Morning Briefing (2024.07.15)
* [美국채] : 美 국채가 강세…근원 PPI 둔화에 '탄력'
= 미국 국채가격이 상승. 6월 미국 생산자물가지수(PPI)가 발표된 뒤 9월 기준금리 인하 가능성이 100%에 육박하면서 단기물 위주로 상승폭이 확대됐다.
* [美증시] : 뉴욕증시, PPI 소화하며 반등 성공…다우 0.62%↑ 마감
= 뉴욕증시가 일제히 상승 마감했다. 미국 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상치는 웃돌았지만, 근원 PPI는 둔화했다는 점에 주목하며 저가 매수 심리가 살아났다.
* [국제유가] : 美 PPI 결과에 차익 매물…WTI 0.5%↓
뉴욕 유가가 하락세로 마감했다. 지난주까지 연속 상승했던 뉴욕 유가는 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 기준금리 인하에 나설 것이라는 기대감 속에 차익 실현 매물이 나오면서 하락 마감했다.
. 2년물 -7bp (4.45%)
. 5년물 -4bp (4.10%)
10년물 -3bp (4.18%)
30년물 -2bp (4.40%)
DJ 40,000.90p +0.62% (+247.15p)
NSQ 18,398.45p +0.63% (+115.04p)
S&P 5,615.35p +0.55% (+30.81p)
WTI 8월 -$0.41 ($82.21)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +3bp(+2.50%) +1.15%
프 랑 스 +2bp(+3.15%) +1.27%
이탈리아 +1bp(+3.80%) +0.76%
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스 페 인 +3bp(+3.26%) +0.72%
포르투갈 +2bp(+3.07%) +0.14%
그 리 스 +1bp(+3.47%) +0.44%
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영 국 +3bp(+4.11%) +0.36%
호 주 -5bp(+4.33%) +0.82%
일 본 -3bp(+1.05%) -2.45%
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.838
유로/달러 1.09060
호주/달러 0.6782
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- NDF, 1,372.30/ 1,372.70원…4.70원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 5.00원 가까이 떨어졌다.
해외 브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,372.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,379.60원) 대비 4.70원 떨어진 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,372.30원, 매도 호가(ASK)는 1,372.70원이었다.
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,375.70원으로 나타났다.
달러-원 환율 하락은 미국 6월 근원 생산자물가지수(PPI) 둔화가 영향을 미친 것으로 분석된다. 근원 PPI 둔화로 미국의 기준금리 인하설이 힘을 받자 달러인덱스도 현재 104대 극초반까지 하락한 상황이다.
유로화 가치도 뛰었다. 유로-달러 환율은 1.09054달러를 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 159.140엔에서 157.800엔으로 하락했고, 달러-위안(CNH) 환율은 7.27227위안으로 나타났다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +206,694(+6,392)
증권 -126,581(-4,953)
은행 -49,153 (+1,631)
투신 -7,970 (-2,540)
보험 -536 (+522)
개인 -580 (-543)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +115,064(+3,482)
증권 -66,625 (-2,350)
은행 -8,720 (-1,265)
투신 -9,439 (-246)
보험 -20,720 (+96)
개인 -4,344 (-54)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 +1 (+568)
은행 0 (-23)
투신 0 (+1)
보험 0 (-912)
개인 -1 (+9)
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<3년선물9월물>
23-4 3.134
23-10 3.117
24-1 3.105
이론가 105.44 (고평4틱)
*종가 (105.48)
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<10년선물9월물>
23-5 3.183
23-11 3.183
이론가 115.54 (고평1틱)
*종가 (115.55)
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<30년선물9월물>
23-7 3.064
24-2 3.060
이론가 137.97 (저평7틱)
*종가 (137.90)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.568%(+4bp)
- 91일물 CD 3.550%(+0bp)
- 산금채 1년 3.196%(-1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 14개
국22-4 : 30개
국22-13 : 47개
국23-4 : 63개
국23-10 : 79개
국24-4 : 94개
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<5년물>
국21-7 : 69개
국22-1 : 85개
국22-8 : 102개
국 23-1 : 117개
국 23-6 : 133개
국 24-1 : 147개
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<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
국24-5: 292개
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<20년물>
국19-6: 352개
국20-7: 378개
국21-9: 404개
국22-11: 473개
국23-9: 519개
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<30년물>
국16-1: 474개
국17-1: 496개
국18-2: 539개
국19-2: 516개
국20-2: 508개
국21-2: 535개
국22-2: 588개
국22-9: 643개
국23-2: 660개
국23-7: 699개
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<50년물>
국16-9 : 603개
국18-8 : 682개
국20-10 : 638개
국22-12 : 944개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 69개
국22-5: 75개
국22-14 : 82개
국23-5 : 83개
국23-11 : 91개
국24-5 : 93개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 157개
국18-2: 171개
국19-2: 164개
국20-2: 161개
국21-2: 170개
국22-2: 186개
국22-9: 204개
국23-2: 209개
국23-7: 222개
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<50년물>
국16-9 : 191개
국18-8 : 216개
국20-10 : 202개
국22-12 : 299개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 57개
국17-1: 60개
국18-2: 65개
국19-2: 62개
국20-2: 61개
국21-2: 64개
국22-2: 71개
국22-9: 77개
국23-2: 80개
국23-7: 84개
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<50년물>
국16-9 : 73개
국18-8 : 82개
국20-10 : 77개
국22-12 : 114개
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<주간 경제일정>
*7월15일(월)
국고채 예정 10Y 24000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 2024년 5월 통화 및 유동성(12:00)
일본 Marine Day
06월 중국 고정자산투자율 / 2분기 중국 실질GDP성장률
06월 중국 산업생산 증가율 / 06월 중국 소매판매 증가율
05월 유로존 산업생산(유로 17개국)
07월 미국 뉴욕제조업지수
*7월16일(화)
한은 2024년 6월 수출입물가지수 및 무역지수(06:00)
한은 BOK 이슈노트: 미국과 유로지역의 소비 흐름을 어떻게 볼 것인가?(12:00)
통안채 만기 7000억 / 통안채 경쟁 91D 0억
국제통화기금, 7월 세계경제전망 발표(22:00)
06월 캐나다 소비자물가
05월 미국 기업재고 / 05월 미국 기업판매
06월 미국 소매매출 / 07월 미국 NAHB주택시장지수
06월 미국 수출물가 / 06월 미국 수입물가
*7월17일(수)
기재부 7월 개인투자용 국채 청약 및 배정 결과(10:00)
한은 BOK 이슈노트: 최근 국내은행의 금융배출량 관리현황 및 정책적 시사점(12:00)
한은 2024년 2/4분기 금융기관 대출행태서베이 결과(12:00)
통안채 예정 1096D 13000억
06월 유로존 소비자물가
06월 미국 건축허가건수 / 06월 미국 신규주택착공건수
06월 미국 설비가동률 / 06월 미국 산업생산
*7월18일(목)
기재부 24.7월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 공개시장운영 대상기관 확대 선정(10:30)
통안채 경쟁 1096D 0억
06월 일본 무역수지
06월 호주 실업률
07월 유로존 ECB 기준금리
06월 스위스 무역수지 / 06월 스위스 수입 / 06월 스위스 수출
미국 신규실업보험청구자수(SA)
07월 미국 필라델피아연준지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
06월 미국 경기선행지수전월비(%) / 06월 미국 경기선행지수
*7월19일(금)
06월 일본 소비자물가
06월 독일 생산자물가
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