Morning Briefing (2024.08.13)
* [美국채] : 美 국채가 강세…항공모함 중동 파견에 긴장 고조
= 미국 국채가격이 장 중 약보합을 보이다 강세로 마감. 중동 지역의 군사적 긴장이 팽창하면서 안전자산으로 도피하는 수요가 강해졌다.
* [美증시] : 뉴욕증시, 유가 급등에 중동 불안감 확산…혼조 마감
= 뉴욕증시가 혼조로 마감했다. 최근 증시가 급반등한 데다 중동의 군사적 긴장이 고조되면서 경계심이 시장을 채워나갔다.
* [국제유가] : 美 항모 중동 파견에 불안 고조…WTI 4% 급등
= 뉴욕유가가 4% 넘게 급등. 미국 정부가 항공모함 타격대와 잠수함을 중동에 파견하기로 하자 군사적 긴장이 극으로 치닫고 있다.
. 2년물 -4bp (4.02%)
. 5년물 -5bp (3.75%)
10년물 -4bp (3.90%)
30년물 -2bp (4.20%)
DJ 39,357.01p -0.36% (-140.53p)
NSQ 16,780.61p +0.21% (+35.31p)
S&P 5,344.39p +0.00% (+0.23p)
WTI 9월 +$3.22 ($80.06)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +0bp(+2.23%) +0.02%
프 랑 스 -1bp(+2.96%) -0.26%
이탈리아 -1bp(+3.63%) +0.46%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+3.09%) +0.07%
포르투갈 -0bp(+2.86%) +0.09%
그 리 스 +0bp(+3.34%) +1.08%
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영 국 -3bp(+3.92%) +0.52%
호 주 -1bp(+4.06%) +0.48%
일 본 +0bp(+0.86%) +0.00%
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<주요국 환율>
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달러/엔 147.190
유로/달러 1.09308
호주/달러 0.6584
----------------------------------
- NDF, 1,367.40/ 1,367.60원…1.50원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,367.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-3.00원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,372.00원) 대비 1.50원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,367.40원, 매도 호가(ASK)는 1,367.60원이었다.
새벽 2시 종가 1,369.60원 대비로는 소폭 올랐다.
간밤 달러가 혼조세를 나타냈다. 미국의 기대 인플레이션이 급락했다는 소식에 하방 압력을 받다가 중동 지정학적 리스크에 낙폭을 줄였다.
달러 인덱스는 103.1선을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.260엔에서 147.210엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09320달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1783위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲모건스탠리 "美 증시 급등락, 엔 캐리 청산 때문만은 아니다"
- 최근 미국 증시가 급변동한 배경에는 단순히 엔 캐리 트레이드 청산만 있는 것은 아니라고 모건스탠리가 분석했다. 12일(현지시간) 모건스탠리의 마이크 윌슨 주식 전략가는 주말 간 배포한 투자 노트에서 "전반적인 증시 조정이 엔 캐리 트레이드의 기술적 되돌림에 기인했다고 탓하는 것은 편리하다"면서도 "우리는 그것이 지난 4월부터 시작된 펀더멘털 악화를 제대로 설명하지 못한다고 본다"고 주장했다. 윌슨은 경제지표가 예상치를 웃도는 '깜짝 결과'가 마이너스로 돌아선 시점이 대략 그때부터라며 "'깜짝 지표'가 고점을 찍은 시점은 방어주에 대한 경기순환주의 상대적 가치가 고점을 찍은 때와 같다"고 진단했다. 그러면서 "주가 하방 추세는 아직 끝나지 않았다"고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320978
▲뉴욕 연은, 3년 기대 인플레 2.3%로 급락…사상 최저치
- 뉴욕 연방준비은행(연은)이 자체적으로 집계하는 기대 인플레이션 보고서에서 사상 최저 수준의 인플레이션 전망이 나왔다. 12일(현지시간) 뉴욕 연은의 7월 소비자기대조사(SCE) 결과에 따르면 3년 기대 인플레이션 중간값은 2.3% 수준으로 급락했다. 이는 이 조사가 시작된 2013년 6월 이후 가장 낮은 수준이라고 뉴욕 연은은 전했다. 이번 수치는 전월치보다도 무려 0.6%p 낮았다. 한편 단기 기대 인플레이션값인 1년과 장기 기대 인플레이션값 5년 수치에는 변동이 없었다. 1년 기대 인플레이션값은 3.0%, 5년 기대 인플레이션값은 2.8%로 각각 유지됐다. 이번 주에는 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 지표가 발표된다. 7월 물가 지표는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 '빅 컷' 여부에 대한 보다 명확한 힌트를 주게 될 것으로 보인다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320979
▲달러-원, 물가 지표 대기하며 상승세…1,369.60원
- 달러-원 환율이 야간 거래에서 상승 마감했다. 13일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 5.00원 상승한 1,369.60원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,372.00원보다는 2.40원 하락했다. 이날 야간 거래에서 달러-원 환율은 꾸준히 오름세를 유지했다. 큰 변동성 없이 비슷한 수준에서 등락하는 모습을 보였다. 이번 주 발표되는 미국의 7월 생산자물가지수(PPI), 소비자물가지수(CPI)를 앞둔 관망세가 펼쳐지는 모습이다. 주요 물가 지표를 앞두고 투자자들이 반가워할 만한 소식도 전해졌다. 뉴욕 연방준비은행(연은)이 집계한 7월 3년 기대인플레이션 중간값은 2.3%로, 해당 설문이 시작된 2013년 6월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 한편 뉴욕장에서 엔화는 전장에 비해 약세를 이어갔지만, 시장 영향은 크지 않았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320982
▲JP모건·칸토 피츠제럴드·BTIG "주가, 더 떨어질 듯"
- 글로벌 금융시장의 위험 선호 심리가 조금씩 회복되고 있지만, 아직까지 뉴욕증시는 더 떨어질 수 있다는 월가의 비관론은 일각에서 여전히 이어지고 있다. 12일(현지시간) JP모건과 칸토 피츠제럴드, BTIG 등은 뉴욕증시 주가가 더 내려갈 수 있다며 투자자들에게 신중한 투자를 권고했다. 우선 칸토 피츠제럴드의 수석 증시·매크로 전략가인 에릭 존스턴은 "우리는 증시가 계속해서 하방을 향할 것이라고 믿는다"며 "그 과정에서 변동성도 상당히 증폭될 것"이라고 말했다. 존스턴 분석가는 경기 둔화와 기업 실적 등의 부문에서 역풍이 예상된다고 주장했다. BTIG의 기술적 분석가 조나단 크린스키도 주말 간 투자자들에게 보낸 서한에서 "대부분의 반등은 끝났을 수 있으며, 우리는 반등을 포지션을 줄이기 위한 기회로 이용할 것"이라며 "아직 우리는 저점에 닿지 않았다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320990
▲美 M6, 신용 스프레드 빠르게 축소…"주식에 긍정적 신호"
- 미국 증시의 이른바 '매그니피센트7(M7)'이 발행한 채권의 스프레드(금리 격차)가 축소되고 있다며 이는 증시에 긍정적인 신호라는 분석이 나왔다. M7은 미국 증시의 거대 기술기업 7곳으로 ▲애플 ▲마이크로소프트 ▲엔비디아 ▲아마존 ▲구글(알파벳) ▲메타플랫폼스 ▲테슬라를 가리킨다. 12일(현지시간) 미국 마켓워치에 따르면 M7 중 테슬라를 제외한 6곳의 회사채는 지난주 후반으로 접어들면서 신용 스프레드가 빠르게 좁혀졌다. 테슬라는 과거 전환사채(CB)를 발행했으나 현재는 채권이 주식으로 전환된 상태다. 미국 7월 고용지표 충격으로 지난주 초 채권시장과 증시가 급격히 흔들리면서 테슬라를 제외한 M6의 신용 스프레드가 가파르게 벌어진 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320980
▲[뉴욕채권] 美 국채가 강세…항모 중동 파견에 긴장 고조
- 미국 국채가격이 장 중 약보합을 보이다 강세로 마감했다. 중동 지역의 군사적 긴장이 팽창하면서 안전자산으로 도피하는 수요가 강해졌다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 12일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 3.40bp 하락한 3.907%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 3.80bp 떨어진 4.015%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 2.90bp 미린 4.197%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일의 -11.2bp에서 -10.8bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 장 초반 시장은 약보합권에서 좁게 움직이며 쉬어가는 분위기였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320993
▲골드만 "헤지펀드, 5년래 최대 속도로 日 주식 던졌다"
- 최근 일본 증시가 급락하는 과정에서 미국 헤지펀드들의 일본 주식 매도 속도가 지난 5년래 가장 빨랐던 것으로 나타났다. 12일(현지시간) 골드만삭스에 따르면 일본 닛케이225지수가 급락할 때 미국 헤지펀드들의 매도세도 일정 부분을 차지했다. 골드만의 헤지펀드 담당 부문인 프라임브로커리지 부서는 지난 2일부터 8일까지 매수(long) 주문 하나당 매도(short) 주문은 1.7을 기록했다고 전했다. 투매 대상이 된 상품은 대부분 인덱스펀드나 상장지수펀드(ETF) 같은 거시 관련 상품이었다. 반면 개별 주식은 순매도를 기록했으나 규모는 미미했다. 이번 대규모 투매로 일본 주식에 대한 헤지펀드들의 전반적인 익스포저(위험 노출)도 4.8%로 하락했다. 지난 7월 26일부터 8월 1일까지 해당 수치는 5.6%로 올해 들어 최고치를 기록하던 중이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320986
▲[뉴욕유가] 美 항모 중동 파견에 불안 고조…WTI 4% 급등
- 뉴욕유가가 4% 넘게 급등했다. 미국 정부가 항공모함 타격대와 잠수함을 중동에 파견하기로 하자 군사적 긴장이 극으로 치닫고 있다. 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 9월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 3.22달러(4.19%) 급등한 배럴당 80.06달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 10월 인도분 가격은 전장 대비 2.64달러(3.31%) 튀어 오른 배럴당 82.30달러에 마감했다. WTI는 이날 강세로 5거래일 연속 상승세를 이어가게 됐다. 5거래일간 상승률은 9.76%에 달한다. 이스라엘과 이란 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데 미국 정부가 병력을 추가 파견하기로 하면서 유가가 급등했다. 미국 로이드 오스틴 국방부 장관은 F-35 전투기를 포함한 항공모함 전단과 유도미사일 잠수함 등을 중동에 배치하도록 명령했다. 유도미사일 잠수함은 잠수함 발사 순항 미사일(SLCM) 운용에 특화한 핵 추진 순환 유도탄 잠수함(SSGN)을 의미한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320989
▲미국 7월 재정적자 2천437억달러…전년비 10%↑
- 미국 연방정부는 지난 7월 2천437억달러의 재정수지 적자를 기록했다고 미 재무부가 12일(현지시간) 밝혔다. 이는 전년대비 10% 늘어난 수준으로, 7월 미국 정부의 수입과 지출은 각각 3천304억달러 및 5천741억달러로 집계됐다. 작년 10월 2024 회계연도가 시작된 이후 10개월간의 누적 재정수지는 1조5천170억달러 적자로 집계됐다. 1년 전 같은 기간 1조6천138억달러에 6% 정도 적자 폭이 축소됐다. 금리 상승에 따른 이자 비용의 증가가 재정에 계속해서 큰 부담이 되고 있는 것으로 나타났다. 7월까지 10개월간 미 국채에 지급된 이자는 9천563억달러로 1년 전에 비해 32% 급증했다. 이자를 지급하는 미 국채 잔액의 가중평균금리는 지난달 말 3.33%로, 2010년 1월 이후 최고치를 기록했다. 1년 전보다는 약 0.5%포인트 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320983
▲골드만 "美 7월 일시적 해고 급증, 허리케인 영향 아냐"
- 골드만삭스는 미국의 지난 7월 고용보고서에서 실업 증가의 주요 원인으로 지목된 일시적 해고(temporary layoff)의 급증이 허리케인의 영향이라는 증거를 찾지 못했다고 밝혔다. 12일(현지시간) 인터넷매체 악시오스 등에 따르면, 골드만삭스의 마누엘 아베카시스 이코노미스트는 최근 보고서에서 7월 중 일시적 해고가 가장 많이 늘어난 주(州)는 캘리포니아라면서 이같이 말했다. 그에 따르면 허리케인 베릴의 직접적 타격을 받은 텍사스는 오히려 일시적 해고가 감소한 것으로 나타났다. 허리케인의 영향이 일시적 해고의 증가로 이어졌다면 텍사스에서 그 증거가 관찰돼야 하는데 그렇지 않았다는 얘기다. 7월 고용보고서에서 일시적 해고는 전월대비 24만9천명 급증하며 2021년 9월 이후 최고치를 기록했다. 일시적 해고는 7월 실업자 증가폭(35만2천명)의 71%를 차지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320987
▲[뉴욕 금가격] 물가지표 대기 중 안전자산 면모 과시…1%대 상승
- 금 가격이 1% 이상 상승하며 4거래일 연속 오름세를 나타냈다. 금 시장 참가자들은 연방준비제도(연준)의 금리인하 시기 및 폭에 단서를 제공할 신규 경제지표들을 기다리고 있다. 그런 가운데 곳곳에서 불거진 지정학적 불안이 안전자산 선호심리를 부추겨 금 값 상승 동력이 된 것으로 풀이됐다. 12일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분(미 중부시간) 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 29.30달러(1.18%) 오른 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2502.70달러에 거래됐다. 같은 시간 시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 연준이 오는 9월에 기준금리를 25bp(1bp=0.01%) 인하할 확률은 53.5%, 50bp 인하 확률은 46.5%로 반영됐다. 25bp 인하 가능성과 50bp 인하 가능성이 거의 반반이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4320991
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +263,009(+1,010)
증권 -165,797(-1,145)
은행 -65,942 (-1,610)
투신 -8,003 (+525)
보험 -400 (+81)
개인 -445 (+239)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +154,773(+6,728)
증권 -95,099 (-4,922)
은행 -6,037 (-898)
투신 -20,955 (-1,101)
보험 -19,986 (+171)
개인 -4,830 (+165)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 -20 (-148)
은행 0 (-100)
투신 0 (+1)
보험 +20 (-122)
개인 0 (+12)
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<3년선물9월물>
23-4 2.987
23-10 2.970
24-1 2.959
이론가 105.84 (고평6틱)
*종가 (105.90)
----------------
<10년선물9월물>
23-5 3.020
23-11 3.015
이론가 117.05 (고평4틱)
*종가 (117.09)
----------------
<30년선물9월물>
23-7 2.912
24-2 2.900
이론가 141.81 (고평3틱)
*종가 (141.84)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.530%(-3bp)
- 91일물 CD 3.460%(-1bp)
- 산금채 1년 3.051%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-10 : 11개
국22-4 : 28개
국22-13 : 44개
국23-4 : 60개
국23-10 : 77개
국24-4 : 92개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 67개
국22-1 : 83개
국22-8 : 99개
국 23-1 : 115개
국 23-6 : 131개
국 24-1 : 145개
------------------
<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
국24-5: 293개
------------------
<20년물>
국19-6: 356개
국20-7: 382개
국21-9: 409개
국22-11: 479개
국23-9: 527개
----------------
<30년물>
국16-1: 484개
국17-1: 507개
국18-2: 552개
국19-2: 529개
국20-2: 518개
국21-2: 550개
국22-2: 603개
국22-9: 660개
국23-2: 678개
국23-7: 719개
----------------
<50년물>
국16-9 : 634개
국18-8 : 717개
국20-10 : 672개
국22-12 : 990개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 68개
국22-5: 75개
국22-14 : 82개
국23-5 : 83개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
----------------
<30년물>
국16-1: 152개
국17-1: 159개
국18-2: 173개
국19-2: 166개
국20-2: 162개
국21-2: 173개
국22-2: 189개
국22-9: 207개
국23-2: 213개
국23-7: 225개
----------------
<50년물>
국16-9 : 199개
국18-8 : 225개
국20-10 : 211개
국22-12 : 310개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 62개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
----------------
<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 115개
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<주간 경제일정>
*8월13일(화)
국고채 예정 2Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 3200억
06월 한국 광의통화(M2, 평잔)
기재부 2024년 상반기 우수 국고채 전문딜러(PD) 선정(16:00)
한은 2024년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 6월 통화 및 유동성 (12:00)
BoK이슈노트: 거주자외화예금의 특징과 시사점 - 변동요인 및 차입금과의 비교를 중심으로 (12:00)
07월 미국 재정수지
07월 미국 생산자물가
*8월14일(수)
기재부 2024년 7월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 7월 고용동향 및 평가(09:00)
기재부 8월 재정동향(11:00) / 통안채 예정 366D 6000억
한은 2024 통화정책 경시대회 전국결선대회 개최 결과 (배포시)
06월 유로존 산업생산(유로 17개국)
08월 뉴질랜드 기준금리
07월 미국 미국:CPI(mom)-sa
07월 미국 근원 소비자물가(NSA)
07월 미국 근원 소비자물가(SA)
*8월15일(목)
광복절
2분기 일본 최종소비지출
07월 중국 고정자산투자율
07월 중국 산업생산 증가율
07월 중국 소매판매 증가율
08월 호주 실업률
06월 미국 기업재고 / 06월 미국 기업판매
07월 미국 소매매출(자동차업제외)
07월 미국 수출물가 / 07월 미국 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA) / 08월 미국 NAHB주택시장지수
08월 미국 뉴욕제조업지수 / 08월 미국 필라델피아연준지수
07월 미국 산업생산 / 07월 미국 설비가동률
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
*8월16일(금)
국고채 예정 50Y 3000억
통안채 경쟁 366D 0억
기재부 2024년 8월 최근 경제동향(10:00)
기재부 8월 개인투자용 국채 청약 및 배정 결과(10:00)
08월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) / 전기 : 3.5 (%)
07월 미국 건축허가건수
07월 미국 신규주택착공건수
08월 미국 미시간대소비심리평가지수
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