Morning Briefing (2024.03.11)
*[美국채] : 미국 국채가격이 혼조로 마감. 미국 2월 비농업 고용 지표가 방향성을 엇갈리게 드러내면서 보합권에서 등락을 거듭하는 하루를 보냈다.
* [美증시] : 뉴욕 증시는 미국 2월 비농업 부문 고용 지표가 혼란스러운 방향성을 보인 가운데 인공지능(AI) 관련 가장 '핫한' 주식인 엔비디아가 급락하면서 하락 마감.
* [국제유가] : 뉴욕유가는 중국의 수요가 부진해지고 있다는 소식에 하락 마감했다.
. 2년물 -3bp (4.48%)
. 5년물 -5bp (4.04%)
10년물 -1bp (4.07%)
30년물 +1bp (4.25%)
DJ 38,722.69p -0.18% (-68.66p)
NSQ 16,085.11p -1.16% (-188.26p)
S&P 5,123.69p -0.65% (-33.67p)
WTI 4월 -$0.92 ($78.01)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -4bp(+2.27%) -0.16%
프 랑 스 -3bp(+2.71%) +0.15%
이탈리아 -4bp(+3.57%) -0.04%
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스 페 인 -4bp(+3.07%) -0.13%
포르투갈 -3bp(+2.85%) -0.60%
그 리 스 -5bp(+3.27%) +0.11%
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영 국 -2bp(+4.06%) -0.43%
호 주 -3bp(+3.99%) +1.01%
일 본 +0bp(+0.73%) +0.23%
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<주요국 환율>
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달러/엔 147.065
유로/달러 1.09362
호주/달러 0.6620
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- NDF, 1,314.80/ 1,315.20원…2.65원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 9일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,315.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.15원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,319.80원) 대비 2.65원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,314.80원, 매도 호가(ASK)는 1,315.20원이었다.
간밤 달러는 약세를 나타냈다.
미국의 2월 비농업 고용지표가 예상을 웃돌았지만, 실업률이 높아지면서 시장의 금리 인하 기대가 유지된 때문이다.
2월 비농업 신규고용은 27만5천명 증가해 시장 예상치 19만8천명을 웃돌았다. 실업률은 그러나 3.9%로 월가 예상치이자 전월치인 3.7%를 상회했다.
달러 인덱스는 102.7선으로 내려왔다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.740엔에서 147.065엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09362달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2020위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +189,347 (-1,914)
증권 -199,568 (-7,254)
은행 +17,683 (+978)
투신 -4,377 (+2,572)
보험 -2,762 (+84)
개인 +25,744 (+5,837)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +83,297 (+4,012)
증권 -55,262 (-3,044)
은행 -1,798 (+825)
투신 -3,850 (-2)
보험 -13,116 (-431)
개인 -2,644 (-339)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+1)
증권 -18 (+33)
은행 +25 (-9)
투신 0 (-24)
보험 -10 (-20)
개인 +3 (+19)
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<3년선물3월물>
22-13 3.319
23-4 3.280
23-6 3.296
이론가 104.83 (고평2틱)
*종가 (104.85)
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<10년선물3월물>
22-14 3.377
23-5 3.355
이론가 113.78 (고평6틱)
*종가 (113.84)
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<30년선물3월물>
23-2 3.295
23-7 3.275
이론가 132.58 (저평36틱)
*종가 (132.22)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.622%(+22bp)
- 91일물 CD 3.680%(-0bp)
- 산금채 1년 3.370%(-3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<3년물>
국21-4 : 8개
국21-10 : 25개
국22-4 : 42개
국22-13 : 59개
국23-4 : 74개
국23-10 : 90개
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<5년물>
국21-7 : 80개
국22-1 : 96개
국22-8 : 112개
국 23-1 : 127개
국 23-6 : 143개
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<10년물>
국21-11 : 223개
국22-5: 245개
국22-14 : 268개
국23-5 : 269개
국23-11 : 295개
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<20년물>
국19-6: 348개
국20-7: 372개
국21-9: 399개
국22-11: 467개
국23-9: 512개
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<30년물>
국16-1: 464개
국17-1: 484개
국18-2: 527개
국19-2: 501개
국20-2: 496개
국21-2: 517개
국22-2: 564개
국22-9: 616개
국23-2: 635개
국23-7: 674개
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<50년물>
국16-9 : 560개
국18-8 : 634개
국20-10 : 587개
국22-12 : 876개
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<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국21-11 : 71개
국22-5: 78개
국22-14 : 86개
국23-5 : 86개
국23-11 : 94개
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<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 128개
국22-11: 150개
국23-9: 164개
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<30년물>
국16-1: 149개
국17-1: 155개
국18-2: 169개
국19-2: 161개
국20-2: 158개
국21-2: 166개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 203개
국23-7: 216개
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<50년물>
국16-9 : 179개
국18-8 : 203개
국20-10 : 188개
국22-12 : 280개
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<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 59개
국17-1: 61개
국18-2: 67개
국19-2: 64개
국20-2: 63개
국21-2: 66개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
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<50년물>
국16-9 : 71개
국18-8 : 80개
국20-10 : 74개
국22-12 : 111개
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<주간 경제일정>
*3월11일(월)
국고채 예정 3Y 28000억
통안채 예정 91D 8000억
*3월12일(화)
국고채 예정 2Y 18000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 6000억
한은 금통위 의사록 공개(2.22일 제4차 본회의, 통방)(배포시_16:00 홈페이지 게시)
02월 중국 통화량증가율(M2)
02월 중국 신규대출
02월 독일 소비자물가
02월 미국 미국:CPI(mom)-sa
02월 미국 근원 소비자물가(NSA)(실제)
02월 미국 근원 소비자물가(SA)(실제)
*3월13일(수)
기재부 2024년 2월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 2월 고용동향 분석(09:00)
한은 2024년 2월중 금융시장 동향(12:00)
한은 2024년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
통안채 예정 366D 8000억
01월 유로존 산업생산(유로 17개국)
02월 미국 재정수지
*3월14일(목)
기재부 월간 재정동향(3월호) 발간(10:00)
한은 ▲10:00 총재, 부총재 금통위 본회의
통화신용정책보고서(2024년 3월)(12:00)
통안채 경쟁 366D 0억
02월 미국 생산자물가 / 02월 미국 소매매출
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 원유재고량
01월 미국 기업재고 / 01월 미국 기업판매
*3월15일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2024년 3월 최근 경제동향(10:00)
기재부 '23년 연간 해외직접투자 동향(11:00)
한은 2024년 2월 수출입물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 1월 통화 및 유동성(12:00)
01월 한국 광의통화(M2, 평잔)
02월 미국 수출물가 / 02월 미국 수입물가
03월 미국 뉴욕제조업지수
02월 미국 설비가동률 / 02월 미국 산업생산
03월 미국 미시간대소비심리평가지수
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