Morning Briefing (2024.07.29)
* [美국채] : 6월 PCE 충분히 좋았다…美 국채가↑
미국 국채가격이 동반 강세를 보였다. 6월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 좋은 흐름을 보이면서 기준금리 인하 기대감이 한층 더 팽창했다.
* [美증시] : "6월 PCE는 거의 완벽"…다우 1.64%↑ 마감
뉴욕증시가 모처럼 동반 강세를 보였다. 6월 미국 물가 지표가 또다시 예상대로 둔화세를 이어가면서 금리인하 기대감과 저가 매수 심리가 증시를 지탱.
* [국제유가] : 中 수요 불안이 짓누른 유가…WTI 1.43%↓
뉴욕유가가 1% 넘게 하락했다. 주요 원유 소비국인 중국에서 수요가 악화할 것이라는 전망이 유가를 계속 짓눌렀다.
. 2년물 -5bp (4.39%)
. 5년물 -6bp (4.07%)
10년물 -5bp (4.19%)
30년물 -4bp (4.45%)
DJ 40,589.34p +1.64% (+654.27p)
NSQ 17,357.88p +1.03% (+176.16p)
S&P 5,459.10p +1.11% (+59.88p)
WTI 9월 -$1.12 ($77.16)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -1bp(+2.41%) +0.65%
프 랑 스 -1bp(+3.11%) +1.22%
이탈리아 -2bp(+3.76%) +0.12%
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스 페 인 -3bp(+3.23%) +0.18%
포르투갈 -1bp(+3.04%) -0.73%
그 리 스 -1bp(+3.44%) +0.37%
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영 국 -3bp(+4.10%) +1.21%
호 주 -0bp(+4.32%) +0.73%
일 본 -1bp(+1.06%) -0.53%
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<주요국 환율>
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달러/엔 153.750
유로/달러 1.08570
호주/달러 0.6545
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- NDF, 1,382.30/ 1,382.70원…0.80원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 27일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,382.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,385.80원) 대비 0.80원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,382.30원, 매도 호가(ASK)는 1,382.70원이었다.
새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 1.40원 하락한 1,384.00원에 거래를 마쳤다. 달러가 소폭 약세를 보였다. 미국의 6월 개인소비지출(PCE) 지표가 시장 예상대로 둔화하면서다. 달러 인덱스는 104.3을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.650엔에서 153.760엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08560달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2631위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +252,445(+24)
증권 -162,281(+1,332)
은행 -47,685 (-2,589)
투신 -14,667 (+625)
보험 -1,363 (-231)
개인 -773 (+236)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +128,254(+3,113)
증권 -76,013 (-2,787)
은행 -5,534 (+1,045)
투신 -16,583 (-847)
보험 -19,578 (-344)
개인 -5,030 (-144)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 0 (+280)
은행 0 (-43)
투신 0 (-1)
보험 0 (-602)
개인 0 (+9)
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<3년선물9월물>
23-4 3.071
23-10 3.049
24-1 3.042
이론가 105.62 (고평4틱)
*종가 (105.66)
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<10년선물9월물>
23-5 3.120
23-11 3.119
이론가 116.11 (고평7틱)
*종가 (116.18)
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<30년선물9월물>
23-7 2.993
24-2 2.991
이론가 139.67 (저평17틱)
*종가 (139.50)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.592%(+4bp)
- 91일물 CD 3.500%(-1bp)
- 산금채 1년 3.187%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 12개
국22-4 : 29개
국22-13 : 46개
국23-4 : 61개
국23-10 : 78개
국24-4 : 93개
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<5년물>
국21-7 : 68개
국22-1 : 84개
국22-8 : 101개
국 23-1 : 116개
국 23-6 : 132개
국 24-1 : 146개
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<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
국24-5: 292개
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<20년물>
국19-6: 354개
국20-7: 380개
국21-9: 406개
국22-11: 475개
국23-9: 522개
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<30년물>
국16-1: 478개
국17-1: 501개
국18-2: 544개
국19-2: 522개
국20-2: 513개
국21-2: 542개
국22-2: 596개
국22-9: 652개
국23-2: 669개
국23-7: 710개
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<50년물>
국16-9 : 618개
국18-8 : 698개
국20-10 : 654개
국22-12 : 965개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 68개
국22-5: 75개
국22-14 : 82개
국23-5 : 83개
국23-11 : 91개
국24-5 : 92개
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<20년물>
국19-6: 112개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 165개
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<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 158개
국18-2: 172개
국19-2: 165개
국20-2: 162개
국21-2: 171개
국22-2: 188개
국22-9: 205개
국23-2: 211개
국23-7: 224개
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<50년물>
국16-9 : 195개
국18-8 : 220개
국20-10 : 206개
국22-12 : 305개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 57개
국17-1: 59개
국18-2: 65개
국19-2: 62개
국20-2: 61개
국21-2: 64개
국22-2: 71개
국22-9: 77개
국23-2: 79개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 73개
국18-8 : 83개
국20-10 : 78개
국22-12 : 115개
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<주간 경제일정>
*7월29일(월)
통안채 예정 91D 5000억
06월 광공업생산 POLL 발표
07월 무역수지 POLL 발표
06월 중국 외국인 직접투자
*7월30일(화)
기재부 2024년 8월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
한은 2024년 제13차(7.11. 통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
07월 소비자물가 POLL 발표
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 4800억
06월 일본 실업률
05월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
07월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)
*7월31일(수)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 6월 산업활동동향(08:30)
기재부 2024년 6월 국세수입 현황(11:00)
한은 2024년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
08월 코리보(3M) POLL 발표
08월 국고 3년 POLL 발표 / 08월 국고 10년 POLL 발표
07월 미국 시카고 PMI지수
06월 일본 산업생산 / 07월 일본 금정위
07월 중국 제조업 PMI / 07월 중국 비제조업 PMI
2분기 호주 소비자물가
07월 독일 실업률
07월 미국 시카고 PMI지수
*8월1일(목)
세계은행(WB), 2024년 세계개발보고서 발표(22:30)
07월 한국 무역수지
07월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
07월 유로존 PMI
06월 유로존 실업률
07월 미국 FOMC 금리결정(상단)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
*8월2일(금)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 7월 소비자물가동향(09:00)
07월 스위스 소비자물가
07월 미국 실업률 / 06월 미국 수출
06월 미국 수입 / 06월 미국 무역수지
07월 미국 비농업부문고용자수
06월 미국 내구재수주 / 06월 미국 제조업수주
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