Morning Briefing (2024.08.19)
* [美국채] : 美 국채가, 반발 매수로 강세…레벨 추가 조정
= 미국 국채가격이 강세를 보였다. 전날 미국 소비지표의 호조에 국채가격 급락으로 대응했던 채권시장은 이날 반발 매수세의 유입 속에 레벨을 추가로 조정했다.
* [美증시] : 뉴욕증시의 3대 주가지수가 나흘 연속 동반 강세로 마무리. 미국 경기침체 우려가 다소 완화하면서 살아난 매수 심리가 이날도 이어졌다.
* [국제유가] : 가자 휴전 협상 기대감에 유가 하락…WTI 1.93%↓
= 뉴욕유가가 2% 가까이 하락하며 한 주의 거래를 마무리했다. 가자지구 전쟁을 둘러싼 휴전 협상이 진행되면서 중동 긴장이 완화할 것이라는 기대감이 유가를 눌렀다.
. 2년물 -5bp (4.05%)
. 5년물 -3bp (3.76%)
10년물 -3bp (3.88%)
30년물 -3bp (4.14%)
DJ 40,659.76p +0.24% (+96.70p)
NSQ 17,631.72p +0.21% (+37.22p)
S&P 5,554.25p +0.20% (+11.03p)
WTI 9월 -$1.51 ($76.65)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.25%) +0.77%
프 랑 스 -0bp(+2.99%) +0.35%
이탈리아 +1bp(+3.64%) +2.20%
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스 페 인 -1bp(+3.08%) +0.59%
포르투갈 +0bp(+2.87%) +0.44%
그 리 스 +1bp(+3.32%) +0.62%
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영 국 +1bp(+3.93%) -0.43%
호 주 +6bp(+3.94%) +1.19%
일 본 +4bp(+0.88%) +3.64%
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<주요국 환율>
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달러/엔 147.579
유로/달러 1.10253
호주/달러 0.6667
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- NDF, 1,346.80/ 1,347.20원…8.05원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 17일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,347.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.55원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,357.60원) 대비 8.05원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,346.80원, 매도 호가(ASK)는 1,347.20원이었다.
새벽 2시 종가는 1,351.30원이었다.
간밤 달러가 큰 폭 하락했다. 달러 인덱스는 102.4선까지 내리며 종가 기준 7개월 만의 최저치를 기록했다. 미국의 지난달 신규주택 착공이 예상을 크게 밑돌았다는 소식에 달러가 약세를 보였다. 미 국채 금리는 하락했고 증시는 상승했다. S&P500지수와 나스닥지수만 놓고 보면 7거래일 연속 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.941엔에서 147.630엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10260달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.162위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +254,578(-8,304)
증권 -159,038(+4,272)
은행 -65,289 (+1,893)
투신 -6,455 (+1,684)
보험 -693 (+345)
개인 -944 (-412)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +159,157(+3,583)
증권 -99,897 (-3,279)
은행 -7,148 (-143)
투신 -19,748 (+717)
보험 -19,542 (+39)
개인 -5,434 (-774)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 0 (-155)
은행 0 (-130)
투신 0 (+1)
보험 0 (-82)
개인 0 (+9)
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<3년선물9월물>
23-4 2.975
23-10 2.945
24-1 2.930
이론가 105.90 (고평5틱)
*종가 (105.95)
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<10년선물9월물>
23-5 2.995
23-11 2.989
이론가 117.30 (고평5틱)
*종가 (117.35)
----------------
<30년선물9월물>
23-7 2.868
24-2 2.853
이론가 142.95 (고평41틱)
*종가 (143.36)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.577%(+2bp)
- 91일물 CD 3.510%(+2bp)
- 산금채 1년 3.041%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 10개
국22-4 : 27개
국22-13 : 44개
국23-4 : 59개
국23-10 : 76개
국24-4 : 91개
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<5년물>
국21-7 : 66개
국22-1 : 82개
국22-8 : 99개
국 23-1 : 114개
국 23-6 : 130개
국 24-1 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 288개
국24-5: 294개
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<20년물>
국19-6: 358개
국20-7: 384개
국21-9: 412개
국22-11: 482개
국23-9: 531 개
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<30년물>
국16-1: 488개
국17-1: 511개
국18-2: 557개
국19-2: 534개
국20-2: 522개
국21-2: 557개
국22-2: 609개
국22-9: 668개
국23-2: 687개
국23-7: 728개
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<50년물>
국16-9 : 653개
국18-8 : 739개
국20-10 : 695개
국22-12 : 1,022개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 67개
국22-5: 74개
국22-14 : 81개
국23-5 : 82개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 129개
국22-11: 151개
국23-9: 166개
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<30년물>
국16-1: 153개
국17-1: 160개
국18-2: 174개
국19-2: 167개
국20-2: 163개
국21-2: 174개
국22-2: 191개
국22-9: 209개
국23-2: 215개
국23-7: 228개
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<50년물>
국16-9 : 204개
국18-8 : 231개
국20-10 : 217개
국22-12 : 320개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 61개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 75개
국18-8 : 85개
국20-10 : 80개
국22-12 : 117개
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<주간 경제일정>
*8월19일(월)
한은 BoK 이슈노트: 이상기후가 실물경제에 미치는 영향 (12:00)
국고채 예정 10Y 20000억
통안채 예정 91D 5000억
07월 중국 외국인 직접투자
07월 미국 경기선행지수전월비(%)
07월 미국 경기선행지수
*8월20일(화)
한은 2024년 8월 소비자동향조사 결과 (06:00)
한은 2024년 2/4분기 가계신용(잠정) (12:00)
통안채 만기 3300억 / 통안채 경쟁 91D 0억
중국 대출우대금리(LPR, 1년)
07월 유로존 소비자물가
07월 뉴질랜드 무역수지
07월 독일 생산자물가
07월 캐나다 소비자물가
07월 스위스 무역수지 / 07월 스위스 수입 / 07월 스위스 수출
*8월21일(수)
기재부 2024년 2/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 7월 생산자물가지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) (06:00)
2024년 2/4분기 국제투자대조표(잠정) (12:00)
통안채 예정 1096D 11000억
07월 일본 무역수지
*8월22일(목)
기재부 24.8월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 금통위 본회의(통방) (09:00)
한은 총재 통화정책방향 기자간담회 (11:10)
한은 통화정책방향 관련 참고자료 (배포시_배포 10:30)
한은 경제전망(2024.8월) (13:30)
통안채 경쟁 1096D 0억
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
07월 미국 기존주택판매
*8월23일(금)
I. BOX : 최근 민간소비 여건 및 평가 (06:00)
I. BOX: 최근 미국 경기흐름에 대한 평가 (06:00)
한은 2024년 7월중 거주자외화예금 동향 (12:00)
07월 일본 소비자물가
07월 미국 신규주택판매
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(유안타증권 한윤수)