Morning Briefing (2024.08.12)
* [美국채] : '9월 25bp 인하' 다시 우위…美 국채가 혼조
= 미국 국채가격이 혼조로 마감했다. 최근 낙폭이 과도했다고 판단한 듯 중장기물 위주로 저가 매수세가 유입됐지만 단기물은 보합권에서 좁게 오르내렸다.
* [美증시] : 뉴욕증시가 이틀째 강세를 이어갔다. 전날 급반등했던 만큼 상승 각도는 완만해졌지만, 경기침체 불안감이 약해지며 이번 주 기록했던 손실을 거의 털어냈다.
* [국제유가] : 美 침체 우려 완화에 4일 연속 상승…WTI 0.85%↑
= 뉴욕유가가 저가 매수세에 힘입어 4거래일 연속 상승하며 이번 주 거래를 마감했다.
. 2년물 +2bp (4.06%)
. 5년물 -3bp (3.80%)
10년물 -5bp (3.94%)
30년물 -6bp (4.22%)
DJ 39,497.54p +0.13% (+51.05p)
NSQ 16,745.30p +0.51% (+85.28p)
S&P 5,344.16p +0.47% (+24.85p)
WTI 9월 +$0.65 ($76.84)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.23%) +0.24%
프 랑 스 -5bp(+2.97%) +0.31%
이탈리아 -6bp(+3.64%) +0.13%
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스 페 인 -4bp(+3.08%) +0.76%
포르투갈 -4bp(+2.86%) -0.29%
그 리 스 -0bp(+3.34%) +0.06%
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영 국 -3bp(+3.95%) +0.28%
호 주 -1bp(+4.07%) +1.38%
일 본 +3bp(+0.86%) +0.56%
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<주요국 환율>
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달러/엔 144.312
유로/달러 1.09298
호주/달러 0.6519
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- NDF, 1,362.40/ 1,362.60원…0.50원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외 브로커들은 10일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,362.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.60원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,364.60원) 대비 0.50원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,362.40원, 매도 호가(ASK)는 1,362.60원이었다. 새벽 2시 종가(1,365.30원) 대비로는 0.20원 내린 셈이다.
달러화 가치는 4거래일 만에 하락했다.
특별한 재료가 나오지 않은 가운데 최근 며칠 사이 급반등한 미국채 수익률이 하락하자 이에 연동했다.
달러 인덱스는 103.136을 기록했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.102엔에서 146.646엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09189달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1727위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +261,999(+476)
증권 -164,652(+2,249)
은행 -64,332 (-4,705)
투신 -8,528 (+1,069)
보험 -481 (-47)
개인 -684 (+195)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +148,045(+2,264)
증권 -90,177 (-2,172)
은행 -5,139 (+377)
투신 -19,854 (-556)
보험 -20,157 (+192)
개인 -4,995 (+81)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 -40 (-128)
은행 0 (-100)
투신 0 (+1)
보험 +40 (-142)
개인 0 (+12)
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<3년선물9월물>
23-4 2.980
23-10 2.960
24-1 2.956
이론가 105.86 (고평5틱)
*종가 (105.91)
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<10년선물9월물>
23-5 3.026
23-11 3.025
이론가 116.99 (고평2틱)
*종가 (117.01)
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<30년선물9월물>
23-7 2.921
24-2 2.911
이론가 141.55 (고평27틱)
*종가 (141.82)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.563%(+0bp)
- 91일물 CD 3.470%(-0bp)
- 산금채 1년 3.061%(-0bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 11개
국22-4 : 28개
국22-13 : 44개
국23-4 : 60개
국23-10 : 77개
국24-4 : 92개
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<5년물>
국21-7 : 67개
국22-1 : 83개
국22-8 : 99개
국 23-1 : 115개
국 23-6 : 131개
국 24-1 : 145개
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<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
국24-5: 293개
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<20년물>
국19-6: 356개
국20-7: 382개
국21-9: 409개
국22-11: 479개
국23-9: 527개
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<30년물>
국16-1: 484개
국17-1: 507개
국18-2: 552개
국19-2: 529개
국20-2: 518개
국21-2: 550개
국22-2: 603개
국22-9: 660개
국23-2: 678개
국23-7: 719개
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<50년물>
국16-9 : 634개
국18-8 : 717개
국20-10 : 672개
국22-12 : 990개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 68개
국22-5: 75개
국22-14 : 82개
국23-5 : 83개
국23-11 : 90개
국24-5 : 92개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
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<30년물>
국16-1: 152개
국17-1: 159개
국18-2: 173개
국19-2: 166개
국20-2: 162개
국21-2: 173개
국22-2: 189개
국22-9: 207개
국23-2: 213개
국23-7: 225개
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<50년물>
국16-9 : 199개
국18-8 : 225개
국20-10 : 211개
국22-12 : 310개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 56개
국17-1: 59개
국18-2: 64개
국19-2: 62개
국20-2: 60개
국21-2: 64개
국22-2: 70개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 74개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 115개
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<주간 경제일정>
*8월12일(월)
국고채 예정 3Y 20000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 2024년 7월중 금융시장 동향 (12:00)
일본 Mountain Day (Obs)
07월 중국 통화량증가율(M2)
07월 중국 신규대출
태국 H.M. The Queen's Birthday
*8월13일(화)
국고채 예정 2Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 3200억
06월 한국 광의통화(M2, 평잔)
기재부 2024년 상반기 우수 국고채 전문딜러(PD) 선정(16:00)
한은 2024년 7월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 6월 통화 및 유동성 (12:00)
BoK이슈노트: 거주자외화예금의 특징과 시사점 - 변동요인 및 차입금과의 비교를 중심으로 (12:00)
07월 미국 재정수지
07월 미국 생산자물가
*8월14일(수)
기재부 2024년 7월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 7월 고용동향 및 평가(09:00)
기재부 8월 재정동향(11:00) / 통안채 예정 366D 6000억
한은 2024 통화정책 경시대회 전국결선대회 개최 결과 (배포시)
06월 유로존 산업생산(유로 17개국)
08월 뉴질랜드 기준금리
07월 미국 미국:CPI(mom)-sa
07월 미국 근원 소비자물가(NSA)
07월 미국 근원 소비자물가(SA)
*8월15일(목)
광복절
2분기 일본 최종소비지출
07월 중국 고정자산투자율
07월 중국 산업생산 증가율
07월 중국 소매판매 증가율
08월 호주 실업률
06월 미국 기업재고 / 06월 미국 기업판매
07월 미국 소매매출(자동차업제외)
07월 미국 수출물가 / 07월 미국 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA) / 08월 미국 NAHB주택시장지수
08월 미국 뉴욕제조업지수 / 08월 미국 필라델피아연준지수
07월 미국 산업생산 / 07월 미국 설비가동률
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
*8월16일(금)
국고채 예정 50Y 3000억
통안채 경쟁 366D 0억
기재부 2024년 8월 최근 경제동향(10:00)
기재부 8월 개인투자용 국채 청약 및 배정 결과(10:00)
08월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) / 전기 : 3.5 (%)
07월 미국 건축허가건수
07월 미국 신규주택착공건수
08월 미국 미시간대소비심리평가지수
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