Morning Briefing (2024.07.30)
* [美국채] : 美 국채가 상승…재무부 차입 목표치 대폭 하향
= 미국 국채가격이 소폭 상승하고 있다. 이번 주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 경계하는 가운데 미국 재무부가 3분기 차입 목표치를 대폭 낮추며 채권가격에 상승 압력을 넣었다.
* [美증시] : 대형 이벤트 앞두고 호흡 조절…혼조 마감
= 뉴욕증시가 보합권에서 좁게 오르내리다 혼조로 마감했다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC)와 주요 기업의 실적 등 '빅 이벤트' 결과를 보고 방향을 잡겠다는 분위기다.
* [국제유가] : 중동 갈등 고조에도 이틀째 하락…WTI 1.75%↓
= 뉴욕유가가 이틀째 하락세를 이어갔다. 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘에 미사일 공격을 감행하면서 중동의 군사적 긴장이 다시 불거졌지만, 원유 시장은 중국발 수요 감소에 더 주안점을 두는 분위기다.
. 2년물 +1bp (4.40%)
. 5년물 -0bp (4.07%)
10년물 -2bp (4.17%)
30년물 -3bp (4.42%)
DJ 40,539.93p -0.12% (-49.41p)
NSQ 17,370.20p +0.07% (+12.32p)
S&P 5,463.54p +0.08% (+4.44p)
WTI 9월 -$1.35 ($75.81)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 -5bp(+2.36%) -0.53%
프 랑 스 -4bp(+3.07%) -0.98%
이탈리아 -5bp(+3.71%) -0.51%
----------------------------------
스 페 인 -5bp(+3.18%) -0.43%
포르투갈 -5bp(+2.99%) +0.44%
그 리 스 -6bp(+3.38%) -0.08%
---------------------------------
영 국 -5bp(+4.05%) +0.08%
호 주 -3bp(+4.29%) +0.81%
일 본 -3bp(+1.03%) +2.13%
---------------------------------
/////////////////
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 154.010
유로/달러 1.08205
호주/달러 0.6547
----------------------------------
- NDF, 1,379.30/ 1,379.70원…0.05원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외 브로커들은 30일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,379.50원(MID)으로 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.45원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,381.90원) 대비 0.05원 상승한 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,379.30원, 매도 호가(ASK)는 1,379.70원이었다.
새벽 2시 종가(1,383.70원) 대비로는 1.75원 내렸다.
시장에서는 별다른 재료가 없는 만큼 주요 통화의 변화는 거의 없었다.
주요 6개국 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스는 새벽 2시 이후 104.5 수준에서 횡보하고 있다.
일본과 미국, 영국의 통화 정책회의가 잇따라 열리는 만큼 조심스러운 분위기였고, 우리 원화의 가치에도 큰 변화가 없었다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 153.280엔에서 154.018엔으로 상승했다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2738위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////
<해외 뉴스>
▲BoA "S&P500 조정 가능성…약세장 전환은 아냐"
- 뉴욕증시가 올해 남은 기간 약간의 조정을 겪을 가능성이 커졌다는 월가의 분석이 나왔다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)의 미국 주식 수석 전략가인 사비타 수브라마니안은 투자자들에게 "뉴욕증시에 조정이 올 시기가 이미 지났으며, 앞으로 몇 달 동안 증시에는 하방 압력이 강해질 것"이라고 전했다. BofA는 자사가 평가하는 시장 평가가 기존 '강세'에서 '중립'으로 한 단계 떨어졌다며, 기술적, 계절적 걱정거리가 상당히 많은 상태라고 설명했다. 우선 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수의 역사적인 패턴을 분석해본 결과, 3대 지수는 이미 조정을 겪었어야 하는 시기라는 분석을 전했다. 1936년 이후 매년 5%가 넘는 일시적인 조정은 한 해에 평균 세 번 정도 일어났고, 10%가 넘는 조정은 한 해 평균 한 번 정도는 발생한다는 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319054
▲달러-원, '중앙은행 빅위크' 속 하락 마감…1,383.70원
- 달러-원 환율이 야간 거래에서 하락 마감했다. 주요 중앙은행들의 통화정책회의가 몰린 '빅 위크'가 시작되면서 시장이 대기 상태에 진입한 모습이다. 30일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 2.10원 하락한 1,383.70원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,381.90원 대비로는 1.80원 올랐다. 이날 야간 거래에서 달러-원 환율은 대체로 하락세를 유지했다. 평소보다 거래량도 많지 않았고, 변동성이 크지 않은 박스권 장세가 펼쳐졌다. 외환시장 참가자들은 이번 주 발표되는 일본은행(BOJ)과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정을 대기하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319043
▲모건스탠리 "테슬라 최선호 종목"…주가 5%↑
- 월가 대형 투자은행 모건스탠리가 최근 고전하고 있는 테슬라(NAS:TSLA)에 대해 긍정적으로 평가했다. 이날 테슬라의 주가는 5% 넘게 급등했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리의 아담 조나스 자동차 애널리스트는 테슬라를 자사의 최선호 종목으로 지정했다. 조나스 애널리스트는 테슬라의 12개월 목표주가는 310달러로 제시했다. 이는 테슬라의 주가가 전일 종가 대비 40%가량 오를 수 있다고 본 셈이다. 조나스 애널리스트는 테슬라의 비용 절감 및 구조조정 정책이 테슬라의 손익분기점을 낮춰줬으며, 긍정적 현금 흐름을 창출할 수 있는 여건을 조성했다고 평가했다. 그는 또 테슬라는 에너지 저장 시장에서도 주요 플레이어로서의 입지를 확보했으며, 동시에 인공지능(AI) 혁명의 핵심적인 기업이라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319050
▲도이체 "트레이더들, 성급한 금리인하 베팅 다시 확산"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 기준금리 인하를 개시할 것으로 점쳐지는 가운데 성급한 투자도 다시 확산되고 있다는 분석이 나왔다. 29일(현지시간) 도이체방크에 따르면 현재 연방기금금리 선물시장의 트레이더들은 향후 18개월 동안 연준이 기준금리를 최대 175bp 인하할 것으로 보고 베팅하고 있다. 이는 지난 3월 이후 가장 낙관적인 기대치라는 게 도이체의 분석이다. 도이체의 짐 라이드 분석가는 실질 금리가 여전히 극단적으로 높았던 1980년대 중반의 한 사례를 제외하면 연준이 그처럼 극적으로 금리를 내렸던 것은 미국 경제가 침체를 겪을 때뿐이었다고 짚었다. 올해와 내년 사이에 미국이 침체를 겪을 가능성도 배제할 수 없지만 지금까지 나온 지표를 보면 미국 경제와 고용시장은 완만하게 식고 있다는 게 시장의 해석이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319041
▲美 액티브 채권 펀드로 자금 유입 급증…"채권의 황금시대"
- 올해 채권 상장지수펀드(ETF)로 유입된 금액이 역대 최고치를 경신하고 있다며 미국 기준금리 인하가 예상되는 시점에 채권 투자 펀드가 돈을 빨아들이고 있다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다. 금융정보 분석업체 모닝스타에 따르면 미국에 상장된 채권 ETF는 올해 들어 7월 말까지 약 1천500억달러가 유입됐다. 이는 연초 이후 같은 기간을 기준으로 봤을 때 역대 최대 액수다. 뮤추얼펀드와 ETF를 함께 살펴보면 과세 채권 펀드가 상반기 미국 펀드의 순유입액 가운데 약 90%를 차지했다. WSJ은 "고금리와 인플레이션 하락은 투자자들에게 투자 소득 면에서 드문 기회를 제공하고 있다"며 "2조달러 이상의 자금을 관리하는 블랙록의 릭 라이더 최고투자책임자(CIO)는 현재 상황을 가리켜 '채권의 황금시대'라고 표현하고 있다"고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319045
▲[뉴욕채권] 美 국채가 상승…재무부 차입 목표치 대폭 하향
- 미국 국채가격이 소폭 상승하고 있다. 이번 주 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 경계하는 가운데 미국 재무부가 3분기 차입 목표치를 대폭 낮추며 채권가격에 상승 압력을 넣었다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 29일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.10bp 내린 4.179%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 0.20bp 밀린 4.387%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 2.40bp 하락한 4.432%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -18.9bp에서 -20.8bp로 늘어났다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 오는 30일부터 이틀간 진행되는 7월 FOMC 정례회의 결과를 앞두고 채권시장은 거래를 자제하는 모습이다. 이날 미국 국채 선물 거래량은 지난 20일 평균의 약 60% 수준에서 형성되고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319049
▲MUFG "BOJ 금리 안 올리면 달러-엔 155엔 위로 돌아갈 것"
- 일본 최대 금융그룹인 미쓰비시UFJ금융그룹(MUFG)은 일본은행(BOJ)이 오는 30~31일 통화정책회의에서 금리를 올리지 않으면 달러-엔 환율은 최근 낙폭을 빠르게 되돌릴 것으로 전망했다. MUFG의 리 하드먼 선임 외환 애널리스트는 29일(현지시간) 보고서에서 "BOJ가 이번 주 금리 인상에 대한 시장 기대를 실망시킨다면 엔은 최근 몇주새 기록한 강한 상승폭의 일부를 빠르게 반납할 것"이라면서 달러-엔 환율은 155엔 위로 되돌아갈 것으로 내다봤다. 달러-엔은 이날 뉴욕 거래에서 153엔 후반대에서 거래되고 있다. 하드먼 애널리스트는 "BOJ가 이번 주에 금리를 안 올리면 향후 금리 인상 시점은 9월 자민당 지도부 선거와 11월 미국 선거로 인해 복잡해질 것"이라면서 이 경우 BOJ는 12월 이후에야 금리를 올릴 수 있게 될 수도 있다고 지적했다. 그는 자사는 BOJ가 이번 주 금리를 15bp 올릴 것으로 예상해 왔으나 BOJ 당국자들이 관련 가이던스를 주지 않아 금리 인상 전망에 대한 확신이 줄어든 상태라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319042
▲美 재무부, 3분기 차입 예상치 7천400억弗로 대폭 하향(상보)
- 미국 재무부는 29일(현지시간) 오는 3분기(7~9월) 민간으로부터 7천400억달러를 차입할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 석 달 전 제시했던 8천470억달러에서 1천억달러 넘게 하향된 것으로, 재무부는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 양적긴축(QT) 속도가 늦춰진 점과 3분기 초 현금잔고가 예상보다 많아진 점을 반영했다고 설명했다. 앞서 연준은 지난 6월 초부터 QT의 미 국채 월간 한도를 종전 600억달러에서 250억달러로 축소한 바 있다. 이는 미 국채 만기 도래분에 대한 연준의 재투자 물량이 그만큼 늘어났다는 의미다. 재무부는 4분기(10~12월) 차입 예상치는 5천650억달러로 제시했다. 오는 9월 말과 12월 말 현금잔고는 각각 8천500억달러 및 7천억달러로 가정됐다. 6월 말 현금잔고는 7천780억달러를 나타냈다. 2분기 실제 차입은 2천340억달러로 예상치에 비해 90억달러 적었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319046
▲ING "BOE, '찬성 6 대 반대 3'으로 금리 인하 전망"
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 내달 1일 통화정책회의에서 금리를 인하하겠지만 반대표가 상당히 많이 나올 것이라는 전망이 나왔다. ING의 제임스 스미스 영국 담당 이코노미스트 등은 29일(현지시간) 보고서에서 "우리는 인하 쪽으로 기울어 있지만 확실한 것은 없다는 데 동의한다"면서 찬성 6명 대 반대 3명으로 25bp 인하가 결정될 것이라고 밝혔다. 스미스 이코노미스트는 금리를 동결한 지난달 회의에서 2명은 인하 소수의견을 냈다는 점을 거론한 뒤 "최소 2명, 아마 3명의 외부위원은 아직 금리 인하를 매우 꺼리고 있는 것으로 보인다"고 짚었다. 그는 중도 진영에 속한 4~5명은 "그룹으로 움직이는 경향이 있다"면서 이들이 인하로 돌아서면서 인하 진영이 다수파가 될 것이라고 설명했다. BOE의 통화정책위원회(MPC)는 총재와 3명의 부총재, 수석 이코노미스트 등 5명의 내부위원과 4명의 외부위원으로 구성된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319047
▲[뉴욕환시] 달러, '빅위크' 맞아 강세…BOJ 경계감 특히 고조
- 미국 달러화 가치가 상승했다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러인덱스 한때 2주일여만의 최고치를 기록했다. 일본과 미국, 영국의 통화정책회의가 잇달아 열리는 '빅위크'를 맞아 조심스러운 장세가 펼쳐졌다. 특히 세 곳 중 가장 먼저 결과를 내놓는 일본은행(BOJ, 현지시간 31일)에 대한 경계감이 강하게 드러났다. 월말을 앞두고 달러 매수세가 유입됐다는 해석도 일각에서 제기됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 29일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 154.003엔으로, 직전 거래일 뉴욕장 마감가 153.758엔보다 0.245엔(0.159%) 상승했다. 달러-엔은 뉴욕 오전 장 후반부터는 153.90엔서 154.00엔 사이의 좁은 범위에서 등락하며 거의 횡보하는 양상을 나타냈다. 유로-달러 환율은 1.08237달러로, 전장 1.08577달러에 비해 0.00340달러(0.313%) 낮아졌다. 유로-달러는 3거래일 만에 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319055
▲[뉴욕 금가격] 중동 긴장 재고조 불구 달러화에 우위 뺏겨 하락
- 금 가격이 2,400달러 문턱에서 다시 뒷걸음질쳤다. 29일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 2시30분(미 중부시간) 현재 8월 인도분 금 선물(GCQ24)은 전장 대비 2.5달러(0.10%) 내린 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,378.50달러에 거래됐다. GCQ24 기준 금 가격은 장중 한 때 2,402.10달러까지 올랐으나 금새 2,400달러선 아래로 밀렸다. 금융매체 FX스트릿은 "지난 주말 중동 지역의 갈등이 재고조되며 안전자산 선호 심리가 커졌으나 달러화가 경쟁 우위를 점하면서 '반짝' 늘었던 금 수요가 하락세로 전환했다"고 설명했다. 지난 27일 이스라엘 점령지 골란고원의 한 축구장에 로켓이 떨어져 어린이 포함 최소 12명이 숨지고 수십명이 부상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4319051
//////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +251,405(-1,040)
증권 -158,119(+4,162)
은행 -52,790 (-5,105)
투신 -13,474 (+1,193)
보험 -945 (+418)
개인 -517 (+256)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +134,232(+5,978)
증권 -80,673 (-4,660)
은행 -5,159 (+375)
투신 -17,294 (-711)
보험 -20,282 (-704)
개인 -5,221 (-191)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 +55 (+335)
은행 -57 (-100)
투신 0 (-1)
보험 0 (-602)
개인 +2 (+11)
/////////////////////
<3년선물9월물>
23-4 3.033
23-10 3.002
24-1 2.986
이론가 105.75 (고평5틱)
*종가 (105.80)
----------------
<10년선물9월물>
23-5 3.054
23-11 3.054
이론가 116.73 (고평5틱)
*종가 (116.78)
----------------
<30년선물9월물>
23-7 2.937
24-2 2.937
이론가 141.05 (저평19틱)
*종가 (140.86)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.510%(-8bp)
- 91일물 CD 3.500%(-0bp)
- 산금채 1년 3.152%(-3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-10 : 12개
국22-4 : 29개
국22-13 : 46개
국23-4 : 61개
국23-10 : 78개
국24-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 68개
국22-1 : 84개
국22-8 : 101개
국 23-1 : 116개
국 23-6 : 132개
국 24-1 : 146개
------------------
<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
국24-5: 292개
------------------
<20년물>
국19-6: 354개
국20-7: 380개
국21-9: 406개
국22-11: 475개
국23-9: 522개
----------------
<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 501개
국18-2: 544개
국19-2: 522개
국20-2: 513개
국21-2: 542개
국22-2: 596개
국22-9: 652개
국23-2: 669개
국23-7: 710개
----------------
<50년물>
국16-9 : 618개
국18-8 : 698개
국20-10 : 654개
국22-12 : 965개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 68개
국22-5: 75개
국22-14 : 82개
국23-5 : 83개
국23-11 : 91개
국24-5 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 162개
국21-2: 171개
국22-2: 188개
국22-9: 205개
국23-2: 211개
국23-7: 224개
----------------
<50년물>
국16-9 : 195개
국18-8 : 220개
국20-10 : 206개
국22-12 : 305개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 57개
국17-1: 59개
국18-2: 65개
국19-2: 62개
국20-2: 61개
국21-2: 64개
국22-2: 71개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
----------------
<50년물>
국16-9 : 73개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 115개
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*7월30일(화)
기재부 2024년 8월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
한은 2024년 제13차(7.11. 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
07월 소비자물가 POLL 발표
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 4800억
06월 일본 실업률
05월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
07월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
*7월31일(수)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:30)
기재부 2024년 6월 국세수입 현황(11:00)
한은 2024년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
08월 코리보(3M) POLL 발표
08월 국고 3년 POLL 발표 / 08월 국고 10년 POLL 발표
07월 미국 시카고 PMI지수
06월 일본 산업생산 / 07월 일본 금정위
07월 중국 제조업 PMI / 07월 중국 비제조업 PMI
2분기 호주 소비자물가
07월 독일 실업률
07월 미국 시카고 PMI지수
*8월1일(목)
세계은행(WB), 2024년 세계개발보고서 발표(22:30)
07월 한국 무역수지
07월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
07월 유로존 PMI
06월 유로존 실업률
07월 미국 FOMC 금리결정(상단)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
*8월2일(금)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(09:00)
07월 스위스 소비자물가
07월 미국 실업률 / 06월 미국 수출
06월 미국 수입 / 06월 미국 무역수지
07월 미국 비농업부문고용자수
06월 미국 내구재수주 / 06월 미국 제조업수주
////////////////////////////