년 9월 통화안정증권 발행계획(배포시)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
*8월30일(금)
기재부 2024년 7월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 9월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
기재부 2024년 7월 국세수입 현황(11:00)
한은 2024년 7월 금융기관 가중평균금리(12:00)
09월 국고 3년 POLL 발표 / 09월 국고 10년 POLL 발표
09월 코리보(3M) POLL 발표
07월 일본 실업률 / 07월 일본 산업생산
08월 독일 실업률
07월 유로존 실업률
07월 미국 개인소비지출
07월 미국 개인소득 / 07월 미국 개인저축
07월 미국 개인저축률 / 08월 미국 시카고 PMI지수
08월 미국 미시간대소비심리평가지수
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