Morning Briefing (2024.05.30)
* [美국채] : 7년물도 수요 악화…중장기물 가격 급락
= 미국 국채가격이 중장기물 위주로 급락했다. 7년물 국채 입찰에서도 냉랭한 수요가 확인되면서 매도 심리가 빠르게 우위를 점했다.
* [美증시] : 뉴욕증시, 국채물량 부담에 투심 위축…다우 1%↓ 마감
= 뉴욕증시는 국채금리가 급등한 여파로 일제히 하락했다. 대규모 국채 물량에 투자자들이 소화불량에 걸리면서 국채금리가 급등하자 증시에서도 매도 우위 심리가 확산됐다.
* [국제유가] : 단기 급등에 차익 매물…0.7%↓
= 뉴욕 유가가 사흘 만에 하락세로 마감했다. 전날까지 이틀간 4% 가까이 상승했던 만큼 일부 차익 실현 매물이 출회한 것으로 해석된다.
. 2년물 -0bp (4.98%)
. 5년물 +4bp (4.64%)
10년물 +6bp (4.61%)
30년물 +7bp (4.73%)
DJ 38,441.54p -1.06% (-411.32p)
NSQ 16,920.58p -0.58% (-99.30p)
S&P 5,266.95p -0.74% (-39.09p)
WTI 7월 -$0.60 ($79.23)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +10bp(+2.70%) -1.10%
프 랑 스 +9bp(+3.16%) -1.52%
이탈리아 +11bp(+4.00%) -1.47%
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스 페 인 +9bp(+3.43%) -1.16%
포르투갈 +9bp(+3.30%) -1.62%
그 리 스 +10bp(+3.68%) -2.00%
---------------------------------
영 국 +13bp(+4.41%) -0.86%
호 주 +13bp(+4.40%) -1.12%
일 본 +4bp(+1.08%) -0.77%
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<주요국 환율>
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달러/엔 157.660
유로/달러 1.08005
호주/달러 0.6609
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- NDF, 1,369.60/ 1,370.00원…6.95원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 30일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,369.80원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.15원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,365.00원) 대비 6.95원 올랐다. 매수 호가(BID)는 1,369.60원이었고, 매도 호가(ASK)는 1,370.00원이었다. 간밤 달러화 가치가 강세를 나타냈다. 글로벌 국채 수익률이 일제히 오르면서 위험회피 분위기가 짙어짐에 따라 달러 매수세가 힘을 받았다. 미국 국채 입찰 역시 전날에 이어 부진한 결과를 보였다.
달러 인덱스는 105.1선으로 상승했다. 미 국채금리는 중장기물 위주로 큰 폭 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.107엔에서 157.660엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08005달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2719위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲골드만 여성 파트너, 클리블랜드 연은 총재 내정
- 오는 6월 퇴임하는 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재의 후임으로 골드만삭스의 고위 여성 임원인 베스 M. 해먹이 내정됐다. 29일(현지시간) 외신에 따르면 클리블랜드 연은은 메스터 총재가 오는 6월 30일 퇴임하면 해먹이 8월 21일부터 후임 총재로서 공식 업무를 시작하게 될 것이라고 발표했다. 그 사이에는 클리블랜드 연은의 마크 S. 메더 부총재가 임시로 총재직을 수행한다. 클리블랜드 연은 총재직은 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리 결정권을 갖는다는 점에서 중요한 역할을 맡게 된다. FOMC는 총 19명의 연준 이사와 지역 연은 총재로 구성돼 있으며 이 중 12명이 매년 기준금리 결정권을 갖게 된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311326
▲연준 베이지북 "미 경제, 살짝 혹은 완만하게 확장"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난 4월 초 이후 미국 경제가 완만한 성장세를 이어갔다고 진단했다. 29일(현지시간) 미국 연준은 경기 평가 보고서인 5월 베이지북에서 "미국 경제는 대부분 지역에서 '살짝 혹은 완만하게(slight or modest)' 확장했다"고 평가했다. 연준의 미국인들이 더 높아진 가격을 의식하고 있다고도 분석했다. 연준은 "개인 소비는 거의 평탄하거나 살짝 올라갔다"며 "이는 소비자들의 가격 민감도가 높아진 점과 자율소비가 줄어든 점을 반영한다"고 분석했다. 경제 주체들의 전망은 다소 비관적이라고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311330
▲코노코필립스, 마라톤오일 인수…주가 엇갈려
- 미국의 3대 에너지 업체인 코노코필립스가 미국 주요 유전업체 마라톤오일을 인수하기로 했다. 코노코필립스와 마라톤오일의 주가는 엇갈리는 모습을 보였다. 29일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 오후 3시께 마라톤오일스(NYS:MRO)의 주가는 전일 대비 7% 이상 뛴 28.48달러에 거래됐다. 반면 코노코필립스(NYS:COP)의 주가는 같은 시간 전일대비 4% 가까이 밀린 114.25달러에서 움직였다. 코노코필립스는 이날 마라톤오일을 자사 주식과 교환 방식으로 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 주식 거래 규모는 약 170억달러에 달한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311339
▲[뉴욕 금가격] 채권 금리 상승+강달러에 하락
- 금 가격이 하락했다. 29일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 19.90달러(0.84%) 하락한 온스당 2,336.60달러에 거래됐다. 금 가격은 채권 금리의 상승세와 달러화 강세 탓에 하락했다. 이날 미국의 10년물 채권 금리는 전일보다 6bp 이상 오르며 4.6%도 상향 돌파했다. 10년물 채권 금리는 전일 4.5%를 돌파한 후 이날까지 가파른 상승세를 이어가는 모습이다. 이날 미국 재무부는 미국 국채 7년물 입찰을 진행했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311335
▲아베크롬비, 역대 최고의 1분기 기록…주가 급등
- 의류업체 아베크롬비 앤드 피치(NYS:ANF)가 우수한 1분기 실적을 기록했다. 아베크롬비의 주가는 급등했다. 29일(현지시간) 아베크롬비는 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)이 2.14달러였다고 발표했다. 이는 월가의 예상치 1.74달러를 훌쩍 웃도는 수준이다. 아베크롬비의 작년 1분기 EPS는 0.32달러에 불과했다. EPS가 일년 전에 비해 일곱 배 가까이 치솟은 것이다. 매출은 10억2천만달러로, 예상치였던 9억6천330만달러를 상회했다. 아베크롬비의 1분기 매출은 전년동기대비 22% 급증했다. 아베크롬비는 올 한 해 동안 매출이 전년동기대비 10% 늘어날 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311337
▲딕스 스포팅 굿즈 실적 호조…주가 급등
- 스포츠용품 회사 딕스 스포팅 굿즈(NYS:DKS)가 우수한 실적을 발표했다. 회사의 주가는 급등 중이다. 29일(현지시간) 딕스 스포팅 굿즈는 회계연도 1분기 주당순이익(EPS)이 3.3달러를 기록했다고 발표했다. 이는 LSEG(구 레피니티브)가 예상했던 2.95달러보다 높은 수준이다. 1분기 매출은 30억2천만 달러로, 월가의 예상치 29억4천만 달러를 웃돌았다. 딕스 스포팅 굿즈는 고객들이 운동화와 운동용품에 더 많은 소비를 하고 있다고 전했다. 이에 따라 올해 전체 순익 전망(가이던스)도 상향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311336
▲독일 5월 CPI 예비치 전년비 2.4%↑…예상치 하회
- 독일의 5월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 지난 4월보다 가팔라졌지만 예상치는 밑돈 것으로 나타났다. 29일(현지시간) 독일 연방통계청은 독일의 5월 CPI 예비치가 전년 동월 대비 2.4% 상승했다고 발표했다. 이는 4월 확정치 2.2%보다 높은 상승률이다. 시장 예상치는 2.5%였다. 전월 대비로는 5월 CPI가 0.1% 상승했다. 이 또한 시장 예상치 0.2% 상승보다 낮은 수치다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.0% 상승했다. 독일 통계청은 작년 같은 기간과 비교해 서비스 물가가 3.9%, 상품 물가는 1.0% 올랐다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311323
▲골드만 "헤지펀드, M7 익스포저 역대 최대"
- 미국 헤지펀드들이 주요 기술주 7개를 일컫는 '매그니피센트7(M7)' 주식을 어느 때보다 많이 보유하고 있는 것으로 나타났다. 올해 들어 M7 주식이 주도적으로 미국 증시를 이끌면서 고점 우려도 있었지만, 헤지펀드들은 오히려 M7 비중을 더 늘렸던 셈이다. 29일(현지시간) 골드만삭스의 프라임 브로커리지 팀은 투자자들에게 배포한 최근 노트에서 헤지펀드들의 빅테크 익스포저(위험 노출)가 지난주 최대치를 기록했다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311325
▲[뉴욕유가] 단기 급등에 차익 매물…0.7%↓
- 뉴욕 유가가 사흘 만에 하락세로 마감했다. 전날까지 이틀간 4% 가까이 상승했던 만큼 일부 차익 실현 매물이 출회한 것으로 해석된다. 29일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 0.60달러(0.75%) 하락한 배럴당 79.23달러에 장을 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 전장 대비 0.58달러(0.7%) 하락한 배럴당 83.64달러에 마감했다. 이날 하락은 단기 유가 상승에 따른 조정으로 풀이된다. WTI는 전날까지 2거래일간 3.85% 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311332
▲[뉴욕채권] 7년물도 수요 악화…중장기물 가격 급락
- 미국 국채가격이 중장기물 위주로 급락했다. 7년물 국채 입찰에서도 냉랭한 수요가 확인되면서 매도 심리가 빠르게 우위를 점했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 29일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 8.20bp 뛴 4.627%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 0.80bp 오른 4.993%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 8.80bp 상승한 4.745%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -44.0bp에서 -36.6bp로 크게 축소됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311334
▲獨 국채 수익률, CPI에 급등…10년물 6개월來 최고
- 유로존 국채시장의 기준 역할을 하는 독일 국채(분트) 수익률이 29일(현지시간) 일제히 크게 상승했다. 독일의 5월 소비자물가지수(CPI)에서 인플레이션이 예상보다 끈질길 수 있다는 신호가 나온 영향이다. 연합인포맥스의 해외금리(화면번호 6538번)에 따르면 독일 10년물 수익률은 이날 2.6938%로 전장대비 9.78bp 뛰었다. 작년 11월 중순 이후 6개월여만의 최고치를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.1188%로 3.41bp, 만기가 가장 긴 30년물 수익률은 2.8196%로 10.67bp 각각 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311327
▲美 국채 바이백에 매도세 쇄도…단기물 응찰률 8배
- 미국 재무부가 22년 만에 재개한 정례 국채 바이백 첫번째 입찰에 매도 주문이 쇄도한 것으로 나타났다. 29일(현지시간) 재무부에 따르면, 이날 실시된 단기물 바이백 입찰에는 165억2천400만달러어치의 매도 주문이 답지했다. 재무부는 애초 잡은 최대 금액 20억달러어치를 사들여 응찰률은 8.26배를 기록했다. 2025년 7월 만기물(19억6천500만달러)이 사들인 물량의 대부분을 차지했다. 이 국채의 이표금리(쿠폰)는 최근 시장금리에 턱없이 못 미치는 0.250%에 불과하다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311329
▲[뉴욕환시] 달러↑…글로벌 금리 급등 속 美국채 입찰 또 부진
- 미국 달러화 가치가 강세를 나타냈다. 글로벌 국채 수익률이 일제히 크게 오르면서 위험회피 분위기가 짙어지자 달러 매수세가 힘을 받았다. 미국 국채 입찰이 전날에 이어 또 부진한 결과를 보인 것도 달러 강세를 거들었다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 29일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 157.691엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 157.138엔보다 0.553엔(0.352%) 상승했다. 달러-엔은 오후 한때 157.785엔까지 올라 이달 1일 이후 최고치를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311340
▲아거스 "버크셔 해서웨이 주식 저평가"…투자의견 상향
- '투자 귀재' 워런 버핏이 이끄는 복합기업 버크셔 해서웨이(NYS:BRK.B)의 주식이 현재 저평가된 상태로, 투자 매력이 있다는 분석이 나왔다. 29일(현지시간) 경제매체 CNBC방송에 따르면 투자조사업체 아거스 리서치(Argus Research)는 버크셔해서웨이 주식의 시장 가치가 실제 가치보다 낮게 평가돼있다고 보고, 클래스B 목표 주가를 전날 종가 보다 11% 높은 450달러로 올려잡았다. 아울러 투자의견을 '보류'에서 '매수'로 상향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311338
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +11,863(-12,076)
증권 +7,823 (+10,172)
은행 -18,112 (+1,926)
투신 +4,649 (-442)
보험 -982 (+32)
개인 +13,866(-5)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +11,687(-11,391)
증권 +16,226(+10,041)
은행 -6,693 (+40)
투신 -610 (+728)
보험 -15,986 (+270)
개인 -1,617 (+12)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 +7 (-343)
은행 0 (+23)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 -7 (+4)
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<3년선물6월물>
23-4 3.432
23-6 3.470
22-10 3.420
이론가 104.41 (저평2틱)
*종가 (104.39)
----------------
<10년선물6월물>
23-5 3.540
22-11 3.535
이론가 112.23 (저평4틱)
*종가 (112.19)
----------------
<30년선물6월물>
23-2 3.406
23-7 3.402
이론가 129.85 (고평27틱)
*종가 (130.12)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.520%(-0p)
- 91일물 CD 3.610%(-1bp)
- 산금채 1년 3.380%(+2bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 1개
국21-10 : 18개
국22-4 : 35개
국22-13 : 52개
국23-4 : 67개
국23-10 : 84개
국24-4 : 98개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 74개
국22-1 : 89개
국22-8 : 106개
국 23-1 : 121개
국 23-6 : 137개
국 24-1 : 150개
------------------
<10년물>
국21-11 : 217개
국22-5: 238개
국22-14 : 260개
국23-5 : 262개
국23-11 : 285개
국24-5: 290개
------------------
<20년물>
국19-6: 342개
국20-7: 367개
국21-9: 392개
국22-11: 457개
국23-9: 501개
----------------
<30년물>
국16-1: 454개
국17-1: 473개
국18-2: 515개
국19-2: 490개
국20-2: 488개
국21-2: 507개
국22-2: 553개
국22-9: 606개
국23-2: 622개
국23-7: 659개
----------------
<50년물>
국16-9 : 543개
국18-8 : 612개
국20-10 : 566개
국22-12 : 844개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 70개
국22-5: 77개
국22-14 : 84개
국23-5 : 85개
국23-11 : 92개
국24-5 : 94개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 148개
국23-9: 162개
----------------
<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 153개
국18-2: 166개
국19-2: 159개
국20-2: 158개
국21-2: 164개
국22-2: 179개
국22-9: 196개
국23-2: 201개
국23-7: 213개
----------------
<50년물>
국16-9 : 176개
국18-8 : 198개
국20-10 : 183개
국22-12 : 273개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 58개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 63개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 84개
----------------
<50년물>
국16-9 : 69개
국18-8 : 79개
국20-10 : 72개
국22-12 : 108개
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<주간 경제일정>
*5월30일(목)
기재부 개인투자용 국채 업무시스템 개통 및6월 발행계획(11:00)
한은 ▲09:00 총재, 부총재 BOK 컨퍼런스(한국은행 컨퍼런스홀)
04월 유로존 실업률
1분기 스위스 실질GDP
04월 스위스 무역수지 / 04월 스위스 수입 / 04월 스위스 수출
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
*5월31일(금)
기재부 2024년 4월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 4월 산업활동동향(08:30)
한은 ▲09:00 총재, 부총재 BOK 컨퍼런스(한국은행 컨퍼런스홀)
한은 2024년 1/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
한은 2024년 4월 금융기관 가중평균금리(12:00)
06월 국고 3년 POLL 발표
06월 국고 10년 POLL 발표
06월 코리보(3M) POLL 발표
04월 일본 실업률 / 04월 일본 산업생산
05월 중국 비제조업 PMI(차이신, 확정)
05월 중국 제조업 PMI / 05월 중국 비제조업 PMI
04월 미국 개인소비지출
04월 미국 개인소득 / 04월 미국 개인저축
04월 미국 개인저축률 / 05월 미국 시카고 PMI지수
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