Morning Briefing (2024.07.08)
* [美국채] : 美 국채가, 엇갈린 고용 지표에도 급등
= 미국 국채가격이 급등. 6월 미국 비농업 부문 고용이 예상치를 웃돌며 증가했지만, 실업률도 상승하면서 엇갈린 신호를 보낸 가운데 기준금리 인하 기대감은 더 강해졌다.
* [美증시] : 뉴욕증시가 동반 강세로 마감. 6월 미국 비농업 고용 결과에 기준금리 인하 기대감이 강해지면서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 다시 한번 사상 최고치를 경신.
* [국제유가] : 뉴욕 유가가 하락세로 마감. 미국이 독립기념일에서 이어지는 연휴 드라이빙 시즌에 접어들자 차익 실현 매물이 출회한 것으로 보인다.
. 2년물 -11bp (4.61%)
. 5년물 -10bp (4.23%)
10년물 -8bp (4.28%)
30년물 -5bp (4.48%)
DJ 39,375.87p +0.17% (+67.87p)
NSQ 18,352.76p +0.90% (+164.46p)
S&P 5,567.19p +0.54% (+30.17p)
WTI 8월 -$0.72 ($83.16)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -5bp(+2.54%) +0.14%
프 랑 스 -7bp(+3.17%) -0.26%
이탈리아 -6bp(+3.95%) -0.35%
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스 페 인 -6bp(+3.29%) -0.39%
포르투갈 -6bp(+3.17%) -0.04%
그 리 스 -5bp(+3.62%) +0.33%
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영 국 -7bp(+4.13%) -0.45%
호 주 -1bp(+4.41%) -0.19%
일 본 -1bp(+1.07%) +0.00%
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<주요국 환율>
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달러/엔 160.710
유로/달러 1.08380
호주/달러 0.6747
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- NDF, 1,375.20/ 1,375.60원…2.50원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 6일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,375.40원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,380.30원) 대비 2.50원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,375.20원, 매도 호가(ASK)는 1,375.60원이었다.
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,381.30원을 기록했다.
간밤 달러화 가치는 하락했다.
지난달 비농업부문 고용지표가 노동시장이 냉각되고 있다는 판단에 힘을 실으면서 오는 9월 미국의 금리 인하 기대감이 커졌기 때문이다.
달러 인덱스는 104.8선을 나타내며 지난달 13일 이후 처음으로 105선을 밑돌았다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 160.656엔에서 160.710엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08380달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2842위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +165,256(+3,703)
증권 -106,780(-8,077)
은행 -36,963 (+1,265)
투신 -2,077 (+1,680)
보험 -1,148 (+232)
개인 -383 (+119)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +92,792(+1,963)
증권 -50,791 (-977)
은행 -6,821 (-819)
투신 -6,632 (-58)
보험 -19,632 (-247)
개인 -4,312 (+18)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+207)
증권 +69 (+268)
은행 0 (-23)
투신 0 (+1)
보험 -70 (-463)
개인 +1 (+10)
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<3년선물9월물>
23-4 3.145
23-10 3.140
24-1 3.150
이론가 105.38 (고평0틱)
*종가 (105.38)
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<10년선물9월물>
23-5 3.235
23-11 3.234
이론가 115.07 (저평3틱)
*종가 (115.04)
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<30년선물9월물>
23-7 3.120
24-2 3.114
이론가 136.64 (저평44틱)
*종가 (136.20)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.606%(+9bp)
- 91일물 CD 3.570%(-1bp)
- 산금채 1년 3.194%(-2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-10 : 14개
국22-4 : 31개
국22-13 : 48개
국23-4 : 63개
국23-10 : 80개
국24-4 : 95개
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<5년물>
국21-7 : 70개
국22-1 : 86개
국22-8 : 102개
국 23-1 : 118개
국 23-6 : 133개
국 24-1 : 148개
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<10년물>
국21-11 : 216개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 263개
국23-11 : 286개
국24-5: 292개
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<20년물>
국19-6: 350개
국20-7: 376개
국21-9: 402개
국22-11: 471개
국23-9: 516개
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<30년물>
국16-1: 471개
국17-1: 493개
국18-2: 536개
국19-2: 512개
국20-2: 505개
국21-2: 530개
국22-2: 581개
국22-9: 635개
국23-2: 653개
국23-7: 691개
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<50년물>
국16-9 : 589개
국18-8 : 665개
국20-10 : 620개
국22-12 : 918개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 69개
국22-5: 76개
국22-14 : 83개
국23-5 : 84개
국23-11 : 91개
국24-5 : 93개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 120개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
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<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 157개
국18-2: 170개
국19-2: 163개
국20-2: 160개
국21-2: 169개
국22-2: 185개
국22-9: 202개
국23-2: 208개
국23-7: 220개
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<50년물>
국16-9 : 187개
국18-8 : 212개
국20-10 : 197개
국22-12 : 292개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 58개
국17-1: 60개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 62개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
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<50년물>
국16-9 : 72개
국18-8 : 81개
국20-10 : 76개
국22-12 : 112개
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<주간 경제일정>
*7월8일(월)
국고채 예정 3Y 24000억
통안채 예정 91D 5000억
통안채 만기 7000억
기재부 KDI 경제동향(12:00)
*7월9일(화)
국고채 예정 2Y 14000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 18400억
05월 미국 소비자신용
*7월10일(수)
기재부 2024년 6월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 6월 고용동향 및 평가(09:00)
한은 2024년 6월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2024년 6월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)
06월 한국 실업률(NSA) / 06월 한국 실업률(SA)
통안채 예정 365D 6000억
06월 중국 소비자물가증가율
06월 중국 생산자물가
07월 뉴질랜드 기준금리
05월 미국 도매재고
05월 미국 도매판매
*7월11일(목)
기재부 월간 재정동향(7월호) 발간(10:00)
한은 ▲09:00 금통위 본회의(통방)
한은 11:00 총재 통화정책방향 기자간담회
한은 통화정책방향, 통화정책방향 관련 참고자료(10:30 배포시)
한은 경제상황평가(11:00 배포시)
통안채 경쟁 365D 0억
중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
06월 독일 소비자물가
06월 러시아 소비자물가증가율
06월 미국 미국:CPI(mom)-sa
06월 미국 근원 소비자물가(NSA)
06월 미국 근원 소비자물가(SA)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
*7월12일(금)
국고채 예정 50Y 4000억
기재부 2024년 7월 최근 경제동향(10:00)
한은 이창용 한국은행 총재, 「제29차 EMEAP 총재회의」 및 「제13차 EMEAP 중앙은행 총재·금융감독기구수장 회의」참석(12:00)
06월 미국 재정수지
06월 미국 생산자물가
07월 미국 미시간대소비심리평가지
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