Morning Briefing (2024.05.20)
* [美국채] : 미국 국채가격이 동반 하락. 연방준비제도(Fed·연준) 인사들은 비교적 중립적인 발언을 내놓았지만, 경기선행지수가 악화했다는 소식에 매도 우위로 분위기가 흘렀다.
* [美증시] : 뉴욕증시는 다우존스30산업평균지수가 종가 기준으로 4만선을 돌파한 가운데 혼조세
* [국제유가] : 中산업생산 호조·달러 약세에 다시 80달러대 회복
미국과 중국의 경제지표가 호조를 보이고, 글로벌 달러 인덱스가 약세로 돌아서면서 유가는 이달 들어 가장 높은 수준을 보였다.
. 2년물 +3bp (4.83%)
. 5년물 +5bp (4.45%)
10년물 +5bp (4.42%)
30년물 +4bp (4.56%)
DJ 40,003.59p +0.34% (+134.21p)
NSQ 16,685.97p -0.07% (-12.35p)
S&P 5,303.27p +0.12% (+6.17p)
WTI 6월 +$0.83 ($80.06)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 +6bp(+2.52%) -0.18%
프 랑 스 +6bp(+2.99%) -0.26%
이탈리아 +9bp(+3.80%) -0.03%
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스 페 인 +6bp(+3.25%) -0.25%
포르투갈 +5bp(+3.13%) -0.48%
그 리 스 +5bp(+3.50%) -0.08%
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영 국 +4bp(+4.13%) -0.22%
호 주 +2bp(+4.22%) -0.80%
일 본 +3bp(+0.95%) -0.34%
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<주요국 환율>
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달러/엔 155.670
유로/달러 1.08674
호주/달러 0.6693
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- NDF, 1,351.20/ 1,351.60원…1.20원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 18일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,351.40원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,354.90원) 대비 1.20원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,351.20원, 매도 호가(ASK)는 1,351.60원이었다.
간밤 달러가 약세 전환했다. 연방준비제도(Fed·연준) 내 매파로 꼽히는 크리스토퍼 월러 이사가 연설에서 통화정책 관련 발언을 삼가면서다.
미국의 지난달 경기선행지수가 예상보다 낮게 나온 점도 달러 약세에 일조했다.
달러 인덱스는 104.5선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.715엔에서 155.710엔으로 소폭 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08710달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2334위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +34,668(-1,388)
증권 -25,415 (+3,609)
은행 -8,751 (-3,500)
투신 +4,363 (-211)
보험 -1,123 (+468)
개인 +14,233(+133)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +27,236(+9,510)
증권 -3,640 (-8,973)
은행 -3,909 (+1,638)
투신 -310 (-440)
보험 -14,445 (-969)
개인 -1,922 (-220)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 -6 (-133)
은행 0 (+3)
투신 0 (-29)
보험 0 (-173)
개인 +6 (+5)
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<3년선물6월물>
23-4 3.385
23-6 3.413
22-10 3.375
이론가 104.57 (저평3틱)
*종가 (104.54)
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<10년선물6월물>
23-5 3.468
22-11 3.455
이론가 112.92 (고평4틱)
*종가 (112.96)
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<30년선물6월물>
23-2 3.327
23-7 3.324
이론가 131.66 (저평6틱)
*종가 (131.60)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.584%(+4bp)
- 91일물 CD 3.600%(-0bp)
- 산금채 1년 3.354%(+1bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 2개
국21-10 : 19개
국22-4 : 36개
국22-13 : 52개
국23-4 : 68개
국23-10 : 84개
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<5년물>
국21-7 : 74개
국22-1 : 90개
국22-8 : 106개
국 23-1 : 122개
국 23-6 : 137개
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<10년물>
국21-11 : 218개
국22-5: 239개
국22-14 : 261개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
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<20년물>
국19-6: 344개
국20-7: 369개
국21-9: 394개
국22-11: 461개
국23-9: 505개
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<30년물>
국16-1: 458개
국17-1: 477개
국18-2: 519개
국19-2: 495개
국20-2: 492개
국21-2: 512개
국22-2: 558개
국22-9: 612개
국23-2: 628개
국23-7: 665개
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<50년물>
국16-9 : 550개
국18-8 : 620개
국20-10 : 574개
국22-12 : 855개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 70개
국22-5: 77개
국22-14 : 84개
국23-5 : 85개
국23-11 : 92개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 148개
국23-9: 162개
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<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 159개
국20-2: 159개
국21-2: 165개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 202개
국23-7: 214개
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<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 275개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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국16-1: 58개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 63개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
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<50년물>
국16-9 : 70개
국18-8 : 79개
국20-10 : 73개
국22-12 : 109개
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<주간 경제일정>
*5월20일(월)
국고채 예정 5Y 23000억
통안채 예정 91D 7000억
한은 BoK 이슈노트: 우리나라 기업부채 현황 및 시사점(12:00)
중국 대출우대금리(LPR, 1년) (중국인민은행. 10:15 KST)
04월 독일 생산자물가 (German Federal Statistical Office. 15:00 KST)
전기 : 127.3 (2021=100)
*5월21일(화)
국고채 예정 20Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 3000억
한은 2024년 5월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2024년 1/4분기 가계신용(잠정)(12:00)
04월 캐나다 소비자물가 (Statistics Canada. 21:30 KST)
전기 : 159.9 (2002=100)
*5월22일(수)
기재부 2023년 4/4분기(11월기준) 임금근로 일자리동향(12:00)
기재부 2024년 1/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 4월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
04월 일본 무역수지
05월 뉴질랜드 기준금리
04월 미국 기존주택판매
*5월23일(목)
기재부 2024년 1/4분기 가계동향조사 결과(12:00)
기재부 2024년 6월 국고채 발행계획(17:00)
한은 ▲09:00 금융통화위원회 본회의(통방)
※통화정책방향(배포시)
※통화정책방향 관련 참고자료(배포시)
한은 경제전망(2024.5월)(13:30)
한은 전망보고서 1. 국내외 여건 및 전망(13:30)
한은 2024년 6월 통화안정증권 발행계획(17:00)
미국 신규실업보험청구자수(SA) (US Department of Labor. 21:30 KST)
전기 : 222,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량 / 04월 미국 신규주택판매
*5월24일(금)
한은 전망보고서 BOX 1: 최근 G2 경제에 대한 평가(06:00)
한은 전망보고서 BOX2 : 반도체 경기 상황 점검(06:00)
한은 2024년 4월중 거주자외화예금 동향(12:00)
04월 일본 소비자물가 (Japan Statistics Bureau. 08:30 KST)
전기 : 107.2 (2020=100)
04월 뉴질랜드 무역수지
1분기 독일 실질GDP (German Federal Statistical Office. 15:00 KST)
전기 : 107.68 (Ch. Index prv. yr.=1)
05월 미국 미시간대소비심리평가
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